ROBO_Trading

Ванга электрическая. Снова.

Обучение
BITFINEX:ETHBTC   Эфириум / Биткоин
2412 просмотров
71
Не смотря на то что пишут много гадостей, которые вполне справедливо обоснованы (чёрная полоса у меня уже месяца два), и не гадости тоже пишут.

vkozlov1981
Добрый вечер!
Хотел выразить признательность за Ваш труд! Последние 3 недели использую Вашу электровангу на 4ч ТФ. По ее сигналам довольно успешно можно на (4ч ТФ) торговать альтами, используя биток как индикатор. Из последнего - вышел по ее сигналу вниз при пересечении 11300$ из всех альтов на перезакуп и сегодня лесенкой подобрал ADA в ср.цене 0.33$ ориентируясь на лой битка (7700$) по 0.618 по фибо как в Вашем прогнозе.


Ценовой канал

Индикатор "Ванга", который придумал я (это еще громко сказано), на самом деле чуточку модифицированный индикатор "Prcie Channel" (ценовой канал). Странно что его нет в стандартном наборе встроенных индикаторов TradingView, ведь он относительно полезный (пользу можно точно измерить, будет ниже) и популярный. Разумеется, местные пользовали накодили такой индикатор и можно найти его в поиске индикаторов по строкам "ценовой канал" или "Price Channel", а выглядит оно так:


Работает очень просто для понимания. Рисуется верхняя линия от high последних 20 свечей (период выбирается). Точно так же рисуется нижняя линия от low последних 20 свечей. И потом рисуется самая интересная линия в центре, которая ровно середина из этих двух: (верхняя + нижняя) / 2. Как видим, исходя из такой логики все эти линии в принципе не могут пересекаться.

Про Вангу

Мне штука понравилась, и я как-то подумал "А почему для верхней и нижней линии используются разные источники цен? А что будет если если одинаковые цены поставить?". И действительно, так стало лучше (ниже будет про тесты). Если строить линии от цены close, а не от low и high как в оригинале, то в среднем лучше показывает тренд. Так же я пробовал использовать другие типы цены, и оказалось что OHLC4 часто еще лучше чем close. То есть, "Ванга" этот тот же популярный "Prcie Channel" только с другим источником цены. А назвал я его иначе чтобы не получать критику типа "Ты канал неверно закодил".

Про источники цены

Некоторые индикаторы тут (и не только тут) дают выбор источника цен. Тут я их расшифрую если кто не в курсе:

close = цена закрытия свечи
HL2 = нет, это не второй хайф-лайф = (high + low) / 2 = ровно середина свечи
HLC3 = (high + low + close) / 3 = странная штука, но именно такой источник стоит в оригинальном индикаторе WaveTrend Oscilator (который придумал не я), который лучше всего распознает тренд крипты
OHLC4 = (open + high + low + close) / 4 = эдакая среднесвечная цена

Так как все эти цены довольно близкие друг к другу, то изменение источника цены на конечный результат очень слабо влияет. Обычно лучше всех работают close или OHLC4.

Я обычно ставлю или close или OHLC4 по умолчанию.

Пила

Можно сразу заметить что цена часто можно долго ходить рядом с любой скользящей средней, постоянно ей пересекая. Если пересечение цены скользящей средней это сигнал для входа в позицию, то получается очень много сигналов за короткое время, и каждый такой сигнал - убыточный. Это явление на трейдерском сленге называется словом "Пила". То есть цена "пилит" скользящую среднюю.

Антипила

Чтобы от этого явления избавиться, я придумал такой метод - нужно повысить как бы строгость требований к понятию "пересекла". Поэтому у меня "пересекла" снизу вверх это когда даже low свечи находится выше скользящей средней. То есть, если свеча целиком не касается линию - тогда пересекла. Так же и пересечение снизу вверх, пересекла это когда high свечи ниже линии.

Это полностью решило проблему "пилы", уже не пилит. Но и создало другую проблему - в среднем покупки оказались дороже, менее выгодные, так же и продажи в среднем более дешевые, менее выгодные. Но вторая проблема меньше вредит конечному результату чем проблема "пилы". Поэтому использовать правило "антипила" чаще всего выгоднее, чем не использовать.

Тесты
Комментарий: Все описанные выше идеи можно удобно и самостоятельно проверить. Для этого (и не только для этого, а и для себя тоже) я сделал скрипт "MAs tests", который должен показывать насколько выгодно использовать некую скользящую среднюю на конкретной паре, конкретном таймфрейме. Выгодно ли использовать правило антипилы или выгоднее без него? Сами понимаете что в ручную такое рассчитывать крайне долго и лениво, а тестом удобнее.

Скрипт называется "MAs tests", там добавил фичу отключения лонгов/шортов и отключения антипилы.

Там 7 типов скользящих средних, выбор источника цены и периода. Мне больше всего нравятся результаты у "Ванги" по сравнению с любой другой скользящей средней. Источник цены close или OHLC4 и 30 периодов. (в Trend MAs стратегии ставится 21 период, а не 30, потому что там две таких Ванги и это меняет дело, а для одной надо 30, так лучше).

Вот пара ETH/BTC и часовой ТФ. Если опробовать все виды скользящей средних с периодом 30 и источником close, то Ванга дает лучшие результаты. С антипилой - еще лучше. Если OHLC4 поставит, то еще лучше.

Тест с 1 января 2017. За этот период (указано в сводке показателей) стратегия Buy&Hold выдает нам 1.141% прибыли. А торговля по этой Ванге дает 6.035% прибыли за тот же период. То есть смысл есть.

Однако, такие тесты не учитываю комиссию. Комиссию можно установить в тесте стратегии. Поэтому трейдеры со временем переезжают на бирже без комиссии или с низкой комиссией. Есть даже бирже с отрицательной антикомиссией.

Poloniex (при большом объёме) 0%, OKex (-0.015%), BitMEX (-0.025%), CoinCheck (0%), GDAX (0%). Наверное есть и другие, я все не проверял. Я себе BitMEX выбрал, но не скажу что это лучший выбор.

Список биржи и их комиссии можно удобно посмотреть на этом сайте:

https://exchangewar.info/
Комментарий: Ой, кстати, Ванга одинакого годится для любой пары и любого ТФ. Так как она по суди дублирует функцию скользящей средней, но делает она это лучше средней (скрипт MAs Tests это наглядно доказывает).
Комментарий: Вместо старого скрипта ElectroVanga любой версии можно использовать скрипт "MAs Tests 1.1". Это тоже самое, но скрипт этот даёт "плюшку" - можно протестить на данных прошлого "а как бы оно работало"? И подкрутить что-нибудь. Антипилу убрать или шорты (многие же вообще не шортят), комиссию прибавить, источник цены заменить (close или OHLC4 ставьте, другие не надо).
Комментарий: В свойствах скрипта можно отключить количество (цифры эти у стрелок) чтобы глаз не мозолили, они не информативны всё равно. Это показывает сколько бы стратегия купила.
Комментарий: Можно (и часто даже нужно) входить не по сигналу, а позже, но более выгодно. То есть если она предлагает лонг по 100 баксов открыть, а цена сейчас 97 баксов - то выгоднее брать по 97 сейчас, а не по 100 сразу. Оно и логически понятно почему так.
Комментарий: Смотрите в "Сводке показателей" скрипта профитны ли шорты. Если не профитны, то значит не надо такое шортить.
👍🏻👍🏻👍🏻 Здесь всё что вам нужно: https://bit.ly/38wVa7c

😈👀👽 Трейдер который шортанул разворот Bitcoin с $64.300:
https://t.me/ilyaelchanin

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют:
https://alpha.mytrades.link/rating?stock=bitmex

Связанные идеи