Бета-стратегия. Итог Месяца.

Результаты бета-опережающей стратегии с использованием только ПФИ на мировые рынки. Месячная доходность составила +50,7%, при этом доходность бенчмарка Российского Фондового рынка индекса IMOEX составила +0,22. Максимальная просадка -45% допущена при шорте нефти из за гигантского гэпа вверх, но просадка исчезла в течение этого же дня. Стандартное отклонение доходности составило 0,96 у.е., что почти 16%. Средний леверидж составил 6. Для этого уровня левериджа средняя волатильность портфеля оптимальна, но иначе добиться полученной доходности невозможно. Стратегии относится к агрессивной, существует 1% вероятности дневной просадки более 35,41%. Количество операций за месяц составило 67.