Пробит уровень поддержки и трендовая линия. Возможное окончание коррекции в рамках нисходящего тренда.
Готовимся к сделке.
--
Десятая сделка из экспериментальной серии "Квест Спекулянта". Задача эксперимента: совершить 20 краткосрочных, спекулятивных сделок, используя технический анализ и инвестиционные принципы. Начальная сумма 10 тысяч долларов США. Риск на каждую сделку 500 долларов США. Прибыль в 10% над среднегодовым уровнем инфляции будет считаться достаточной, в 30% - хорошей. Подробнее об эксперименте на YouTube-канале Инвестиционного Проекта "Богатство".
4-5 была не сформирована, надо было искать вход в лонг который сегодня отработал и еще не закончил
UnknownUnicorn908696
⋅
@PolarSolar, теперь мы точно знаем, что надо было делать именно так, да.
Вообще, волновая теория для меня загадка. Например, недавно я узнал, что волны, якобы, считаются только по ценам закрытия. То есть, на линейном графике. Это странно, потому что так мы упускаем большое количество информации и приходим к условности деления на периоды: дни, недели и т.д. - это же условность.
Второй момент. Я много раз видел, как люди считают волны сначала так, потом по-другому, потом "ой, нет, надо ж было так".
У вас, видимо, получается торговать по волновой теории. Порекомендуйте книжку хорошую может? Для общего развития.
PolarSolar
⋅
@zWealth, ну кто-то знает сейчас, а кто-то знал, пока еще ничего не произошло
Книжки по волновой теории продвигают иной вариант понимания, чем тот который существует на самом деле и был истоком применения EWT к рынку. Отсюда и куча "книжных гуру" которые толком не понимают что рисуют, поэтому и получается либо бред. либо "ой, нет, надо ж было так". Если там что-то и читать, то только введение, в любой книге оно одинаковое.
Волны действительно считают по одному ценовому ряду (используется медиана HL/2), потому что нельзя например сравнивать границы волны по ценам открытия, с границей по ценам закрытия - потому что разные ценовые ряды. Но это больше для педантов. Поведение цены конечно говорит гораздо больше, даже больше чем вы предполагаете.
Подход к таймфреймам это не более чем подход к детализации - сама волновая структура не зависит от того на каком ТФ вы на нее смотрите. Поэтому надо определяться что вы торгуете и какой порядок.
Но самый главный вопрос это не рисовать красивые разметки, а торговать волновые структуры. Для многих это препятствие гораздо серьезнее чем знание самой теории. Потому что владение инструментом еще не означает что владелец его может использовать. У меня вот есть кастрюли и поварешки, но борщ без гугла, я сварить не смогу и то не факт что есть можно будет. Поэтому я не повар, у меня просто есть кастрюли.
UnknownUnicorn908696
⋅
@PolarSolar, ну да, всё так. Дивергенцию я тоже видел. Но что-то не послушался. Ладно, бывают и убыточные сделки, бывают и прибыльные. Это нормально.
У вас же тоже бывают убытки, разве нет? Волновая теория или не волновая. Просто каждому своё. Кому как понятнее торговать, тот так и торгует. Мне так вообще больше инвестиции нравятся. Одно верно: если существовала бы уникальная методика торговли, позволяющая стабильно делать много денег на рынке - рынка бы не было. Но это уже философия.
PolarSolar
⋅
@zWealth, потери, это не более чем необходимая стадия, чтобы понять цену и значимость некоторый вещей. Кто-то её проходит, а кто-то на "второй год" остается.
Рынок был и будет даже при наличии безубыточных стратегий. Да, они есть и их применяют довольно успешно, но фокус в том, что риск-менеджмент не позволит заработать все деньги мира за отведенное каждому время.
UnknownUnicorn908696
⋅
@PolarSolar, риск-менеджмент нужен только, когда существует вероятность потерять. Если стратегия безубыточная, рисков нет. Значит и менеджмент не нужен. А раз он всё же есть, значит безубыточных стратегий нет. Отсюда и необходимость ждать, чтобы заработать, да, "время - деньги".
PolarSolar
⋅
@zWealth, риски есть везде, где есть прибыль. Эти две сущности взаимосвязаны. Нет риска - нет прибыли. Если не согласны, попробуйте с плечом 1:200 поторговать без риск менеджмента. И неверно понимать управление рисками только как ограничение потерь, это ограничение непосредственно самих рисков. В основном путем планирования и своевременного выполнения запланированных действий.
UnknownUnicorn908696
⋅
@PolarSolar, по-моему, мы говорим об одном и том же, разными словами.
PolarSolar
⋅
@zWealth, разными, потому что риск и мани менеджмент делают стратегию безубыточной, а не наоборот. Это те самые волшебные компоненты без которых даже самая лучшая техника торговли и какие бы то ни было знания, будут бесполезны.
UnknownUnicorn908696
⋅
@PolarSolar, перенос стопов в безубыток, частичное закрытие позиции или, наоборот, добавление к ней - это вы имеете в виду? Но там ведь тоже всё неоднозначно. Боюсь, мы тут диссертацию напишем целую сейчас. Правда, в итоге всё равно прийдём к тому, что идеальных решений нет.