Возврат к VWAP: стратегия, основанная на тайминге и точности

Если вы относите себя к дей-трейдерам и торгуете акциями или валютами, то для вас найдется много эффективных стратегий. И одной из тех, что прошла испытание временем, является «возврат к VWAP». Это может казаться само собой разумеющимся – покупать при снижении средней цены, взвешенной по объему. Однако, как и в большинстве случаев в трейдинге, преимущество кроется в деталях.

При хорошем исполнении это может стать выгодной сделкой, основанной на структуре, тайминге и психологии рынка. Но без нескольких критических фильтров это будет лишь простым гаданием на графике.

Начнем с базы: что такое VWAP?

VWAP означает средневзвешенную цену по объему. Этот индикатор дает нам среднюю текущую цену за сессию, взвешенную по объему. Проще говоря, он показывает среднюю цену, уплаченную за день, придавая больший вес ценам, по которым проводилась большая часть торгов.

TradingView показывает это как единую внутридневную линию, которая сбрасывается при открытии рынка и обновляется с каждой новой свечой. В отличие от скользящей средней, которая просто показывает цену, VWAP учитывает объем торгов. Это делает индикатор особенно полезным для определения того, где торгуется основная часть рынка и где может формироваться зона справедливой стоимости.

Он, как правило, притягивает цену как магнит во время более спокойных сессий и является полем битвы в трендовые дни.

Фокус стратегии: 5-минутный откат графика к VWAP

Эта стратегия рассчитана на 5-минутный график и лучше всего подходит для сессий с четким направленным сигналом. В идеале вы торгуете в направлении начального дневного тренда, а не догоняете рынок, который то растет, то падает.

Вот в чем суть: вы ожидаете отката к VWAP после первоначального отскока от него, при этом при касании формируется четкий паттерн разворота.

Сигналы для входа: паттерн разворотной свечи

Как только цена вернется к уровню VWAP, вам главное правильно подобрать момент для входа. И тут не нельзя гадать. Ищите определенный свечной паттерн, который показывает краткосрочное отклонение и потенциальный разворот.

К классическим примерам относятся:

• Бычий или медвежий молот (длинный хвост)
  
• Паттерн поглощения
  
• Двойная вершина/двойное дно
  

Тут лучшими будут быстрые и решительные. Фитиль на свече указывает на то, что попытка сдвинуть VWAP провалилась, и покупатели или продавцы намеренно отступили.

Еще лучше, если свеча формируется на уровне слияния, как наапример VWAP, пересекающийся с максимумом/минимумом предыдущей сессии или коррекция Фибоначчи.

Размещение стопов: оно должно быть логичным

Как только образуется разворотная свеча, ваш стоп-ордер выходит сразу за хвост этой свечи и немного за пределы VWAP.

Это защищает вас в случае более глубокого тестирования с помощью VWAP и позволяет избежать случайной погрешности, которая может выбить вас слишком рано. Вы ошибетесь, если движение не охватит эту область.

Если свеча имеет очень длинный хвост и создает низкое соотношение риска и прибыли, лучше избегать такой установки или торговать на более младшем таймфрейме, чтобы точнее определить точку входа.

Цели: предыдущие максимумы или минимумы колебаний

Вашей первой логической целью обычно является самый последний максимум колебания (если говорить о лонге) или минимум колебания (в случае шорта) от предыдущего движения. Это дает вам четкую техническую опору для выхода из сделки и фиксирует прибыль до того, как рынок потенциально развернется.

В условиях более сильного тренда второй целью может быть прогноз движения на основе измерения силы первого толчка, исходя из VWAP и проецируя его от точки разворота.

Примеры:

EUR/USD, 5-минутный свечной график

В этом примере мы видим, что преобладающий тренд сессии – медвежий. После отката цена возвращается к уровню VWAP и формирует небольшую разворотный паттерн с двойной вершиной, предлагая четкую точку входа для короткой позиции.


Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем

ARM, 5-минутный свечной график

В этом примере ARM демонстрирует явную силу на открытии, а затем формирует базу поддержки на уровне VWAP. Обратите внимание, как ценовое движение начинает формировать длиннохвостые свечи.


Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем

Два дополнительных фильтра, которые не стоит игнорировать

1. Время суток имеет значение

Вы же не хотите заключать эту сделку за десять минут до закрытия или в первые десять минут сессии. VWAP нужно время, чтобы набрать силу, а рынку – для раскачки торгов.

Некоторые из лучших сделок на возврате к VWAP случаются в середине сессии, когда ранняя волатильность снижается и формируется направленный уклон.

Также старайтесь не торговать на важных новостях или заявлениях центрального банка, если только это не ваш особый план. Ложный импульс (также известный как whipsaw) может легко испортить в остальном хорошую установку.

2. Дневная структура рынка

Уменьшите масштаб до дневного графика, прежде чем открывать какие-либо внутридневные сделки. Где вы находитесь в этой общей картине? Вы покупаете на возврате к VWAP в рамках дневного нисходящего тренда, который только что пробил поддержку? Или вы поддерживаете отскок в рамках четко выраженного восходящего тренда?

Сильные сделки на возврате к VWAP, как правило, происходят, когда дневная структура поддерживает продолжение, особенно вблизи ключевых уровней, за которыми наблюдает больший сегмент рынка. И вам следует торговать в направлении наименьшего сопротивления, а не сопротивляться рынку.

Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании.

71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.