Индикатор строится по принципу Rate of change с периодом 12 на месячном ТФ. Из значения текущего месяца вычитается значение 1 годичной давности и переводится в процентное соотношение. При уходе значения индикатора ниже 1% считается что индекс находится на вершине и кризис близко или уже начался. Сигнал 2001 года сработал с задержкой, т.к. вершина была в 2000 году. Сигнал 2007 года сработал на вершине индекса SP500 Многие западные трейдеры используют уровень безработицы для определения кризиса. Данная интерпретация со слов трейдера поделившегося со мной информацией принадлежит Фридриху Хайеку Источник данных по безработице: fred.stlouisfed.org/series/PAYEMS
Комментарий
⋅
В текущем кризисе индикатор не пригодился, все произошло слишком быстро и стремительно. Быстро упали, быстро восстановились. Индикатор в подобных ситуациях не работает. Да и в принципе есть более надежные индикаторы начала и окончания кризиса. Обновление ниже: