ММВБ дает пока еще много различных отчетов, в том числе на ежедневной основе. Они очень удобны для анализа. делюсь интересным наблюдением из отчетов по открытым позициям фьючерса на РТСи.
moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx в отчетах по фьючерсам на РТС смотрим открытые позиции по физикам по опционам кол и пут: 1. перевешивают открытые позиции покупка кол опционов - направление шорт 2. перевешивают открытые позиции покупка пут опционов - направление лонг
так это выглядит на графике с 2014 года:
например в отчете за 16.10.2020: колов у ФЛ 48 467 - путов у ФЛ 51 203 = путов больше на 2736 значит пока лонг.
подходит для долгосрока и помогает избежать резких обвалов (свалить в кэш). при этом в рамках тренда могут быть колебания до 20-30%.
То есть, мы выслили что чистых путов больше у физиков, значит контрагенты по ним юрики, юрики сильнее значит идем с юриками, т.к. проданный пут это по сути лонг. Значит у юриков лонг, тогда покупаем?
MalEv_ich
⋅
@redlabel можно придумать несколько объяснений. например что покупают индекс ММВБ (фонды например) или акции и хеджируются от падения ИМОЕКС и роста валюты покупкой путов РИ. или покупают фьюч РИ и покупают пут РИ (синтетический кол). я не знаю где правильно. но факт наблюдений изложен в этой идее