За 17 лет я нашёл всего две причины, из-за которых сливает абсолютное большинство тех, кто приходит торговать на биржу. Первая и основная причина – это большие неосознанные риски и торговля с плечом или на фьючерсах «на всю котлету». Что интересно, за весь свой опыт торговли я ни разу не потерял из-за первой причины, потому что я прочитал в начале карьеры всю серию Магов рынка и ещё пару книг, где говорилось, что стоп-приказы это святое и максимальный риск – 2% на сделку. Поэтому, когда я начинал свой путь трейдера, я был уверен, что я обречен на успех. Но успеха сразу не пришло, и во второй год не пришло, и в третий… Короче после 10 лет я выяснил вторую причину.
Оказалось, что риск-менеджмента и строгого ограничения рисков на сделку достаточно лишь для того, чтобы не было быстрого слива депозита. Благодаря этим вещам я столкнулся с тем, что мой депозит в первое время болтался около нуля, но всё равно медленно, медленно подтаивал со временем. Поверьте моему опыту, не существует более крутой психологической проработки бессилия, эйфории, депрессии, жадности и страха, чем торговля на бирже с наличием риск-менеджмента, но без системы с положительным математическим ожиданием. Меня настигали периоды, когда мне казалось, что я понял рынок, мой депозит взлетал на десятки процентов, после чего он начинал медленно и неуклонно снижаться туда, где начался взлёт и меня охватывало уныние и я много медитировал, раздумывая о тщетности бытия.
Так бы, наверное, и продолжалось, если бы в какой-то момент я не начал тестировать механические торговые системы. Что же я обнаружил? Оказывается, при большом количестве сделок (от 1 в день и выше) проскальзывание и комиссия брокера начинают съедать очень приличный кусок прибыли. Я тестировал системы, которые совершали чуть меньше 1 сделки в день и изменение проскальзывания с 1 тика до 10 меняло общую доходность чуть ли не в 4 раза. Более того – увеличения проскальзывания до 20 тиков (а это было менее 0,2%) превращало систему в убыточную. Таким образом, единственный выход для тех, кто торгует часто, который я увидел – это вход лимитными приказами, но тогда есть риск пропустить сделку, потому что далеко не всегда лимитные приказы исполняются.
Это удивительно, но нет никого, кого бы губило плохое прогнозирование. Статистика показывает, что большинство людей прогнозирует 50 на 50 и найти человека, который бы являлся супернеудачником и мазал в 8 случаях из 10 практически невозможно. Чаще всего происходит так, человек 10-20 раз ошибается, потом думает: «Ну теперь то точно попаду» и заходит на всю котлету, так как каждый вход на всю котлету несёт в себе риск потери депозита, то рано или поздно это происходит по закону больших чисел.
Вывод из всего вышесказанного – установите себе максимальный риск на месяц, при достижении которого вы закроете все позиции и перейдёте в кэш или облигации, а также делайте поменьше сделок (делать сделки раз в неделю вполне достаточно) и тогда ваш результат будет уже лучше, чем у 90% остальных трейдеров 😉
Если вы знаете еще какие-то причины сливов кроме повышенных рисков и слишком активной торговли – напишите в комментах 😊
Никогда не вправлял мозги новичкам. Но в этот раз решил написать. Повесьте себе на стеночку (это без иронии). Я на рынке давно, прошел много всего. И вот к чему пришел: Профитный трейдер это трейдер работающий по торговой системе, которую он сам придумал. Придется попотеть, всё трудом, и никак иначе. Но это куда интереснее чем херачить на начальника и выполнять его цели. Я херачил, это меня бесило, и теперь вот я освободился. На жизнь хватает, пусть и не богатую. Но свобода бесценна.
Ставьте свои цели и идите к ним. И пошел нахер начальник. Уважать себя больше будете. А пока о том, как зарабатывает биржа, если кто не знает:
На комиссиях? Ага, конечно на комиссиях. А еще биржа зарабатывает на ликвидациях. Любые формации могут сломать и, более того, именно так часто и делают воротилы (киты). Киты часто сами биржи. Да-да, трейдер хомячек всегда в проигрышном положении. Слышали наверное выражение "вытрясти хомячье"? Вот-вот, хомячье же торгует по книжкам и набивается толпой во всякие "очевидные формации". Им это специально вливают в "умных" книжках, чтобы сделать толпой, которую стригут. Что дальше? Приходит кит (биржа, или маркет мейкер (ММ), которая заранее знает всех и видит всё, кто как куда и на сколько стоит и где у них ордера. У ММ свои роботы и они крайне продвинутые, еще и прогнозирующие различные сценарии на рынке, которые ММ может сделать. Робот ММ'а показывает ему, сколько можно заработать на ликивидациях, если толкнуть цену до оплереленного уровня, где набилось куча стопов маржинальщиков или еще лучше: тех к то с дикими плечами без стопов висит. "Вот же дурачки, на них и заработаем" - думает биржа, и конечн оона заработает. Робот ММ'а рассчитал, что потратив 0.5 млн$ он сожрет ликвидаций трейдеров на 100 млн$, и заработает на комиссиях, а также ликвидациях кучу денег. Да еще и раздаст потом при выходе из позиции об умных ловцов контр-тренда. Наверное замечали, что сквиз происходит часто с низкой волатильности, когда рынок замирает и стакан полупустой, следовательно надо сильно меньше денег, чтобы протолкнуть цену до нужной точки. И стопы хомячья роботу ММ'а в этом очень помогут, цена о них полетит дальше. Что в итоге? Горе трейдеров ликвидируют, ММ зарабатывает кучу денег и так до следующего раза. Продолжение сериала ММ'а следует в новой серии :) И так по кругу, это атракцион несправедливости. А вы думали зачем столько бирж плодится? Ну вот и подумайте.
STLF
⋅
Ну и о главном от меня: Пока новичок не набьет шишек , он не поймет главное. А главное в том, что заработать на рынке - сотни способов. И они со временем (!) становятся почти очевидны. Главное, не нести в начале большие деньги, так как на бирже все правильно измерять в % на депозит. Поэтому не важно, сколько вы на начальном этапе заработаете $, вернее, это тоже важно, но зарабатывать надо в %. Ведь биржа тем и прекрасна, что имея потом много денег на депозите и выполняя ровно те же действия, вы заработаете те же %, однако денег это принесет куда больше. Поэтому торгуем сначала правильно, стабильно зарабатываем, а потом несем и более серьезные деньги. Сейчас все распишу. И ... не стоит благодарностей.
Что делать трейдеру, который начитался книжек Пусть посливает, а далее берется за ум.
!>>>! ЗАВОДИ НЕ БОЛЕЕ 50$ КОТОРЫМИ ТЫ БУДЕШЬ ТОРГОВАТЬ!
1) насматриваешь графики, пробуешь комбинации индюков, свечного анализа (изучите основы PrAction), объемов и т.п. Ты ищешь закономерности. Обычно, в этом трейдер начинает разбираться через год, а когда попробовал на опыте поторговать еще чtрез год. 2) Начинаешь видеть закономерность (их там немало, надо только рассмотреть). Вроде можно плюcовать. Значит, закономерность надо проверить. Как? А надо просто "загнать ее в рамки", а именно, создать правила торговли по ней, чтобы не было отсебятины. Ну то есть: когда вход получается, какие выполняются условия для входа, где будут тейки и стопы, которые можно забрать с высокой вероятностью. 3) Насмотрев закономерности, ты строишь по закономерности четкую торговую систему (ТС): точные точки входа, стопы, тейки. Всё точно по правилам, которые ты сам напишешь. 4) делаешь бэктест (PHP+mySQL или тупо Excel, он тоже может), пробиваешь свою новую ТС на статистике (от 100 сделок на каждый торговый сетап (сетап - это комбинация примерно такая: тикер, тф, условия входа (они могут быть разные)). ВАЖНО: не забудь закладывать побольше на комиссии и проскальзывания. Ужесточи сценарий прогона БТ. ЕЩЕ ВАЖНЕЕ: важен результат за 50-100 сделок, или полгода-год, в зависимости от торгуемых ТФ. Результат в конкретной сделке не важен. 5) РЕЗУЛЬТАТ БТ: если система генерит + на горизонте, тогда торгуешь ее руками сначала на $50, и по такой ТС пробуешь удвоить деп. Если не получилось за полгода - выкинь эту ТС (твоя ТС неверна, либо ты неправильно ее "снял" или ты не всё учел; ищи другую или допиливай эту). 6) Но если система генерит + и ты удвоил первый мини деп. ЭТО УСПЕХ. Иди побухай как следует и молчи в тряпочку. Проспись. Удвой его еще раз. И потом удвой третий раз. Если ты сделал из 50 сначала 100, потом 200, потом 400 - парень, ды ты мать твою гений! МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ ОКРУЖАЮЩИМ. Торгуешь на 1000, удваиваешь. И если у тебя стало 2000, торгуй на любую сумму. 7) Далее, делаешь робота по этой ТС. Про робота никому не рассказываешь и твоя жизнь меняется. Ты спишь - робот работает. ты в 5% профит-трейдеров. Ищи новые закономерности. Ведь ничто не вечно.
Удачи.
M11an
⋅
@STLF, МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ ОКРУЖАЮЩИМ. Это про всё в жизни ;)
@STLF Спасибо. Насчёт труда и шишек согласен на 100%. Без труда и собственного опыта вообще ничего не поймёшь. Ни одни курсы этого не заменят и книжки.
STLF
⋅
@rbesedovskiy, Не за что. Никаких курсов. Ни один реально профитный трейдер не будет никого учить, так как не дурак. А если дурак и раз учит, значит не уверен в своей торговле, так как с обучения деньги сразу, а на рынке - поди заработай... А книжки, не повредит, читать полезно, поэтому новички (далее текст к ним) - книжки читайте, там немало пользы. Ральфа Винса читать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Купите себе бумажную "математику управления капиталом" и с пометками прямо изучайте ее. Это лучшая книга по рискам. ПОЛЕЗНЕЙШАЯ. Еще надо учить Price Action. И не торговать на мелких ТФ. Большинство считают биржу лохотроном, так как наловят минусов и уходят, а надо разобраться и побеждать. В ВУЗе 5 лет учат и экзамены сдают, и все для чего? Чтобы на дядю работать? Ну-ну. Потрать это время для самосовершенствования. Если понять рынок и победить торговлю - это другая реальность. У меня много бизнесов было, но круче биржи я не встречал ничего. Да, кстати, забыл написать, что вход всегда стоп-лимитом. Об этом вы все верно написали, подтверждаю. Никаких стоп-маркетов, иначе проскальзывание сожрет часть прибыли, а то и всю прибыль: бывает даже такое, что вход из-за проскальзывания оказывается дальше тейка. Это рынок, бывает всё. Далее. Тейк всегда лимиткой. Ее плюс что она в стакане сразу и ее исполнят в любом случае, причем именно там, где нужно. Таким образом расчет в бэктесте будет достаточно точным, так как точный вход (стоп-лимитным ордером) и точный тейк-профит (лимитным ордером, или несколькими ордерами + безубыток после первой цели и до талого). А стоп в открытой позиции - вот он всегда стоп-маркетом. В стопе важно ограничить потери, поэтому важно, чтобы он обязательно исполнился и трейдер не потерял больше. Может немного проскользить, и стоп будет нескольно больше, чем расчетный. Но это на малоликвидных коинах, как правило. На битке, эфире, кардане, линке и прочих высоколиквидных альтах все, исполняется +/- точно. Но... всегда есть "но". Поэтому нужно иметь это в виду, и ужесточить в бэктесте комиссии и проскальзывания при прогоне. Успехов!
Vitaliy_CV
⋅
@STLF, Чувак ты круто все расписал.Подписался на тебя))
STLF
⋅
@Vitaliy_CV, Спасибо, но я не пишу постов... Я сам по себе и ко всему прпшел тоже сам. Про расписал, да это суть, в этом правильный путь. Главный грех новичков, это вера в кажущуюся простоту биржи и надуманный на этой основе легкий заработок. Это не так. Потом заработок становится легким, да, но когда ты опытный трейдер (5+ лет ручной торговли), и только через шишки, синяки и денежные потери. Это необходимость. Главное терять по минимуму. И не бросать. Все приходит с опытом. Иди вперед и делай выводы из ошибок.
Сам это замечал не раз - на криптобиржах (любых, высоко/низколиквидных) это происходит постоянно, системно и бесконтрольно. По цифрам и действиям видно что действует ММ (крупный игрок) и делает то, что ты описал выше. Также думаю что всему виной - сама биржа, а в меньшей степени какой-нибудь независимый игрок.
А почему? А потому что даже крупные криптобиржи не имеют контроля по сделкам со стороны ЦБ, либо там где они представлены действует хорошее лобби.
Я на рынке давно, прошел много всего. И вот к чему пришел: Профитный трейдер это трейдер работающий по торговой системе, которую он сам придумал. Придется попотеть, всё трудом, и никак иначе. Но это куда интереснее чем херачить на начальника и выполнять его цели. Я херачил, это меня бесило, и теперь вот я освободился. На жизнь хватает, пусть и не богатую. Но свобода бесценна.
Ставьте свои цели и идите к ним. И пошел нахер начальник. Уважать себя больше будете. А пока о том, как зарабатывает биржа, если кто не знает:
На комиссиях? Ага, конечно на комиссиях. А еще биржа зарабатывает на ликвидациях. Любые формации могут сломать и, более того, именно так часто и делают воротилы (киты). Киты часто сами биржи. Да-да, трейдер хомячек всегда в проигрышном положении. Слышали наверное выражение "вытрясти хомячье"? Вот-вот, хомячье же торгует по книжкам и набивается толпой во всякие "очевидные формации". Им это специально вливают в "умных" книжках, чтобы сделать толпой, которую стригут. Что дальше? Приходит кит (биржа, или маркет мейкер (ММ), которая заранее знает всех и видит всё, кто как куда и на сколько стоит и где у них ордера. У ММ свои роботы и они крайне продвинутые, еще и прогнозирующие различные сценарии на рынке, которые ММ может сделать. Робот ММ'а показывает ему, сколько можно заработать на ликивидациях, если толкнуть цену до оплереленного уровня, где набилось куча стопов маржинальщиков или еще лучше: тех к то с дикими плечами без стопов висит. "Вот же дурачки, на них и заработаем" - думает биржа, и конечн оона заработает.
Робот ММ'а рассчитал, что потратив 0.5 млн$ он сожрет ликвидаций трейдеров на 100 млн$, и заработает на комиссиях, а также ликвидациях кучу денег. Да еще и раздаст потом при выходе из позиции об умных ловцов контр-тренда. Наверное замечали, что сквиз происходит часто с низкой волатильности, когда рынок замирает и стакан полупустой, следовательно надо сильно меньше денег, чтобы протолкнуть цену до нужной точки. И стопы хомячья роботу ММ'а в этом очень помогут, цена о них полетит дальше. Что в итоге? Горе трейдеров ликвидируют, ММ зарабатывает кучу денег и так до следующего раза. Продолжение сериала ММ'а следует в новой серии :) И так по кругу, это атракцион несправедливости. А вы думали зачем столько бирж плодится? Ну вот и подумайте.