Как контролировать риск?

Управление рисками является основой в экосистеме инвестиций, и абсолютный контроль над капиталом часто игнорируется. Сегодня я покажу вам нечто новое: как сохранять одинаковый процент прибыли или убытка, установленный нашим торговым планом, при любых обстоятельствах.


Когда рычаг (апаланкамиенто) строго необходим?

Рычаг абсолютно необходим, если мы хотим торговать в условиях низкой волатильности, где небольшие колебания цены не могут превратиться в последовательную прибыль.

Например, валютные пары обладают низкой волатильностью. В сделке, которую я опубликовал в своём испаноязычном профиле 22 апреля по GBP/JPY, я заранее рассчитал, что от точки входа до Stop Loss (SL) было 1,27 % ценового движения. Без рычага торговать это было бы ужасным решением. Это означало бы, что при соотношении риск/прибыль 1:1 мы готовы были заработать или потерять всего 1,27 %. На большинстве платформ нас бы просто «съели» комиссии.

Но грамотно использованный рычаг меняет всё.

Если я готов потер Homeять только 15 % от суммы своей операции, мне достаточно разделить 15 % на 1,27 %, чтобы узнать необходимый рычаг:

15 % / 1,27 % = 11,81

Формула рычага = % убытка, который вы готовы понести / % волатильности от точки входа до точки выхода (SL)

С рычагом примерно 11× я добиваюсь того, что мои прибыли (или убытки) будут ровно такими, какие я заранее запланировал (примерно 15 %), независимо от того, сработает мой Stop Loss или Take Profit.


Когда не использовать рычаг?

На рисунке 1 я показываю анализ (Tesla), который опубликовал 2 мая в своём испаноязычном профиле. Процент волатильности от точки входа до Stop Loss в моей сделке составлял 23,38 %. Такой высокий процент движения делает использование рычага полностью ненужным, учитывая, что по моему торговому плану я стремлюсь держать убытки под контролем (15 % на одну операцию). Соотношение риск/прибыль 1:1 означало бы, что без рычага я подвергался бы риску заработать или потерять 23,38 % от вложенного капитала.

Рисунок 1



Как сохранить свои 15 % убытка на волатильном активе?

В примере с Tesla, где волатильность высокая, решение простое: уменьшить процент вложенного капитала.

Для этого нужно вычесть 15 % (желаемый процент убытка на операцию) из 23,38 % и полученную разницу вычесть из суммы, которую мы обычно используем на одну операцию.

23,38 % − 15 % = 8,38 %

Представ…

Допустим, я использую 200 долларов на одну операцию.

Чтобы посчитать 8,38 % от 200 долларов, просто умножаем:

200 × 8,38 / 100 = 16,76

Затем вычитаем эту сумму из исходных 200 $:
200 − 16,76 =183,24

Итого: если уменьшить размер позиции до 183,24 $, то неважно, вырастет или упадёт Tesla на 23,38 % мы всё равно заработаем или потеряем ровно 15 % от изначальных 200 $, тем самым строго соблюдая свою систему управления рисками.


Выводы

Я считаю управление рисками самым слабым местом большинства инвесторов и трейдеров. Моя цель была показать на практических примерах, как максимально просто выполнять сделки, полностью соблюдая параметры своего торгового плана.

Спасибо за ваше время!