Индекс ММВБ демонстрирует в этом году невнятное поведение: то он покоряет Эверест, то летит вниз, то елозит-елозит-елозит... попытаемся разобраться с этими движениями и определить перспективы. В прошлом году у нас было сильное снижение по ряду внешних обстоятельств. В результате санкций в страну вернулись некоторые капиталы, что помогло обрести акциям поддержку и определило повышательный дрейф в рамках многолетнего боковика 1300-1600. От верхней границы боковика многие шортили: сопротивление + падение цен на нефть. Результат, при резком отскоке цен на нефть от минимумов в 45 долларов - пошел шортовый вынос (красный расширяющийся клин вверх). Рост 3 недели, длился, пока не наступила осознание, что укрепление цен на нефть ведет к укреплению рубля. А ММВБ - это индекс рублевых акций. соответственно шортовый вынос стал сдуваться и через 5 недель ММВБ оказался там же где и был на 1570. Коррекция к снижению подкинула индекс до 1700 пунктов, что было опять выше разумного и побуждало многих шортить. итог: закрыли гэп на 1728 небольшим очередным выносом и пошли снижаться. из-за оттока западных инвесторов, разорения мелких отечественных инвесторов-спекулянтов, рынок стал тонким. да еще и летний сезон надвигался. в результате снижение развивалось в несколько этапов с постоянными отскоками. Можно увидеть что давление продавцов привело к достижению 1570, даже 2ы, но фигура клин показывает, что это происходило при наличие сопротивления покупателей. ВАЖНО! ММВБ составной индекс. Нефтянка и металлургия, финансы и энергетика... они по разному реагировали на ситуацию укрепления/ослабления рубля. т.е. эта РАЗНИЦА реакций и отражена клином (синий клин). Есть Бычья модель вульфа - патерн - который обыгрывает клин такого рода, и здесь паттерн реализовался полностью. Вынос после третьего касания зоны 1570 привел к очередному шортсквизу вверх до 1720, очень резкому выносу. т.е. перед нами сложная структура коррекции к снижению в рамках шипа 1570-1850. клин, как вариация на тему треугольника можно считать единым движением. получаем коррекцию ABC. Так как коррекция реализовалась в рамках коридора 1570-1720, то логично ожидать ложный выход из боковика вверх. а затем реализацию снижения вниз. Цели большого снижения: 1. ширина боковика 140-150 пунктов - дают ориентир в 1430-1420. 2. Отработка шипа 1570-1850 вверх в зеркальном отображении вниз: зона 1300 пунктов (это и нижняя граница многолетнего боковика, и поддержка и т.д.)
Особенности: нефть может при этом укрепляться, как и рубль. это негативно влияет на многие акции индекса, что и продемонстрировал нам шип этой весной, который стал сдуваться при укреплении рубля.
Мелкий таймфрейм показывает, что перед ложным выходом может реализоваться коррекция до 1680. там надо внимательно смотреть - идем дальше или отскакиваем с целью уже 1750-1760+. (это как первичная реакция на нефть дорожает, мол это гуд). повторения 1800+ не жду. Крупные игроки обладают хорошей аналитической поддержкой и начнут заранее играть на понижение в акциях зависимых от низкого курса рубля.
сроки - тут сложнее. по срокам пока не получается рассчитать. но общая техническая картина надеюсь понятна.
важно! я не призываю шортить или лонговать ВАС. я не призываю продавать/покупать акции. Это решение ТРЕЙДЕРА. Анализируя ситуацию показываю существующие зависимости, взаимосвязи, предлагаю интерпретацию поведения игроков на основе ТА. Поведение людей осмысленно - поэтому поддается анализу. пользуйтесь стопами и сохраните депозит до того времени, когда ожидаемая тенденция реализуется...
сам я отыгрываю снижение с мая текущего года, с перезаходами. иногда удачными, иногда не очень. это уже техника трейдинга, а не вопрос аналитики. удачи!
1679 - возможно локальный максимум отскока... ждем индекс вниз. пора реализовываться следующему этапу движения к зоне 1540-1550... по триггер - текущее укрепление рубля + изъятие у экспортеров части прибылей от девальвации рубля 2014-15 года.
A138
⋅
рядом с остроконечным шипом проторговываем вторую вершину. резкий слив с первым ориентиром в 1680 был бы логичен в ожидании или после ФРС. а там уже саночки сами с горочки покатятся...
A138
⋅
дважды пытались штурмовать 1740. неудачно. Снижение по СиПи указало путь. 18.09.15 слив начался ...
A138
⋅
24.09.2015 - тестируем 1620. ждем отскока: 1650-1680. и дальше вниз... Горка высокая ехать еще дооолго )))))))))))))
A138
⋅
на часовиках развернулись после теста 1730.
A138
⋅
Из-за резкого очередного выноса в нефти - шортисты кинулись закрывать позиции в акциях. закрытие на 1733. завтра если откроемся с гэпом - то это будет удачный повод для шортистов восставновить позиции и начать снижение...
A138
⋅
Еще добавление. Снижение ММВБ повлияет на РТС, которое получив первичный профит от укрепления рубля, затем будет испытывать два влияния: позитив - от дальнейшего укрепления рубля к 50 руб. за доллар, и негатив от снижения по ММВБ. Там будут постоянные шипы вверх и вниз, проколы поддержек и сопротивлений, снятия стопов. т.е. мозг всем вынесут.... поэтому для профита от укрепления рубля - проще шортить доллар. для профита от роста и стабилизации цен на нефть - проще играть за рубль против доллара. для профита от повышения ставки ФРС и новой реальности - проще шортить ММВБ, так как S&P также не ожидает ничего хорошего... Куе 4 - это утка рожденная рынком для самоутешения после сокрушительных распродаж.
Alfa
⋅
нормуль, у меня ожидания аналогичные....разница в том, что я не юзаю волны...ну не моё это. Пока их разберешь....счет утонет в волнах и подволнах ;)
A138
⋅
я не считаю волны на мелких таймфреймах. но правильный треугольник - это всегда волны в виде зигзагов. и ряд других патернов тоже. т.е. желательно их иногда и применять. коррекция это также волны. т.е. волна - это синоним движения в определенном направлении.... удобно для идентификации. т.е. клин-труегольник состоит из 5 волн - и это синоним одной для большего таймфрейма. сразу проще так смотреть... в общем ждем-с )))
A138
⋅
сорри. А должно быть на 1720 поставлено. т.к. клин - это и есть ВСЯ волна В. т.е. а заканчивается и начинается новая волна, то что она после мелкой корекции, почти сразу уходит вверх для начала - это локальный вынос шортистов....
вот именно для того, чтобы видет такие погрешности и публикую обзоры ))) т.е. отрабатываю технику анализа.