Идея парной торговли: FARM vs GMCR.

Farmer Brothers CompanyNASDAQ

Описание

⋅ 19 ноя 2015 г., 20:15

Industry Processed & Packaged Goods:
лонг FARM, шорт GMCR.

1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше.

Доля FARM в паре - 67%; GMCR - 33%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженному в волатильностях акций.

Ещё