Аллокация активов на Март-Апрель

Добрый день!
Сегодня хочу поделиться с вами ядром моего инвестиционного портфеля

С места в карьер

Текущую ситуацию на рынках я оцениваю как плавный переход от сильной модели risk-off к умеренной стадии
Для формирования более полной картины, советую сначала ознакомиться с идеей "SP500 будет падать?"

Время для аллокации было выбрано не случайно, на заседании ФРС 18 Марта, рынок закладывает 100% возможность снижения ставки
А также снижение на 75 бп, что случалось лишь 2 раза с 1989 года, однако по моему мнению ставку снизят лишь на 50бп

Немного о структуре портфеля, мы делим его на 2 части 80%/20%
Где 80% идут на инвестиции и делятся еще на 2 части 40% ядро и 40% CTA-портфель(Call to Action, ребалансируется каждый месяц)
А 20% Идут на спекуляции, что увеличивает наш CAGR на пару процентов в год, при этом не сильно завышая риски

Я представил его в табличной форме по системе Актив(тикер) процент от вложений% Ожидаемая цена %yield(если имеется дивиденд)

В рамках частичного возвращения к риску, в ядро портфеля были добавлены

Corporate bonds
SP500 stocks
WTI futures

100% Заложение вероятности снижения ставки дает нам возможность добавить в портфель

Intermediate USA Bonds, снижение ставки в условиях Risk-off может подстегнуть спрос на бонды США
Gold Miners ETF, Золото имеет спрос при снижении ставок, а тут мы берем сразу пакет акций с купоном

В спекулятивный портфель стоит добавить шорт бумаги VXX, который я советовал 13 марта, идея еще актуальна в разрезе недели

P.s Для наглядности добавил в портфель последние опубликованные на TW сделки и как они повлияли на общий вес портфеля
0.67% без учёта комиссий и иных расходов и 0.6473 чистыми

Прибыльной торговли и удачных инвестиций!

Сделка активна

Комментарий:

Честно говоря, я не ожидал что так скоро я получу первые результаты
Что касается моей системы, "ожидаемая цена" указанная в портфеле, это цена, где позиции быть уже не должно, !но! всё возможно и я иногда оставляю инвестицию с иным расчетом, допустим, я могу построить рыночно-нейтральную позицию или работать со спредом или покупать длинное contango, кто знает

Однако давайте взглянем что я уже зафиксировал
GDX, портфель я брал на открытии торгов в первые часы с расчетом поймать лучшую цену именно на этот ETF

целевая отметка в 22.07 пройдена, брал примерно по 17.9-18 если посчитаете, будете так же приятно удивлены, как и я
ZR
Целевая цена не достигнута, но я не увидел дальнейшего потенциала роста

Не так приятно, как золото, но тоже очень быстро отработало сетап
Дальнейшие активы я планирую разгружать в течении Марта, не забывайте отслеживать, если вы со мной согласны и готовы играть

Комментарий:

IEF

Покупка была по отвратительным ценам, они равнялись целям, однако и эта позиция закрыта
следует отметить, что я направил освободившуюся часть капитала в дополнительную часть позиции, получив цену позиции ниже

Комментарий:

прикрыл бумагу LQD, чего и вам советую,
далее идея обновляться не будет
после подсчетов опубликую результаты

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена