Очередная вариация стратегий ZZ, на этот раз работает на фракталах Билла Уильямса. Так как стратегия получилась похуже чем предыдущие ZZ-стратегии, то я решил устроить сегодня аттракцион невиданной щедрости и раздать её с открытым исходным кодом (у других ZZ-стратегий код закрыт от лишних глаз).
Фракталы Билла Вильямса
Определение нашлось тут же на сайте TradingView, цитата:
Фракталы Билла Вильямса (Williams Fractal) — это индикатор, разработанный Биллом Уильямсом, отмечающий стрелками обнаруженные точки разворота (максимумы и минимумы). У каждого показателя фрактала (вверх или вниз) своя особая форма. Индикатор Фракталы Билла Вильямса помогает пользователям определить, в каком направлении будет двигаться цена.
У моего скрипта эти фракталы выделены треугольниками. В настройках их можно отключить (по умолчанию включены).
Скрипт
А работает всё по следующей схеме:
Шаг 1: Сначала находятся фракталы Шаг 2. От них рисуются линии (уровни) Шаг 3. Если цена пересекла линию то это сигнал
Торговля
Стратегия реверсивная (как и все ZZ-стратегии). То есть постоянно открыт либо лонг либо шорт. Стоп-лоссы и тейк-профиты отсутствуют, вместо стоп-лосса используется переворот позиции на противоложную, что и заменяет собой стоп-лосс и ограничивает риск потери.
Если цена пересекла лаймовую линию, то надо открыть лонг и закрыть шорт. Использовать рыночные стоп-ордеры. Если цена пересекла красную линию, то надо открыть шорт и закрыть лонг.
При этом шорт можно отключить в настойках вовсе. В этом случае стратегия перестанет быть реверсивной. Красная линия станет стоп-лоссом.
Перерисовки
Фракталы Билла Уильямса всегда перерисовываются, с этим ничего не поделаешь и это не моя идея. Именно поэтому линии (уровни) начинают рисоваться позже, с опозданием-задержкой. Это нужно чтобы перерисовка никак не влияла на торговлю.
От фрактала до линии появляются точки - и эти точки тоже перерисовываются. Их тоже можно отключить в настройках. Нужны они лишь для того чтобы наглядно было видно от какой свечи рисуется линия.
Обращаю внимание - если цена пересечет точки, то это НЕ СИГНАЛ :) Потому что точки то перерисовываются же. Поэтому нельзя их как сигнал использовать. Сигналом считается только пересечение ценой линии.
Для
Должно хорошо работать на парах типа крипто/фиат. Вместо фиата можно стейблкойны. Таймфрейм от 4х часов и более. Часто отключить шорт будет выгоднее чем с шортом.
Просадки
Так как TradingView неправильно считает размер просадки в таких случаях, я сделал отдельный счетчик максимальной просадки. Свой. При этом мой счетчик размера просадки будет показывать более большое число чем покажет тестер TradingView. Доверять надо моему числу потому что оно больше и считается более правильным способом.
Подскажите как в скрипте подключить лаймовую и красную линию? Или чтоб показывало бекграунд красный или зеленой как на графике выше.
AdamZurich
⋅
Благодарю вас! Очень бы хотелось узнать ваше мнение касательно просадки и ее верного просчета-особенно почему на TV не верно она просчитывается.
ROBO_Trading
⋅
@AdamZurich, TV считает просадку только в момент закрытия позиции. А как сильно падала цена пока открыта позиция - не учитывается. Понятия не имею почему так сделано у них, но это явно не правильно. Есть риск словить просадку овер 100% (а это ликвидация же), но при этом при закрытии отобразится как "Просадка 86%" например. Так стратегия может быть вообще сливная, а трейдер тестируя на TV этого не увидит. Надеюсь исправят когда-нибудь этот недочет. А пока не исправили я добавляю собственный счетчик максимальной просадки, который всё время показывает цифру побольше :)
AdamZurich
⋅
@ROBO_Trading, спасибо вам за ответ. Подскажите пожалуйста где виден отдельный счётчик просадки -не могу найти. Благодарю вас.