Кризис сильно расширил спред между Пепси и Колой. Спред долгие годы держался в относительно узком диапазоне. Не вижу серьезных причин для такого роста и встану на открытии в шорт Пепси и лонг Колы
Жаль что не удержались в пределах стопа. В этот период часто обновляются все возможные максимумы. Я тоже тестирую парную стратегию и заметил что многие пары в это «коронное» время вышли за пределы своих устоявшихся диапазонов и так и не вернулись в них, при этом они образовали новые каналы. Далеко не все фирмы одинаково пережили эту встряску.
У меня сложилось впечатление, что парную стратегию во время сильных завихрений на рынке нужно использовать очень осторожно.
AstraTax
⋅
Спасибо за вебинар. Логичная идея. Единственно что, сужение спреда происходит гораздо дольше , чем его расширение. Возможно, придется на долго замораживать средства.
MarketNeutral
⋅
@AstraTax, Спасибо и Вам за отзыв о вебинаре. Замечание по времени сужения и расширения спред очень интересное. Задумался над этим
У меня сложилось впечатление, что парную стратегию во время сильных завихрений на рынке нужно использовать очень осторожно.