noro
Обучение

Ванга электрическая. Снова.

BITFINEX:ETHBTC   Эфириум / Биткоин
Не смотря на то что пишут много гадостей, которые вполне справедливо обоснованы (чёрная полоса у меня уже месяца два), и не гадости тоже пишут.

vkozlov1981
Добрый вечер!
Хотел выразить признательность за Ваш труд! Последние 3 недели использую Вашу электровангу на 4ч ТФ. По ее сигналам довольно успешно можно на (4ч ТФ) торговать альтами, используя биток как индикатор. Из последнего - вышел по ее сигналу вниз при пересечении 11300$ из всех альтов на перезакуп и сегодня лесенкой подобрал ADA             в ср.цене 0.33$ ориентируясь на лой битка (7700$) по 0.618 по фибо как в Вашем прогнозе.


Ценовой канал

Индикатор "Ванга", который придумал я (это еще громко сказано), на самом деле чуточку модифицированный индикатор "Prcie Channel" (ценовой канал). Странно что его нет в стандартном наборе встроенных индикаторов TradingView, ведь он относительно полезный (пользу можно точно измерить, будет ниже) и популярный. Разумеется, местные пользовали накодили такой индикатор и можно найти его в поиске индикаторов по строкам "ценовой канал" или "Price Channel", а выглядит оно так:

snapshot


Работает очень просто для понимания. Рисуется верхняя линия от high последних 20 свечей (период выбирается). Точно так же рисуется нижняя линия от low последних 20 свечей. И потом рисуется самая интересная линия в центре, которая ровно середина из этих двух: (верхняя + нижняя) / 2. Как видим, исходя из такой логики все эти линии в принципе не могут пересекаться.

Про Вангу

Мне штука понравилась, и я как-то подумал "А почему для верхней и нижней линии используются разные источники цен? А что будет если если одинаковые цены поставить?". И действительно, так стало лучше (ниже будет про тесты). Если строить линии от цены close, а не от low и high как в оригинале, то в среднем лучше показывает тренд. Так же я пробовал использовать другие типы цены, и оказалось что OHLC4 часто еще лучше чем close. То есть, "Ванга" этот тот же популярный "Prcie Channel" только с другим источником цены. А назвал я его иначе чтобы не получать критику типа "Ты канал неверно закодил".

Про источники цены

Некоторые индикаторы тут (и не только тут) дают выбор источника цен. Тут я их расшифрую если кто не в курсе:

close = цена закрытия свечи
HL2 = нет, это не второй хайф-лайф = (high + low) / 2 = ровно середина свечи
HLC3 = (high + low + close) / 3 = странная штука, но именно такой источник стоит в оригинальном индикаторе WaveTrend Oscilator (который придумал не я), который лучше всего распознает тренд крипты
OHLC4 = (open + high + low + close) / 4 = эдакая среднесвечная цена

Так как все эти цены довольно близкие друг к другу, то изменение источника цены на конечный результат очень слабо влияет. Обычно лучше всех работают close или OHLC4.

Я обычно ставлю или close или OHLC4 по умолчанию.

Пила

Можно сразу заметить что цена часто можно долго ходить рядом с любой скользящей средней, постоянно ей пересекая. Если пересечение цены скользящей средней это сигнал для входа в позицию, то получается очень много сигналов за короткое время, и каждый такой сигнал - убыточный. Это явление на трейдерском сленге называется словом "Пила". То есть цена "пилит" скользящую среднюю.

Антипила

Чтобы от этого явления избавиться, я придумал такой метод - нужно повысить как бы строгость требований к понятию "пересекла". Поэтому у меня "пересекла" снизу вверх это когда даже low свечи находится выше скользящей средней. То есть, если свеча целиком не касается линию - тогда пересекла. Так же и пересечение снизу вверх, пересекла это когда high свечи ниже линии.

Это полностью решило проблему "пилы", уже не пилит. Но и создало другую проблему - в среднем покупки оказались дороже, менее выгодные, так же и продажи в среднем более дешевые, менее выгодные. Но вторая проблема меньше вредит конечному результату чем проблема "пилы". Поэтому использовать правило "антипила" чаще всего выгоднее, чем не использовать.

Тесты
Комментарий: Все описанные выше идеи можно удобно и самостоятельно проверить. Для этого (и не только для этого, а и для себя тоже) я сделал скрипт "MAs tests", который должен показывать насколько выгодно использовать некую скользящую среднюю на конкретной паре, конкретном таймфрейме. Выгодно ли использовать правило антипилы или выгоднее без него? Сами понимаете что в ручную такое рассчитывать крайне долго и лениво, а тестом удобнее.

Скрипт называется "MAs tests", там добавил фичу отключения лонгов/шортов и отключения антипилы.

Там 7 типов скользящих средних, выбор источника цены и периода. Мне больше всего нравятся результаты у "Ванги" по сравнению с любой другой скользящей средней. Источник цены close или OHLC4 и 30 периодов. (в Trend MAs стратегии ставится 21 период, а не 30, потому что там две таких Ванги и это меняет дело, а для одной надо 30, так лучше).

Вот пара ETH/BTC и часовой ТФ. Если опробовать все виды скользящей средних с периодом 30 и источником close, то Ванга дает лучшие результаты. С антипилой - еще лучше. Если OHLC4 поставит, то еще лучше.

Тест с 1 января 2017. За этот период (указано в сводке показателей) стратегия Buy&Hold выдает нам 1.141% прибыли. А торговля по этой Ванге дает 6.035% прибыли за тот же период. То есть смысл есть.

Однако, такие тесты не учитываю комиссию. Комиссию можно установить в тесте стратегии. Поэтому трейдеры со временем переезжают на бирже без комиссии или с низкой комиссией. Есть даже бирже с отрицательной антикомиссией.

Poloniex (при большом объёме) 0%, OKex (-0.015%), BitMEX (-0.025%), CoinCheck (0%), GDAX (0%). Наверное есть и другие, я все не проверял. Я себе BitMEX выбрал, но не скажу что это лучший выбор.

Список биржи и их комиссии можно удобно посмотреть на этом сайте:

https://exchangewar.info/
Комментарий: Ой, кстати, Ванга одинакого годится для любой пары и любого ТФ. Так как она по суди дублирует функцию скользящей средней, но делает она это лучше средней (скрипт MAs Tests это наглядно доказывает).
Комментарий: Вместо старого скрипта ElectroVanga любой версии можно использовать скрипт "MAs Tests 1.1". Это тоже самое, но скрипт этот даёт "плюшку" - можно протестить на данных прошлого "а как бы оно работало"? И подкрутить что-нибудь. Антипилу убрать или шорты (многие же вообще не шортят), комиссию прибавить, источник цены заменить (close или OHLC4 ставьте, другие не надо).
Комментарий: В свойствах скрипта можно отключить количество (цифры эти у стрелок) чтобы глаз не мозолили, они не информативны всё равно. Это показывает сколько бы стратегия купила.
Комментарий: Можно (и часто даже нужно) входить не по сигналу, а позже, но более выгодно. То есть если она предлагает лонг по 100 баксов открыть, а цена сейчас 97 баксов - то выгоднее брать по 97 сейчас, а не по 100 сразу. Оно и логически понятно почему так.
Комментарий: Смотрите в "Сводке показателей" скрипта профитны ли шорты. Если не профитны, то значит не надо такое шортить.

Связанные идеи

Подскажите как сбросить orders limit?
Ответить
@amig, если это красным цветом написано в верхнем левом углу - это ограничение бесплатного аккаунта. Не дает более 2000 ордеров в тесте. На платном нет ограничения.
Ответить
Можно ограничить период теста 1 месяцем?
Ответить
@noro Смотрю MAs tests неплохо наванговал шорт с 11500
Ответить
от средней линии price channel и пошел ишимоку
Ответить
noro TOP XAHDEN
@XAHDEN, да, верно. Я все стратегии основанные на Ишимоку тестировал на крипте - все сливают. Причем достаточно быстро. Впрочем это не мешает "недогуркам" из английской версии TradingView постить прогнозы основанные на Ишимоку. Они видимо даже не проверяли на прошлом работает оно или нет.
Ответить
noro TOP XAHDEN
@XAHDEN, кстати, я планирую в будущем сделать скрипт стратегии с Ишимоку, и пост-разнос накатать, который запруфит что Ишимоку для крипты бесполезен при любой его стратегии.
Ответить
Норо, как всегда, красавчик! Спасибо,за твои труды, и за то, что делишься, с людьми. Не смотря на то, что они и не всегда это ценят.
+3 Ответить
noro TOP Reshalex
@Reshalex, да и пусть не ценят, всё гораздо прозаичнее: я делюсь -> мне лайки -> репа больше -> инвесторов больше -> мой профит больше. Просто алчность, никакой это не альтруизм :)
+5 Ответить
С черной полосой как со свечами, если идут красные то скоро обязательно будет зеленая. А в жизнь она тоже идет по волнам элиота если был подьем то обязательно надо делать коррекцию, что бы не было пузыря а то от коррекции больно станет )
+1 Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти