Напомню, что пробойную стратегию придумал не я, и она древняя как мир. Взял я её из встроенных индикаторов TradingView, и просто добавил возможность включать/отключать лонг/шорт отдельно, и диапазон дат выбирать. Плюс сделал отображение линий. Кратко повторюсь.
Стратегия
На графике выше период стоит 1 свеча, кстати.
Если выбрали период 4 (по умолчанию 4, но может иметь смысл ставить другой период):
Верхняя линия - самая высокая цена за последние 4 свечи. То есть самый высокий high за последние 4 свечи. Нижняя линия - аналогично, самая низкая цена за последние 4 свечи. То есть самый низкий low из последние 4 свечи.
Если цена превысила верхнюю линию - открывается лонг. По цене этой линии. В идеале рыночным стоп-ордером ("бай-стопом"). Если цена ушла ниже нижней линии - аналогично открывается шорт.
То есть стратегия "зеркальная", для лонга и шорта одинаковая логика. На практике торговать её получится только с комиссией тейкера, а значит в бектесте нужно ставить соответствующую комиссию, а лучше ставить чуть больше чтобы "с запасом" на случай проскальзывания. Например, ставить 0,1% комиссию для BitMEX, несмотря на то что там комиссия 0,075% для тейкера ордера.
Апдейт
Прислали скрипт посмотреть, ничего интересного там не увидел, кроме замечательной идеи галочки "Реверс". То есть нажимаешь галку реверс и скрипт стратегии торгует в точности наоборот. Мне идея понравилась, и теперь я в свои скрипты тоже буду добавлять реверс-галку, которая заставит стратегию торговать наоборот.
Искал где этот реверс может оказаться полезным, вот что получилось на золоте с галкой реверса.
В пробое все упирается в комсу и проскальзывание. От уровней хоть на 1м запускать можно, на xbt на ура работает, но комсы дикие плюс спред сейчас весомый для текущей цены и волатильности.
vladimirganity
⋅
Такой хороший результат за счет свечек с хвостами. Попробуйте XAUUSD на oanda.