В комментариях к посту “Моя первая модель рынка” возникла тема, о которой я решил поговорить сейчас. Образно я бы назвал ее “ Все не то, чем кажется”. Разговор зашел об определении экстремумов цены. Я процитирую коллегу : “минимум и максимум это точное понятие. ведь график это движение цены. и точка именно точка перелома она вот и есть.” Именно эта фраза и служит основой данного рассуждения. Посыл данного рассуждения следующий. Все, что мы видим мы воспринимаем сначала визуально. Визуально означает постфактум. Наши действия в общем будут направлены по одному из двух путей - либо мы будем действовать на опережение не дожидаясь когда мы увидим экстремум, либо мы будем действовать на по инерции, то есть сначала подождем его появления, а затем будем считать что цена пойдет согласно запланированному нами сценарию. Речь сейчас не о том какой из путей лучше, а о том что экстремум экстремуму рознь. Вспомню классическое определение. Точками экстремума называются точки максимума и минимума. Точка А называется точкой максимума, если в любой ее окрестности не существует другой точки которая была бы больше А. Минимум с точностью до наоборот, в окрестности нет точки меньше точки А.
Теперь посмотрите на график и расставьте на нем точки экстремума. Скорее всего у каждого получится свой набор точек. Я дал вам приблизительно свой навскидку . а теперь перейдем к детализации.
Согласно классическому определению экстремума его проще искать в момент когда свечи меняют цвет. Т.е. при переходе с красной свечи на зеленую скорее всего будет минимум, а переходе с зеленой свечи на красную мы сможем найти максимум. В данном случае наша окрестность ограничивается этими двумя свечами. Однако, при более детальном взгляде, часто видим, что в момент смены цвета, у нас достаточно часто показывается далеко не экстремальное значение. Ситуацию меняет следующая корректировка - при переходе красного массива в зеленый массив мы выбираем минимальное значение, с зеленого массива в красный - максимальное.
Это определение уже ближе к истине. Окрестность точек экстремума становиться больше, но ее размерность у нас плывет. Получается например, что максимум мы можем с вами определить не в момент смены цвета свечей с зеленого на красный, а лишь в момент когда появиться следующий зеленый массив. Но такая расплывчатость оказывает нам хорошую услугу, ставя перед нами следующий вопрос - каков порядок действий, если после смены цвета свечи максимум обновиться?
Найти ответ на этот вопрос важно, найдя его вы перестаете говорить - рынок выбил меня по стопу и ушел без меня куда я и думал.
Итак, мы получили определение точек экстремума, сравним наш первый визуальный выбор точек экстремума с тем как мы должны были бы выбирать экстремумы согласно определению.
Очевидно, что в количестве точек разница разительная. Задумайтесь почему вы все таки выбрали именно те точки, которые приятны вашему глазу. Когда вы найдете эти ответы задачи трейдинга будут решены. Один из наиболее очевидных ответов, это искать экстремумы по настройкам индикаторов. Неплохой путь, но я его оставил. Основная причина - неразрешимое противоречие, между необходимостью менять настройки индикатора, при смене динамики рынка и необходимостью реагировать именно на смену динамики рынка. Т.е. с одной стороны индикатор должен повторять рынок, с другой когда мы к этому привыкаем, рынок, начинает менять свою тенденцию слишком часто, в результате чего мы получаем достаточно существенные убытки. Торможение, которое получается в результате вычисления индикатора становится неприемлемым. Я не претендую, на абсолютную истину, возможно ваши индикаторы более гибкие, но учтите и ту возможность, что время индикатора еще просто не закончилось. Давайте вернемся к экстремумам, которые получились у нас в результате определения. Несмотря на то, что они все одинаковы их можно разбить на группы. Например на растущем тренде, есть участки, где каждый следующий максимум выше предыдущего. При этом этим максимумам предшествуют минимумы , которые также выше предыдущих. Это первый тип экстремумов.
Второй тип это когда минимумы продолжили свой рост, а максимум не показывает обновления.
Третий тип , может появиться когда максимум обновился и стал выше предыдущего, и минимум при этом тоже стал ниже предыдущего минимума.
На падающем тренде вы найдете аналогичное разбиение. Конечно занятие нудное научиться видеть рынок в таких деталях. И непонятно зачем ? Но это лишь первый шаг. Ибо между двумя любыми экстремумами есть движение цены. Соединяя однотипные экстремумы вы получаете один вид движения, соединяя разные типы максимумов вы получите, другой тип движения. Здесь практически нет границ творчества , точнее так границами служит целесообразность. Под целесообразностью в данном случае подразумевается вопрос - если сработал стоп, а рынок после этого ушел в вашу сторону, вы смогли встать на это движение ? Если у вас есть ответ на этот вопрос. То не нужно заморачиваться с этими экстремумами. Вы видите рынок, у вас все получается и не нужно задумываться почему ,делайте дальше так же. Но все таки задумайтесь, если фортуна отвернется от вас, тогда что ? С уважением. .
Отличная статья! А есть у вас excel с перечнем вариантов ? Сы с другом начали разрабатывать роботов, и ТС и как раз заморочились подобной идеей.
Borbot
⋅
@Scandium87, Благодарю! всех вариантов увы нет, есть табличка в которой аля дневник трейдера в которой я просто показываю за чем желательно следить а как вы линии построите это уже дело автора )))
Scandium87
⋅
@Borbot я имею ввиду именно конечный набор вариантов экстремумов различных
Borbot
⋅
@Scandium87, я вам скажу свой путь, даем определение ( фактическое и абсолютно однозначное ) что такое движение цены, далее проще движение вверх+движение вниз= волна, считаем максимальное/среднее количество волн вверх/вниз, измеряем волатильность каждой волны , простого базового движения и сложного волнового. Ищем простой и частый сигнал, который позволяет встать на это движение. На этом измеримая часть заканчивается , дальше полный полет фантазии когда какой контракт открывать, когда закрывать , а зависеть это во многом будет от того сколько вы хотите получить и готовы потерять )))) ТС как правило касается исключительно измеримой части и то в очень урезанном виде.
HappyFriends
⋅
чисто ссыт в уши)
Borbot
⋅
@HappyFriends, у каждого свое мнение, как говорил классик, – запах чем хорош, не нравится отойди. От себя добавлю сделай лучше, не можешь закрой рот.
andreypugach
⋅
Спасибо за обзор
sancio76
⋅
ничего не понятно
Borbot
⋅
@sancio76, Доброго)) Есть два варианта, первый - забить на это дело, есть масса понятных и четких постов, второй разобраться но придется сесть прочитать текст попытаться себе представить и посмотреть видео. Выбор всегда за нами.