О пользе индикаторов пишем и говорим постоянно. В руках опытного биржевого игрока, который понимает, когда и как именно применять определенные индикаторы, они дают очень много полезной информации. К таким как раз и относится Ichimoku cloud, который вот уже 90 лет неизменно полезен для трейдеров. Главный аналитик нашей команды Дмитрий сегодня подробно расскажет о нем и на графиках продемонстрирует все нюансы использования.
Ichimoku cloud считается одним из самых профессиональных технических индикаторов как в традиционном, так и в крипто-трейдинге. Главное отличие заключается в том, что ввиду нехватки исторических цен по криптовалютам, индикатор Ichimoku cloud имеет другие настройки в плане периодичности и уровня смещения. Вместо традиционных настроек 9/26/52/26 мы используем 20/60/120/30. Для сравнения вы можете нанести сначала Ichimoku с традиционными настройками и сравнить их с теми, что мы вам предлагаем в качестве лучшего варианта на данный момент.
Ichimoku cloud был разработан в 1930-х годах японским аналитиком Гоичи Хосода для прогнозирования движения фондового индекса Японии - Nikkei. Индикатор Ichimoku сочетает в себе сразу несколько подходов к анализу рынка и предназначен для выявления трендов, линий поддержки и сопротивления и генерации сигналов к покупке/продаже.
Tenkan-Sen - Линия переворота
Формула: (Highest-High+Lowest-Low)/2
max (Hi) – максимальное значение цены за последние i периодов
min (Li) - минимальное значение цены за последние i периодов.
Период (i) = 9
Kijun-sen - Линия стандарта:
Формула: (Highest-High+Lowest-Low)/2
max (Hk) – максимальное значение цены за последние k периодов;
min (Lk) – минимальное значение цены за последние k периодов.
Период (k) = 26
Senkou Span A - Верхняя линия 1:
Формула: (Tenkan Sen+Kijun Sen)/2
Senkou Span B – Верхняя линяя 2:
Формула: (Highest-High+Lowest-Low)/2
max (Hn) – максимальное значение цены за последние n периодов;
min (Ln) - минимальное значение цены за последние n периодов.
Период (n) = 52
Chikou Span – Запаздывающая линия
Это линия, которая отображает динамику цены с разницей в 26 периодов назад. Период - это 4 часа, если график 4-часовой (если 1-часовой, то 1 период = 1 час). В нашем случае заложено 26 периодов в настройках “смещение”. Вот так называются эти линии в настройках Trading View. Разумеется, вы можете перенастроить, как вам удобнее. Цветовая палитра на Trading View весьма разнообразная.
(__________________________________________________Рисунок 1______________________________________________________)
Вот так Ichimoku выглядит на графике (Настройки: 9/26/52/26)
Облака зеленого и красного цвета (восходящий, нисходящий) возникают в зависимости от того, находятся ли Senkou Span B/A выше или ниже относительно друг друга. Обратите внимание на то, что Senkou Span A, Senkou Span B в отличие от Chikou Span сдвинуты не назад, а вперед на определенное количество периодов, заложенных в настройках индикатора (на графике ниже уровень смещения составляет 26). Это сделано для того, чтобы можно было видеть зоны возможных будущих уровней сопротивления и поддержки. Более того, Senkou Span A является значительно чувствительной линией из-за ее привязки к Tenkan и Kijun и меньшему периоду (смотрите на формулу), тогда как Senkou Span B является менее чувствительной к изменениям, поскольку в ее формулу расчета заложен больший период (52).
(__________________________________________________Рисунок 2______________________________________________________)
Вот так Ichimoku выглядит на графике (Настройки: 20/60/120/30)
Заметно, что уровни поддержки больше соответствуют реальности, нежели на стандартных настройках 9/26/52/26).
Ichimoku cloud считается одним из самых профессиональных технических индикаторов как в традиционном, так и в крипто-трейдинге. Главное отличие заключается в том, что ввиду нехватки исторических цен по криптовалютам, индикатор Ichimoku cloud имеет другие настройки в плане периодичности и уровня смещения. Вместо традиционных настроек 9/26/52/26 мы используем 20/60/120/30. Для сравнения вы можете нанести сначала Ichimoku с традиционными настройками и сравнить их с теми, что мы вам предлагаем в качестве лучшего варианта на данный момент.
Ichimoku cloud был разработан в 1930-х годах японским аналитиком Гоичи Хосода для прогнозирования движения фондового индекса Японии - Nikkei. Индикатор Ichimoku сочетает в себе сразу несколько подходов к анализу рынка и предназначен для выявления трендов, линий поддержки и сопротивления и генерации сигналов к покупке/продаже.
Tenkan-Sen - Линия переворота
Формула: (Highest-High+Lowest-Low)/2
max (Hi) – максимальное значение цены за последние i периодов
min (Li) - минимальное значение цены за последние i периодов.
Период (i) = 9
Kijun-sen - Линия стандарта:
Формула: (Highest-High+Lowest-Low)/2
max (Hk) – максимальное значение цены за последние k периодов;
min (Lk) – минимальное значение цены за последние k периодов.
Период (k) = 26
Senkou Span A - Верхняя линия 1:
Формула: (Tenkan Sen+Kijun Sen)/2
Senkou Span B – Верхняя линяя 2:
Формула: (Highest-High+Lowest-Low)/2
max (Hn) – максимальное значение цены за последние n периодов;
min (Ln) - минимальное значение цены за последние n периодов.
Период (n) = 52
Chikou Span – Запаздывающая линия
Это линия, которая отображает динамику цены с разницей в 26 периодов назад. Период - это 4 часа, если график 4-часовой (если 1-часовой, то 1 период = 1 час). В нашем случае заложено 26 периодов в настройках “смещение”. Вот так называются эти линии в настройках Trading View. Разумеется, вы можете перенастроить, как вам удобнее. Цветовая палитра на Trading View весьма разнообразная.
(__________________________________________________Рисунок 1______________________________________________________)
Вот так Ichimoku выглядит на графике (Настройки: 9/26/52/26)
Облака зеленого и красного цвета (восходящий, нисходящий) возникают в зависимости от того, находятся ли Senkou Span B/A выше или ниже относительно друг друга. Обратите внимание на то, что Senkou Span A, Senkou Span B в отличие от Chikou Span сдвинуты не назад, а вперед на определенное количество периодов, заложенных в настройках индикатора (на графике ниже уровень смещения составляет 26). Это сделано для того, чтобы можно было видеть зоны возможных будущих уровней сопротивления и поддержки. Более того, Senkou Span A является значительно чувствительной линией из-за ее привязки к Tenkan и Kijun и меньшему периоду (смотрите на формулу), тогда как Senkou Span B является менее чувствительной к изменениям, поскольку в ее формулу расчета заложен больший период (52).
(__________________________________________________Рисунок 2______________________________________________________)
Вот так Ichimoku выглядит на графике (Настройки: 20/60/120/30)
Заметно, что уровни поддержки больше соответствуют реальности, нежели на стандартных настройках 9/26/52/26).
Комментарий:
Пересечение линий Tenkan с Kijun (Настройки 20/60/120/30)
Как мы отчетливо видим на графике, пересечение линий Tenkan с Kijun дает нам сигнал о возможном развороте тренда. Если пересечение произошло в коридоре, то сигнал слабый, если же пересечение произошло таким образом, каким вы его видите на этом графике, то это достаточно сильный сигнал. Когда синяя линия пробивает красную линию снизу вверх, то на рынке этот маневр называется “Мертвый крест”, если же пересечение происходит сверху вниз, то это “Золотой крест”. Если использовать эти линии в сочетании со скользящими средними (EMA 9,20,50), то сигнал будет еще сильнее, поскольку EMA могут подтвердить пересечение Tenkan и Kijun и тем самым усилить сигнал к покупке или продаже. Запомните, что в сочетании с другими индикаторами торговые сигналы становятся в разы сильнее по своей значимости.
Как мы отчетливо видим на графике, пересечение линий Tenkan с Kijun дает нам сигнал о возможном развороте тренда. Если пересечение произошло в коридоре, то сигнал слабый, если же пересечение произошло таким образом, каким вы его видите на этом графике, то это достаточно сильный сигнал. Когда синяя линия пробивает красную линию снизу вверх, то на рынке этот маневр называется “Мертвый крест”, если же пересечение происходит сверху вниз, то это “Золотой крест”. Если использовать эти линии в сочетании со скользящими средними (EMA 9,20,50), то сигнал будет еще сильнее, поскольку EMA могут подтвердить пересечение Tenkan и Kijun и тем самым усилить сигнал к покупке или продаже. Запомните, что в сочетании с другими индикаторами торговые сигналы становятся в разы сильнее по своей значимости.
Комментарий:
EMA (скользящая средняя) 20, 50 в сочетании с линиями Tenkan и Kijun:
А теперь добавьте EMA 20,50 на график с облаком Ichimoku и увидите, что не только EMA с Tenkan & Kijun подтвердили разворот, но и само пробитие облака в зоне “Мертвого креста” дало сильный сигнал к продаже. Возникает вопрос: а почему в зоне “Золотого креста” так сильно растянуто облако? Дело в том, что если вы внимательно посмотрите на график, то обратите внимание на то, что график цен двигался менее стремительным образом, чем в момент формирования “Мертвого креста” (по большей части там формировался ценовой коридор ввиду слабого бычьего напора). То есть нужно еще и следить за тем, как именно ценовой график себя ведет, и оценить объем продаж/покупок на рынке в момент формирования креста (смотрите второй график снизу).
А теперь добавьте EMA 20,50 на график с облаком Ichimoku и увидите, что не только EMA с Tenkan & Kijun подтвердили разворот, но и само пробитие облака в зоне “Мертвого креста” дало сильный сигнал к продаже. Возникает вопрос: а почему в зоне “Золотого креста” так сильно растянуто облако? Дело в том, что если вы внимательно посмотрите на график, то обратите внимание на то, что график цен двигался менее стремительным образом, чем в момент формирования “Мертвого креста” (по большей части там формировался ценовой коридор ввиду слабого бычьего напора). То есть нужно еще и следить за тем, как именно ценовой график себя ведет, и оценить объем продаж/покупок на рынке в момент формирования креста (смотрите второй график снизу).
Комментарий:
Пробитие Kumo cloud это сигнал о развороте тренда (Настройки 20/60/120/30)
1. Пробитие красного облака - бык на рынке.
2. Пробитие зеленого облака - медведь на рынке.
3. Если цена плавает внутри облака - на рынке идет борьба за формирование тренда (медведь, бык).
На графике мы видим пример пробития как красного, так и зеленого облака.
1. Пробитие красного облака - бык на рынке.
2. Пробитие зеленого облака - медведь на рынке.
3. Если цена плавает внутри облака - на рынке идет борьба за формирование тренда (медведь, бык).
На графике мы видим пример пробития как красного, так и зеленого облака.
Комментарий:
Подводя итоги, мы пришли к выводу, что в трейдинге Ichimoku cloud это очень полезный индикатор, который сочетает в себе уровни сопротивления, поддержки и выявление трендов. Чем дальше цена от облака, тем сильнее тот или иной тренд. Чем ближе, тем вероятнее всего мы приближаемся к развороту тренда. Использовать Ichimoku необходимо с другими индикаторами, с помощью которых мы можем получить комбинацию сильных сигналов, поскольку индикаторы будут взаимодополнять и усиливать друг друга. Очень полезно использовать RSI, индикатор объема и EMA (скользящие средние линии) вместе с Ichimoku.
На графике вы можете отчетливо сопоставить предыдущие линии поддержки и сопротивления с теми уровнями поддержки, которые формирует линия Kijun Sen. Пробитие Kijun Sen это красный флаг для нас. В любом случае, нужно смотреть не только на Kijun Sen, но и на само облако. Пробитие Kijun + Облака = сильный сигнал о развороте тренда (локальный или долгосрочный в зависимости от графика)