Модель тройного темпа движения индекса NASDAQ и Т-структура
Информация из книги Джеральда Аппеля "Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора".
Модель торговли на основе тройного темпа движения индекса NASDAQ
Модель создана в период, между годами 1972-1988.
Это краткосрочная модель выбора времени из разряда "схватил и беги". Данная модель переигрывала пассивные стратегии(“покупать и держать”) на протяжении 20 из 32 лет, в исследуемый период с 1972 по 2004 год. Период нахождения в сделке занимал 46% всего времени.
Рассчитывается как сумма трех ежедневных значений ROC с периодом 5, 15 и 25, измеряемых в процентах.
Правила
Покупать при пересечении уровня 4% снизу вверх.
Продавать при пересечении уровня 4% сверху вниз.
Применяется для индекса NASDAQ Composite, система так же будет работать на других индексах и на нефти.
Система простая как валенок. Проверил на текущих данных спустя 13 лет после написания книги. Модель актуальна по текущий день. Автор предлагает применять модель к государственным казначейским облигациям США и другим рынкам.
Формула для построения модели:
r1= roc(close,5)
r2= roc(close,15)
r3= roc(close,25)
result=r1+r2+r3
plot(result)
plot(4, color=color.green)
T-структура. Мощный циклический инструмент
Наиболее любимый и мощный инструмент Аппеля. Требует минимум времени для расчёта.
Основная концепция, заключается в том, что левая сторона Т-структуры с точки зрения времени равна правой стороне этого образования. Временные прогнозы разворотов рынка можно сделать сразу же, как только вы узнаете продолжительность левой части Т-структуры.
Если в области циклических ценовых максимумов формируется не одиночный пик, а двойная вершина, используйте впадину между двумя возвышениями в качестве центра цикла.
Аппель утверждает, что данный подход помогает определить временные рамки формирования правой части, но не ценовые. Однако часто корректно, будут определены ценовые уровни.
В книге представлено множество примеров на графиках, в которых используются Т-структуры, как растущие, падающие или вложенные.
Я посчитал, что заслуживают отдельного внимания Т-структуры, в которых присутствует кризис или резкое движение цены. В 2018 году, Т-структура крайне точно предсказала вершину.
Возможно Т-структура и в текущей ситуации корректно определит поворотную точку? Что вы думаете по этому поводу?
Модель торговли на основе тройного темпа движения индекса NASDAQ
Модель создана в период, между годами 1972-1988.
Это краткосрочная модель выбора времени из разряда "схватил и беги". Данная модель переигрывала пассивные стратегии(“покупать и держать”) на протяжении 20 из 32 лет, в исследуемый период с 1972 по 2004 год. Период нахождения в сделке занимал 46% всего времени.
Рассчитывается как сумма трех ежедневных значений ROC с периодом 5, 15 и 25, измеряемых в процентах.
Правила
Покупать при пересечении уровня 4% снизу вверх.
Продавать при пересечении уровня 4% сверху вниз.
Применяется для индекса NASDAQ Composite, система так же будет работать на других индексах и на нефти.
Система простая как валенок. Проверил на текущих данных спустя 13 лет после написания книги. Модель актуальна по текущий день. Автор предлагает применять модель к государственным казначейским облигациям США и другим рынкам.
Формула для построения модели:
r1= roc(close,5)
r2= roc(close,15)
r3= roc(close,25)
result=r1+r2+r3
plot(result)
plot(4, color=color.green)
T-структура. Мощный циклический инструмент
Наиболее любимый и мощный инструмент Аппеля. Требует минимум времени для расчёта.
Основная концепция, заключается в том, что левая сторона Т-структуры с точки зрения времени равна правой стороне этого образования. Временные прогнозы разворотов рынка можно сделать сразу же, как только вы узнаете продолжительность левой части Т-структуры.
Если в области циклических ценовых максимумов формируется не одиночный пик, а двойная вершина, используйте впадину между двумя возвышениями в качестве центра цикла.
Аппель утверждает, что данный подход помогает определить временные рамки формирования правой части, но не ценовые. Однако часто корректно, будут определены ценовые уровни.
В книге представлено множество примеров на графиках, в которых используются Т-структуры, как растущие, падающие или вложенные.
Я посчитал, что заслуживают отдельного внимания Т-структуры, в которых присутствует кризис или резкое движение цены. В 2018 году, Т-структура крайне точно предсказала вершину.
Возможно Т-структура и в текущей ситуации корректно определит поворотную точку? Что вы думаете по этому поводу?