Пока BTC в очередной раз пытается всех нажулить, я решил немного отвлечься и поднять довольно интересный вопрос.
Часто ли у вас происходила ситуация, когда сразу после срабатывания стоп-лосса(если вы, конечно, пользуетесь им) цена резко разворачивалась и шла в противоположном направлении, но уже без вас? Если да, то не расстраивайтесь - от этого никто не застрахован.
Но почему так происходит? И стоит ли вообще пользоваться стоп-лоссами или ваши стоп-лоссы - это лишь цель для опытных трейдеров и крупных игроков? Давайте разберемся.
Почему же после сноса стопов цена часто разворачивается?
Тут всё довольно просто и вы можете удивиться - насколько. Иллюминаты, массоны, рептилоиды и прочие сильные мира сего видят, где вы поставили свой стоп-лосс и просто смеются над вашими потугами понять, почему рынок так несправедлив. На этом всё. Расходимся. Ладно, шучу-шучу :)
А если серьёзно, то давайте отталкиваться от того, что, зачастую большинство трейдеров ставят стоп-лоссы в одинаковых местах, а именно:
1) за границами каналов, зон консолидации и другими паттернами накопления; 2) на уровнях локальных минимумов/максимумов(либо за/над уровнями); 3) на уровнях поддержки и сопротивления(либо за/ над уровнями); 4) психологические отметки(круглые уровни);
Стоит ли говорить, что всё это прекрасно понимают маркетмейкеры и крупные игроки, которые охотятся за ликвидностью и которым выгодно привести цену к зонам скопления стоп-лоссов. Зачем им это нужно? Этому есть несколько объяснений:
1) на рынке, помимо обычных трейдеров, торгуют также очень крупные игроки: хедж-фонды, институциональные инвесторы, банковские организации и т.д и всем им нужны очень большие объемы, чтобы открыть/закрыть позицию по максимально удобным для себя ценам. Представьте, если кто-либо из вышеперечисленных игроков будет набирать позицию без разбора, в середине тренда, по рыночным ценам на рынке с небольшой ликвидностью. В таком случае, средняя цена закупки будет не очень выгодной для этого игрока. Что же делать? Выход прост - нужна ликвидность и большие объемы, чтобы цена закупки была максимально низкой. А где взять объемы и ликвидность? Правильно - там, где обычные участники рынка разместили кучу своих стоп-лоссов;
2) все те трейдеры, которых вынесло по стопам - будут вынуждены снова входить в позицию, тем самым подталкивая курс в сторону, нужную крупным игрокам(которые съели стоп-лоссы обычных трейдеров). Исходя из этого, крупным игрокам потребуется меньше ресурсов, чтобы толкать курс наверх - т.к обычные трейдеры и сами в этом помогут;
[b]Что же делать? Нужны ли стоп-лоссы вообще?
Если я скажу сейчас, что стоп-лоссы не нужны - многие начнут меня критиковать, и, будет за что. Стоп-лоссы нужны обязательно - для контроля рисков и сбережения своего депозита.
Но как же все таки выставлять стоп-лосс правильно? На ум приходят следующие варианты:
1) глубокий стоп-лосс (с большим запасом) - способ, который может уберечь от ложного пробоя и выноса стопов, НО, данный способ требует аккуратности и грамотного использования, чтобы не увеличивать убыток зря;
2) очень короткий стоп-лосс - очень неплохой способ, при котором будет не обидно быть выбитым из позиции, ведь потом можно будет, в случае чего, заново войти в рынок при прояснении ситуации;
3) выставление стоп-лосса, используя значение индикатора ATR. Честно говоря, я не сторонник данного способа, поэтому, кому интересно, можете самостоятельно прочитать об этом в других источниках.
Надеюсь, теперь многим из вас стало понятно, почему стоп-лоссы у важных уровней словно магнитом притягивают цену к себе и почему крупным игрокам выгодно собирать наши стопы.
Хотелось бы знать, а что вы думаете о стоп-лоссах, используете ли вы их в своей торговле и как часто с вами случается ситуация, описанная мной в данной статье?
Я торгую без стоп-лоссов, объемы небольшие, не жалко. Пока ещё ни разу не было случая, чтобы я не дождался цены выше той, по которой купил актив )
DOW_JONES
⋅
@Flyingru, Вам удобно вручную выходить из рынка, если идет коррекция? Или вы всегда пересиживаете просадку в +?
Flyingru
⋅
@DOW_JONES, пересиживаю ) Я же говорю, объемы у меня не критичные, заёмные средства не использую.
vitlic
⋅
Спасибо за разбор.
То что мы видим на графике, это естественная формация или дамп цены через продажу, чтобы дойти к уровню стоп лосов?
Если дамп, то какой капитал для этого нужен?
DOW_JONES
⋅
@vitlic, То, что я изобразил - это, скорее всего, намеренный дамп от крупняка, чтобы поглотить ликвидность за счет стоп-лоссов. Ну сколько именно средств было затрачено на этот дамп мы не можем знать. Скажу лишь одно - что в данном случае это сделать было не очень тяжело для крупного игрока. Можете посмотреть на объемы красной свечи прямо перед свечкой с выносом стопов. Объемы были небольшие - поэтому маркетмейкер затратил не так много ресурсов на подход цены к стопам. Ну а дальше... уже цепная реакция пошла.
vitlic
⋅
@DOW_JONES, спасибо. Всегда интересовала тема манипуляции рынка.
vrgnk
⋅
Что по эфиру сейчас, подскажите пожалуйста. Лить его будут или он настолько окреп что пойдет дальше?
DOW_JONES
⋅
@vrgnk, Эфир двигается вместе со всем рынком. Отдельно он сейчас не будет ходить. Как и остальные альты - эфир следует за биткоином.
XAHDEN
⋅
Торгую на фунте. За хай/лой тени свечи нужно добавить еще 150 пунктов в 5значной котировке. 130 выбет, 150 уже нет.
Круглые уровни тоже опасны в плане стоп-лосов - 100п. ниже/ выше нужно доплюсовувать ( или -) обязательно.
DOW_JONES
⋅
@XAHDEN, Да, по поводу круглых уровней - абсолютно согласен.