noro

Мечты не сбылись

MOEX:GAZP   Газпром
На всех тестах ставлю комиссию 0.03%, которую можно получить у многих брокеров в России (можно и меньше, если объем большой). Запускаю скрипт Noro's Symphony Strategy v1.1, ставлю комиссию и с дефолтными настройками показывает он прибыль +518%, но с просадкой -44%. По умолчанию включено 3 разных RSI-стратегии.

Далее я просто уменьшаю RSI-лимит на 5 у каждой стратегии. Пробовал добавить 4-ую и стало лучше. Пробовал добавить пятую и стало хуже. В итоге остановился на таком вот варианте настроек, скрин чтобы не ошибиться:

https://hkar.ru/V3hB

Как видим на тесте ниже (с 2006 года и комиссией 0.03%) прибыль составила +513%, при просадке всего -16%. То есть прибыль почти не изменилась, а просадка и риск снизились в разы. Риск снизился еще и благодаря незначительной "диверсификации по параметрам". То есть снижается риск а-ля "Были выбраны самые неудачные параметры".

Попробую объяснить как и почему это работает. Во втором тесте было 4 стратегии, а в первом 3. Добавляя четвертую стратегию я увеличиваю количество сигналов, а если сигналы в среднем прибыльные, то из-за того что их стало больше, то и итоговая прибыль должна стать тоже больше. Одновременно с этим я уменьшаю лимиты у всех стратегий, поэтому из-за того что требования сигналам стали больше, то самих сигналов становится меньше.

Непонятно? Сигналов стало больше потому что больше стратегий, и сигналов стало меньше, потому что требования жестче. В итоге количество сигналов и прибыль не особо изменилась. А вот просадка - изменилась значительно, раз уж требования стали жестче. Таким образом, возможно уменьшать просадку за счёт диверсификации, но не уменьшать при этом прибыль. Этот же принцип хорошо понимает любой портфельный инвестор, который тоже диверсифицирует свои активы исходя и такой же логике.

Трейдер с одной стратегией, который вечно ищет лучшую и самую надежную стратегию по сути идёт в тупик. Он как инвестор, который ищет одну-единственную лучшую акцию (ну или криптомонету), которая по его мнения выстрелит больше всех. Такое сосредоточение на одном-единственном активе или на одной-единственной стратегии приближает его деятельность к понятию "рулетка" и отдаляет от понятия "инвестиции" или "трейдинг". То есть фактор удачи на конечный результат становится слишком большим, из-за того что ставка сделана на что-то одно. Диверсификация напротив уменьшает фактор удачи.

Огромное количество новоявленных российских инвесторов (ну или "возомнивших из себя инвесторов") впервые инвестируя купили только акции Газпрома и больше ничего. Почти все они уже давно продали свои акции с большим убытком (а еще и на инфляции сильно потеряли), а те кто их не продал - просто забыл о них. Их мечты не сбылись, хоть и обещал телевизор что сбудутся (ну надо же было их втюхать населению за дорого).

У трейдера грабли такие же - он тоже ищет самую лучшую стратегию, с самыми надежными сигналами, которая точно-точно не подвёдет. Одновременно с этим мне один владелец алгоритмичного фонда прямо сказал недавно, цитата: "Мне не нужна хорошая стратегия, мне нужно много плохих, и чем больше - тем лучше". Под "плохими" он имел ввиду всё же прибыльные стратегии. А искать лучшую или вырабатывать её - это дорого в тупик. Опытным путём все рано или поздно приходят к выводу что на одной стратегии на дистанции заработать нельзя.
Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCkup2iZzX4B7avWwwrlRG5w

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют: https://alpha.mytrades.link/rating

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют: https://tradeprofile.net/rating

Связанные идеи

Комментарии

вот ты упорно тут доказываешь что нет "одной" стратегии и быть такой не может, просадки в -70% по счету это за здрасти, про количество успешных сделок тут уже от стопа зависеть будет так что на твоей
Ответить
killer_of_hamsters killer_of_hamsters
...на твоей совести ;) но блин, зачем нагло врать то, если у самого не выходит даже по своим сигналам работать, зачем очернять все вокруг)) от это в твоем кармане и кармане инвесторов дырка не закроется
Ответить
Спасибо! Ребята я понял что эта стратегия для акций газпрома на мосбирже? А как там лучше торговать, и возможно ли это? У меня к примеру небольшой опыт только в крипте. Там брокера искать надо наверно, какого посоветуете?
Ответить
Как говорят англосаксы - "very good job men!"
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти