ИИ анализ GOLD

4 дня назад

Привет!
Работал над оптимизацией теорий и практик под ИИ инструменты.
Сейчас анализ как раз с помочью ИИ инструментов составлен.
По рынку, вчера был небольшой рост ОИ на фьючерсах и есть мысли что лонг продолжиться, ожидания продолжения после выноса как раз до уровней 4090, там думаю должны развернуть вплоть до 4200-4300.
Основа анализа опционы, волатильность и октрытый интерес на фьючерсах.

4 дня назад

Сделка активна

обратите внимание на сделки OGZ6 6000/8000 C 1X2 в больших количествах, появились после того как цена выроста и остановилась , это с большей долей вероятности ставка на продолжение с текущих

4 дня назад

Заметка

В рынок пошли сделки расширяющие диапазон рынка, так же в рынок пошли сделки ожидавющие большого движения, так что цель как минимум 4300 так и далее, это уже по процессу оценивать... Но ставка на изменение диапазона торгов рынка поставлена, это значит с текущих мест уходим.

4 дня назад

Заметка

Экспирация прошла 20:30 мск, чекаем цену после

3 дня назад

Заметка

OGZ6 6000/8000 C 1X2 самая крупная сделка за вчера , итогах она имеет сильный рост окрытого интерса по ноге call 8000 проданная . Премия у нее вчера была 5.5 , цена от места появления около максимумов вчера прошла ровно 55 пунктов вниз и проторговалас ещё 12 пунктов ниже.
По сути это шорт фьючерса с плечом 55, эта сделка съела все объёмы что были в покупку и временно унесла цену вниз. Вопрос для чего это сделели, не хотят пускать цену выше пока. Как долго будут удерживать цену от роста пока не понятно, нужно следить за новыми данными. Крупные покупатели институционалы вошли вчера да, только они могут сидеть ждать. Для чего это делается непонятно, но факт в том, что лонг времено закрывают.
Пока торгую внутри дня. По целям это малый спред 55, он не поменял целей, а только лишь отовинул на величину данного спреда цену, больше похоже на набор под лонг доп ликвидности(топлива), видимо не хватает пока топлива для продолжения лонга.

позавчера

Заметка

Смотрите сегодня сделке те же только в меньших колиествах и фон уже другой, а ожидания те же сейчас должны как раз таки на таких же сделках лонг продолжить OGQ6 4300/4400 CS
OGZ6 6000/8000 C 1X2

позавчера

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена

продолжаем , сейчас воможен вынос но уже в лонг и могут продолжить

позавчера

Заметка

ИИ говорит:
Да, с текущих реально начать большой лонг — поток заряжен вверх (2.3×, лесенка колл‑спредов от цены, крэш‑топлива нет). Триггер — пробой 4150; цели 4250 → 4300–4400 → 4600–4700; слом — отбой 4150 + потеря 4032. Это разворот моего вчерашнего шорт‑уклона: новые данные (лестница коллов) перевесили.


В общем пробую покупать с текущих на максимумах

позавчера

Заметка

Итог по воле: растёт на спросе на коллы, хвосты сдуваются (convexity вниз) = профиль бычьего пробоя, топливо под ход ВВЕРХ, а не под крэш. Совпадает с потоком (2.3× вверх, лесенка коллов) и с тем, что крэш‑хвостов сейчас нет. Подтверждает лонг‑сценарий с триггером 4150.

позавчера

Заметка

Скупают через фьючерсы, защищаються put опционами
10:20:14 AM Spread
E-Mini Gold TAS QOTQ6 -0.25 1,000 Buy -0.25
E-Mini Gold TAS QOTZ6 1,000 Sell 0.00
09:37:16 AM Spread
Gold Futures GCQ6 -60.40 2,807 Buy 4125.00
Gold Futures GCZ6 2,807 Sell 4185.40

То есть идёт скупка августа , продажа декабря. Сделки крупные, расчитаны на сильное движение.
Далее за вчера были закрыты объёмы по крупным сделкам от 7-го числа что я выше описывал, как те что удержали рынок от роста : OGZ6 6000/8000 C 1X2 , вчера закрылось на объёмах -10,574 сделок по 8к и -5,191 по 6к

позавчера

Заметка

Вчера на максимумах рынка появились сделки OGZ6 2500 C H:4198 D:-1.00
1300 контрактов, топ сделки дня по объёмам, это остановило рост, к слову о том, как остановить временно рост даже при условии сильных покупок. Рассматриваю это как небольшой откат или удержание цены, а не как было 7 числа.
За вчера был рост открытого интереса на фьючерсах +5к. Значит есть сторона за счёт кого можно уходить и если это были продавцы что оказались не правы, то рост продолжиться...

вчера

Заметка

Обратите внимание на сделку:
OGU6 4400/4550/4700 CF
её премия , место появления, выброс в лонг после появления 11 пунктов как раз цена премии и уход после этого в шорт в рамках цены 4550 проданного фьючерса 21 премия от цены 4117 локального максимума.
Явно заворачивают под проданную часть конструкции либо стопы, либо продавцов, а прибыль будут давать по купленным ногам call 4700 call 4400, то есть поведут в лонг в рамках них.
Наблюдаем как отработает.

вчера

Заметка

сейчас ликвидность соберут и полететь должны к 4150

вчера

Заметка

G2MN6 4000 P начали покупать страховку , это может запустить разворот
OG2N6 500 P эти сделки обеспечили вынос рынка в шорт мощный. Рассматриваю как кульминация продаж, так же признак разворота в лонг.

вчера

Заметка

525 OG2N6 500/10000 GUT эти сделки в количестве 500 штук на контракте с экспирацией сегодня для меня могут значить только то, что сегодня будет достигнута точка невозврата перед ростом, или финальный день перед ростом, на этом можно дудумать дальше что в понедельник возможен гэп даже... если все уже готово для запуска лонга.

вчера

Заметка

Экспирация прошла 20:30, сейчас в рынке снова появились 1145 OGZ6 15000/20000 CS сделки такого типа которые все это время вызывали шорты и разворачивали рынок в шорт.
Сейчас если цену не удержат и начнут падать ниже 4099 то значит цена пысыпиться вплоть до низа сегодня дня... 4073
Но сейчас есть все предпосылки что бы эти сделки всё таки запустили лонг, если так будет то, значит рынок сменился на трендовый

вчера

Заметка

Есть контр сделки12:46:57 PM
Spread
OGZ6 400 OGZ6 2500 C H:4172.6 D:-1.00 1672.5 , та сделка что вчера развернула на максимумах цену в шорт, появилась сейчас и сейчас она совместно с хвостами далекими. А вчера хвостовых сделок не было, наоборот были покупки, это дало шорт разивтие то есть дали развитие проданному фьючерсу, а сегодня эти сделки в сочетании с хвостами OGZ6 15000/20000 CS, должны дать развтие 2500 C колу который куплен глубоко и запустить лонг тренд. В общем сочетание сегодня с добавками в виде купленных put опционов OGQ6 4000 P, должно запустить лонг с текущих

5 часов назад

Заметка

Прогноз с вероятностями
Понедельник (день): сторона потоком не определена (flow=0), решают уровни.

40% вверх: выход из клина → снятие нетронутого двойного пула 4145–4148 GC / 4135–4138 спот → 4158 (верх straddle) → 4185–4200 (кластер четырёх методов).
35% диапазон 4072–4158 GC (границы straddle пн), пила у 4100–4130.
25% вниз: ретест 4072 (низ straddle) → добор 4062–4066 (недобитый кластер). Ниже — только если недельные 4000P куплены не зря: прокол открывает 4020–4000.
Если риск-контракт прав про 154 п. — день НЕ диапазонный: либо 4145+пробой → 4220+, либо слом 4072 → 4000-е. Бинарно.
Неделя (до эксп. OGQ6 28.07): коридор месячного straddle 3966–4264 GC.

45% вверх к 4185–4226 (рип-цели недельных страддлов от лоу 4096; кластер 4185–4201 из четырёх независимых методов — главный магнит недели).
30% пила 4020–4160 вокруг события середины недели.
25% вниз к 4000–3966 (низ месячного straddle; сработает при потере 4062 и затем 4020).
Тренд (август–осень): позиционирование [не бэктест, ГИПОТЕЗА на фактах OI]: ролл книги вверх + сентябрьская бабочка с центром 4600 + хвосты и стек 4400–5750 → 60% вверх, лестница 4300 → 4450–4600 (сентябрь) → 4750; пол страховок 3400–3800. Слом тренд-карты: закрытие ниже 3950.