적용하신 전략의 슬리피지 및 금액 얼마나 입력하셨나요?
스트레티지 코드는 리페인팅 이슈를 포함합니다.
단순 승률과 수익펙터로 보아선 리페인팅이 포함된 전략으로 판단됩니다.
close 기준의 전략은 검증안되는 가짜 전략이니, 조금 더 고민해보시면 훌륭한 전략 준비하실 수 있을것같습니다.
kimchulho
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@Mby_lab, 의견 고맙습니다.
슬리피지, 커미션은 0 이고, 자본금은 1억입니다.
슬리피지를 적용하면 수익은 줄어들지만, 11-4월 전략이 5-10월 전략보다 좋은 결과가 나오는 것은 동일합니다.
(위의 예시 들었던 종목에 한하여)
리페인트는 저도 알고 있으며 미래의 값을 이용해서 현재를 계산할때 발생하는 경우를 알고 있습니다. (그 외의 경우를 알고 계신지요?)
하지만, 이 전략은 단순히 11월 시가에 매수하고, 5월 시가에 매도 하는 전략이므로 리페인트는 될 수가 없다고 생각합니다.
@Mby_lab, 근거라기 보단, 현상으로 접근하는 전략같습니다.
근거에 의해서가 아닌 1년에 6개월만 보유하는 전략은 수익률이 어떨까? 이런 궁금증에서 출발하여
1~6월, 2~7월, 3~8월, 4~9월... 이런식으로 테스트를 진행하고 봤더니 11~4월 보유가 효과적이었고, 다른 종목이나 다른 나라 시장에도 적용해 보니 잘 맞는 곳이 많더라.
이렇게 되지 않았을까 합니다.
그러면, 그런 현상은 왜 일어나는가? 정확히는 알 수 없을것이고, 미래에는 11~4월 효과가 없어지는 날도 오리라 생각됩니다.
@kimchulho 클로즈를 통한 매매가 의미가 없는 이유는 단순히 이평선을 예로 , 골든크로스가 데드크로스로 동일 시간 프레임에서 바뀐다는것에 있습니다. 스트레티지는 같은봉에 다른 시그널을 출력하지 않고 있습니다. 이는 plot 펑션에서 나타났던 시그널이 다시 사라져 없어지는 모습으로 나타납니다. 올리신 전략에 close가 없다면 위 전략은 올바른 백테스트 값입니다. 그렇지 않다면, 리페인팅이 포함된 전략입니다. 또 슬리피지가와 매매수수료를 포함치 않는다면, 이역시 실제 매매에서 수익으로 돌아오리란 장담을 할 수 없지만, 올려주신 전략에 위 변수 두가지를 모두 입력해도 충분한 성공률괴 손익비가 나타난다면 정말 잘 만드신것입니다.