Буду периодически публиковать настройки для стратегии Whitebox. Со скриншотиками настроек (чтобы никто не ошибся).
Пара эфир/доллар была и будет прибыльнее чем пара биткойн/доллар для этой стратегии, так как эфир просто более волатильная пара. А для этой стратегии, чем больше волатильность - тем лучше. Эфир более волатильный в первую очередь потому что у него капитализация меньше. А чем меньше капитализация - тем меньше нужно денег чтобы толкать цену вверх или вниз.
Ниже бэктест только за не полный 2021-ый год, суммарно капитал загружается до 450% (плечо 4,5х). С такими настройками за всю историю пары BITMEX:ETHUSD стратегия не сливалась, хотя в экстримальные дни просадка доходила и до 70% в прошлом. Соответственно, чтобы торговать с такими настройками нужно обязательно периодически выводить, и не вкладывать вообще все деньги на один аккаунт.
Посмотрел код, не понимаю как @ROBO_Trading тестирует на истории лимитные ордера. У меня с лимитными ордерами всегда далекие от реальности результаты на бектесте . Усреднение тоже, так себе идея. Нашел где то в сети отличную идею, увеличение плеча после убыточной сделки или серии убыточных. Проверил на истории, простая стратегия, типа 2 кривых, показывает хороший результат даже на особо нервных шиткойнах. Прибыльная сделка сбрасывает плечо в дефолт. Главное не забыть максимальное плечо ограничить)
alexuanken
⋅
А чем вызван выбор такой короткой MA? Или это просто для примера? С увеличением периода МА растет и прибыль и фактор прибыли.
n1ven
⋅
@alexuanken, с увеличением периода МA растет время нахождения в позе, что на тредовых участках ведет к поздним закрытиям, что при повышенных рисках может привести к ликвидации. хотя скрипт при этом может показывать лучшую прибыль.
alexuanken
⋅
@n1ven, Я не внимательно смотрел. Здесь 4-х часовой таймфрейм и с увеличением МА доходность ниже. А я проверял на часовом таймфрейме.
с такими настройками разве не было бы слива, 19 мая сего года, когда просадка в моменте достигала почти -40%, одной часовой свечей? к слову сказать, только мекс тогда отличился такой просадкой
n1ven
⋅
посмотрел, в моменте. аккурат до слива была набрана полная поза в лонг с 4.5х плечем и на след свече все улетело на -45%, а уже после скрипт показывает закрытие. следовательно, можно сделать вывод, что на практике ликвидация произошла бы раньше закрытия, или я не прав?
ROBO_Trading
⋅
@n1ven, bitmex ликвидирует не по цене на самой bitmex, а по цене индекса. А индекс - это некое средне-арифметическое с других бирж. Т.е. не факт что bitmex ликвидировала тогда 19 мая. Но я думаю скорее всего там была бы ликвидация. Я потому и пишу "надо периодически выводить". Торгуя с плечом 4.5х стоит понимать что закончится это ликвидацией когда-нибудь. Такое событие как 19 мая редкость и не каждый год бывает, но бывает. Когда-нибудь это снова повторится.
Кстати Whitebox старой версии торговали же 19 мая, у нас лишь 5 человек слилось, а на тот момент точно было более 100 человек трейдеров. Т.е. я тогда посчитал и сделал вывод что около 5% трейдеров слились. Причем не жаловались, так как многие кто слился тогда уже вывели больше чем ввели, или имели несколько счетов одновременно и не все счета у него слились. Я даже удивился что 19 мая меня никто не материл :)
ROBO_Trading
⋅
@n1ven, старую версию стратегии я опубликовал тут еще в 2018-ом году. Можно в моем профиле найти в скриптам по названию.
Нашел где то в сети отличную идею, увеличение плеча после убыточной сделки или серии убыточных. Проверил на истории, простая стратегия, типа 2 кривых, показывает хороший результат даже на особо нервных шиткойнах. Прибыльная сделка сбрасывает плечо в дефолт. Главное не забыть максимальное плечо ограничить)