Да, стратегию (и робота) можно использовать на дневном ТФ, и даже на недельном. Но так как сделки на дневном/недельном были в разы реже чем на часовом, то бета-тестирование затянулось бы. Да и Вам хотелось бы понять работает эта хрень или нет побыстрее, потому предлагал сначала на часовом. Тут отвечу на частые вопрос по стратегии.
Правильно ли считает тестер
Если Вы тестируете пару к биткойну, то часто тестер будет считать не правильно у дешевых койнов. Ориентировочно если койн стоит дешевле 10000 сатош, то тестер считает не правильно. Чтобы было правильно измените в свойствах скрипта размер капитала, ставьте 1 доллар вместо 100.000 долларов. Для пары биткойн/доллар надо ставить 100.000 долларов или более, потому что тестер может покупать/продавать только целые числа. Может купить 1 биткойн или 2 биткойна, но не полтора. Как Вы уже догадались, биткойн стоит дороже 1 доллара, поэтому бектест вообще никаких сделок не сделает.
Не шортить на дневном
Нам кажется что количество зеленых и красных свечек всегда примерно равно. Но это не так. Если программно подсчитать то на часовом ТФ зеленых свечек получится что-то около 50,2%, больше половины. А на недельном уже около 58%. Так потому что рынки в среднем всегда растут. И чем больше ТФ тем больше этот эффект долгосрочного роста. Так открывая лонг Вам помогает попутный ветер долгосрочного тренда, а открывая шорт он же Вам мешает. Вот почему я предлагаю не шортить на ТФ больше чем 4 часа, так как на больших ТФ этот эффект уже сильно мешает. А вот на часовом шортить вполне можно, так как эффект долгосрочного роста почти не мешает.
Шифт от 15%
На дневном ТФ я бы предложил только лонг и ставить шифт от 15% и больше. Сильно подгонять не нужно и бесполезно. То есть, если с шифтом в 14% окажется лучше чем с шифтом 16% то велика вероятность что это лишь совпадение, и в будущем будет не лучше. Я просто ставлю "круглые" цифры, типа 15%, 20%, 25%. Если я вижу на бектесте что 23% это лучший вариант, то я не обращаю на это внимания, так как по опыту знаю что это лишь бесполезное совпадение, и 25% может оказаться лучше чем 23%, а может и хуже. Никак это заранее не узнать.
Вот бектесты что я делал пару недель назад, только лонг, шифт 15%, комиссия везде 0.2% стоит.
hkar.ru/VWXL
Так как я делал бектесты пару недель назад, то делая их сегодня Вы можете увидеть чуть-чуть другие результаты, так как за пару недель появились новые сигналы. На всех бектестах одинаковые параметры, потому это очень трудно списать на просто совпадение. То есть отсутствовала подгонка под данные прошлого. Доходность показана по отношению к биткойну, а не к доллару, а значит любой плюс имеет смысл. Проще говоря, колонка результат показывает насколько рынок обогнала стратегия, или доходность биткойна + результат сверху. Брал топ-20 койнов, но некоторые пропущены из-за слишком малого срока существования пары.
Автоматизация
Роботом тоже можно на дневном ТФ, тоже поставив такой же шифт 15% (остальные настройки тут были дефолтные, как у скрипта). На битмексе не все эти пары есть, однако, бинанс я скорее всего уже в этом году доделаю.
Правильно ли считает тестер
Если Вы тестируете пару к биткойну, то часто тестер будет считать не правильно у дешевых койнов. Ориентировочно если койн стоит дешевле 10000 сатош, то тестер считает не правильно. Чтобы было правильно измените в свойствах скрипта размер капитала, ставьте 1 доллар вместо 100.000 долларов. Для пары биткойн/доллар надо ставить 100.000 долларов или более, потому что тестер может покупать/продавать только целые числа. Может купить 1 биткойн или 2 биткойна, но не полтора. Как Вы уже догадались, биткойн стоит дороже 1 доллара, поэтому бектест вообще никаких сделок не сделает.
Не шортить на дневном
Нам кажется что количество зеленых и красных свечек всегда примерно равно. Но это не так. Если программно подсчитать то на часовом ТФ зеленых свечек получится что-то около 50,2%, больше половины. А на недельном уже около 58%. Так потому что рынки в среднем всегда растут. И чем больше ТФ тем больше этот эффект долгосрочного роста. Так открывая лонг Вам помогает попутный ветер долгосрочного тренда, а открывая шорт он же Вам мешает. Вот почему я предлагаю не шортить на ТФ больше чем 4 часа, так как на больших ТФ этот эффект уже сильно мешает. А вот на часовом шортить вполне можно, так как эффект долгосрочного роста почти не мешает.
Шифт от 15%
На дневном ТФ я бы предложил только лонг и ставить шифт от 15% и больше. Сильно подгонять не нужно и бесполезно. То есть, если с шифтом в 14% окажется лучше чем с шифтом 16% то велика вероятность что это лишь совпадение, и в будущем будет не лучше. Я просто ставлю "круглые" цифры, типа 15%, 20%, 25%. Если я вижу на бектесте что 23% это лучший вариант, то я не обращаю на это внимания, так как по опыту знаю что это лишь бесполезное совпадение, и 25% может оказаться лучше чем 23%, а может и хуже. Никак это заранее не узнать.
Вот бектесты что я делал пару недель назад, только лонг, шифт 15%, комиссия везде 0.2% стоит.
hkar.ru/VWXL
Так как я делал бектесты пару недель назад, то делая их сегодня Вы можете увидеть чуть-чуть другие результаты, так как за пару недель появились новые сигналы. На всех бектестах одинаковые параметры, потому это очень трудно списать на просто совпадение. То есть отсутствовала подгонка под данные прошлого. Доходность показана по отношению к биткойну, а не к доллару, а значит любой плюс имеет смысл. Проще говоря, колонка результат показывает насколько рынок обогнала стратегия, или доходность биткойна + результат сверху. Брал топ-20 койнов, но некоторые пропущены из-за слишком малого срока существования пары.
Автоматизация
Роботом тоже можно на дневном ТФ, тоже поставив такой же шифт 15% (остальные настройки тут были дефолтные, как у скрипта). На битмексе не все эти пары есть, однако, бинанс я скорее всего уже в этом году доделаю.