Чуть-чуть проапгрейдил скрипт Risk Turtle Strategy. Объясняю зачем. Логика стратегии никак вообще не изменилась, работает всё так же. На всплывающем окошке добавилась третья строчка Shift, которая в процентах показывает расстояние цены закрытии от линии стоп-лосса (красная). Значение всегда абсолютное, либо ноль, то есть не бывает отрицательным. Для того чтобы оно обновлялась риал-тайм у скрипта нужно ставить галку "На каждом тике".
То есть это показывает какого размера будет убыток есть входить на 100% от баланса. Причём БЕЗ учёта комиссии.
На графике нарисовал как я это использую. Там 3 случая как раз есть.
1) Можно было открыть лонг после сигнала и дешевле сигнала, тем самым увеличив прибыль от этой сделки (и снизив риск, так как возможный убыток был бы меньше).
2) Тоже можно было открыть лонг после сигнала и дешевле, но сделка всё равно оказалось бы убыточной, но размер убытка уже меньше (если бы сделка была прибыльной, то размер прибыли был бы больше).
3) А в третьем случае не было возможности войти дешевле, соответственно сделка была бы упущена.
Скрипт прикреплён внизу (просто старый обновил, новый не создавал).
Внизу с дефолтными настройками, с августа 2018 (тогда появилась эта пара на битмексе), комиссия 0,1%.
Комментарий
⋅
Итак, прошло 4 дня, тут покажу на скрине чего делал. Напомню что чем ближе к линии стопа (красная) цена - тем лучше для входа. Выделил черными циферками и чёрточками.
1) Тут заходил в шорт, несмотря на то что сигнал был убыточный, получилась небольшая прибыль.
2) А здесь заходил в лонг, получилась хорошая прибыль.
3) В случае 3 было бы еще лучше открыть лонг, но вот я уже взял, и не стал добирать (усредняться), хотя если что можно было бы.
Noro, спасибо большое за работу! Подскажи, пожалуйста, можно ли использовать скрипт на меньших таймфреймах - 15m, 30m, или же это не рекомендуется?
ROBO_Trading
⋅
@grimmvich1, ну там же длина важна. Допустим по умолчанию стоит длина 20 и 40 для часового ТФ, тогда можно сделать 30м и длину в 2 раза больше, 40 и 80 - получится примерно тоже самое.