Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующим 2 парам:
1. длинная позиция по компании OCIR (OCI Resources LP) и короткая позиция по компании RIO (Rio Tinto plc). 2. длинная позиция по компании OCIR (OCI Resources LP) и короткая позиция по компании ARLP (Alliance Resource Partners LP).
Все 3 компании из industry Industrial Metals & Minerals.
На графике: синяя линия - OCIR.оранжевая - RIO, желтая - ARLP.
Акции компании OCIR с 2014 года сильнее акций компаний RIO и ARLP. Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы акции компании OCIR продолжат обгонять RIO и ARLP.
Поскольку OCIR присутствует в обеих парах, поэтому слишком рискованно для каждой пары выделять средние капиталы на сделку. Для снижения рисков каждой паре рекомендуется выделять половину от среднего капитала на сделку.
Рассмотрим распределение выделенного капитала по каждой компании в парах: 1. Акции компании OCIR менее волатильны, чем RIO. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями: * 56% на лонг OCIR. * 44% на шорт RIO.
2. Акции компании OCIR более волатильны, чем ARLP. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями: * 42% на лонг OCIR. * 58% на шорт ARLP.
Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
Если соотношение волатильностей сильно изменится, то произойдёт коррекция распределений между акциями в парах для сохранения паритета волатильностей. Но об этом будет написано, когда это произойдёт.
найс) кстати говоря про ресурсы ... седня заметил что на дневном нефть хорошо сейчас коррелирует с канадским долларом - то есть там тоже будут появляться парные темы (я смотрел тикеры CL1! (нефть wti) и CADUSD (инвертированный канадец, вместо нормального USDCAD - так лучше видно корреляцию)