kirillkiselev82 Добрый день. Сделал помесячный анализ zz-3 с 15 го года на 4 h графиках по 19й год . Анализирую и другие ваши стратегии. У ZZ-3 риск-прибыль ОГНИЩЕ!
На бэктестах моих стратегий ZZ можно видеть космические цифры доходности. А чего вышло на практике? Команда бота-хомяка сделали аналогичную модифицированную стратегию, можно сказать свою уже, раз уж столько изменений, что позволило им выжать больше 100% профита за один лишь сентябрь. К сожалению, тест в боевых условиях длится у них недостаточно долго, чтобы делать выводы, чуть более двух месяцев, и за это время +280% прибыли. Неправдоподобные результаты подтверждаются независимым мониторингом, а так же дают почекать по API-ключу, если кому не верится. Я почекал :) Получается что космические циферки бэктестов стратегий ZZ на практике вообще то подтверждаются.
Можно ли по такой стратегии всё слить? Было бы глупо не затронуть этот вопрос. Конечно можно, тем более если ставить большое плечо. Но как я уже писал, при торговле с большим кредитным плечом желательно делать диверсификацию на несколько счетов, с периодической ребалансировкой между ними. А так же желательно делать "сейф". То есть получить прибыль от 100% и более, после этого вывести сколько было введено, и дальше торговать уже фактически без риска. То есть по итогу убыток не получится, раз выведено уже.
Так по результатам могу составить некий рейтинг доходностей этих стратегий. Это уже исходя из того что получилось на практике, а не на бэктестах: 1) Первое место - "стратегия хомяка" (модифицированная ZZ-2) 2) Второе место - моя оригинальная ZZ-2 3) Третье место - моя ZZ-3
Про ZZ-3 хочу сказать что она просто сделана позже, и сильно отличается от ZZ-2. То есть не верно думать что ZZ-3 новее и лучше. Новее, не оказалось что лучше.
У хомяка тоже есть скрипт для бэктестов на TradingView, но он у них с закрытым исходным кодом. Как я понял, этот мониторинг почему-то не учитывает первую сделку в истории, и поэтому показывает доходность чуть меньше реальной (то есть выброшена первая сделка). Так на картинке можно оценить:
У меня но zz-3 с настройкой "бары-2" выдала за сентябрь - 5.36% МИНУСА.Что на самом деле не страшно вообще. За все время ZZ показала 2 месяца в минус май и июнь прошлого года. Но что интересно 2018 год, самый тяжелый в трейдинге оказался прибыльным на 58 процентов, при 20 процентной просадке.2019 год система показала 173% прибыли, что конечно не 300%, которые можно было выжить из биткоина, но Моя основная цель видится в сокращении потенциального риска. Для этого возможно сделать следующее: Уравновесить стратегию какой ни буть тяжелой стратегией на недельных графиках.
Вообще за риском не гонюсь. Робот хомяка мне совсем не подходит, т.к. нет возможности проверить код.
!!!Очень большое пожелание ... было бы удобно , что бы 4ч,1D таймфрейм можно было бы включить в самой стратегии, что бы сигнал от 4 часовой стратегии получать уже на часовом графике и при этом стратегия не перестраивалась бы, а оставалась на 4h.
Возможно, хотелось бы что бы стратегия выдавала сигнал о переносе стоп лоса или тей профита, но это менее важно.
В итоге мой друг как-то подключил бинанс через сигналы трейд вью, через опен сорс бота, который кушает сигналы с трейд вью... .
Автору Уважаемому Noro"s особое спасибо за zz-3, т.к. реально самая рабочая стратегия.
obiVanKenobi
⋅
"как ни крути" а все-таки стратегии основанные на трендовых индикаторах (сужу по своему опыту) лучшие, да теряем во флете 10-30% от депозита, но зато "ловим" большие движения цены и если соблюдать манименеджмент то слив депозита маловероятен
ROBO_Trading
⋅
@obiVanKenobi, Думаю ты размер плеча не учитывал в своей логике. Трендовые в среднем прибыльнее, чем контр-трендовые, но и имеют куда большую просадку. Контр-трендовая может быть настолько же прибыльной, если просто увеличить плечо, и размер просадки её позволяет это сделать. Можно так сравнивать: тестить 2 стратегии, и у обоих выкручивать размер плеча так, чтобы их доходности совпали за период, а потом смотреть у какой просадка меньше - та и лучше. Хотя коэффициент профит-фактор тоже самое покажет удобнее :)
KirillNET
⋅
@obiVanKenobi, ключевая ценность соотношение прибыль/просадка. Я не считаю годными стратегии более чем 25 процентов просадки. Zz наихудшее соотношение прибыль/просадка, 2.2/1 . В реальности я считаю правильным инвестировать 50 процентов депо, что бы снизить риски. Тут как в боксе: главное не получить по лицу, а не ударить самому. Ихмо : плечивики не живут более года (на рбк даже статья была, что на форексе 98 процентов депо сливают за год). Если вы инвестируете без плеча, то вы хотя бы успеваете научиться перед сливом депозита.
fastp
⋅
"что позволило им выжать больше 100% профита за один лишь сентябрь." Какое использовалось плечо?
Вообще за риском не гонюсь. Робот хомяка мне совсем не подходит, т.к. нет возможности проверить код.
!!!Очень большое пожелание ... было бы удобно , что бы 4ч,1D таймфрейм можно было бы включить в самой стратегии, что бы сигнал от 4 часовой стратегии получать уже на часовом графике и при этом стратегия не перестраивалась бы, а оставалась на 4h.
Возможно, хотелось бы что бы стратегия выдавала сигнал о переносе стоп лоса или тей профита, но это менее важно.
В итоге мой друг как-то подключил бинанс через сигналы трейд вью, через опен сорс бота, который кушает сигналы с трейд вью... .
Автору Уважаемому Noro"s особое спасибо за zz-3, т.к. реально самая рабочая стратегия.