Всем доброе утро. Сегодня решил написать большой обзор, потому что хочу поделиться своим виденьем возможного движения цены в ближайшую неделю, ввиду того что будет экспирация. Кратко по недельке, на данный момент есть бар продаж, у которого прогресс улучшился по сравнению с прошлым баром, но идёт уменьшение объёма. Также у данного бара есть большой хвост покупок, если данного покупателя сравнивать по высоте закрытия, то он конечно очень хороший, так как слева нет бара, который бы за раз прошёл вверх 14 тыс пунктов. Но минусом для данного покупателя как я считаю, является именно уменьшение объёма, поэтому я бы ожидал из недельного графика всё-таки продолжение продаж. И сильная зона покупок — это неделя от 28.02.2016 с ценовой зоной 74400-82800, вот там бы я ожидал хороший разворот рынка, потому что там был большой объём, данная зона толком не тестировалась, и этот бар делал хороший выход вверх. Также для того чтобы сделать хороший тренд вниз, нужен максимум ниже предыдущего максимума, поэтому ожидание увидеть коррекцию вверх, всё ещё остаётся, если конечно это не повторение 2008 года.
Из дневного графика бар покупок, спред большой, объём средний, прогресс есть, результат закрытие выше предыдущего бара продаж с большим объёмом, что по сути делает данную формацию поглощением. На данный момент цена закрылась в баре продаж, но если рассмотреть его на часовике, то в нём преобладали покупки, значит если в понедельник увидим открытие вверх, то по идеи данный бар не должен дать сопротивления, так как покупки будут идти против покупок, но дальше есть зона продаж, и оттуда продажи вполне могут возобновиться. Если же открытие будет вниз, то вполне возможно, что это будет тест поглощения, и если появится покупатель, то возможно возобновление покупок.
На часовом графике я бы хотел остановиться детальней, и показать, что происходит уже и на новом контракте. И так, на текущем контракте цена находится между двух зон, снизу есть зона поглощения 92500-94500, а сверху есть зона продавливания 112000-114000, по идеи обе эти зоны требуют теста. Так как тенденция у нас на данный момент шортовая, движения цены я также буду строить с позиции более удобной для шорта на мой взгляд. Поэтому основное ожидание у меня на понедельник, что цена откроется в лонг, и дойдёт до зоны продавливания, очень важно будет оценить, как цена туда будет двигаться, мои предположения, что скорей всего цена будет двигаться на выходе покупателя (позже объясню почему), если движение будет пустым, то скорей всего стоит ожидать разворот рынка в шорт, и уже минимальной целью будет зона поглощения внизу, а как максимум обновление минимумов, так как от недельного графика ожидание продолжение шорта. Если же откроемся в шорт, то при подходе к зоне поглощения, о лонгах можно будет думать, только после появления проплаченного покупателя, но как показал рынок, это совсем не аргумент, потому что 11.03 вроде был покупатель, но потом цена все равно пошла вниз.
Теперь о новом контракте, так как в четверг экспирация, переход объёмов уже начался и тут есть небольшие нюансы, которых нет на текущем контракте. На новом контракте есть те же зоны продавливания и поглощения, что усиливает ожидания движения цены, описанные выше. И на новом контракте меня заинтересовало 10 марта, по отчёту биржи в этот день было как сокращение лонгов так и шортов, и на текущем контракте действительно это день был практически пустым, а вот на новом контракте по графику видно, что преобладают проплаченные бары продаж, то есть идёт набор в шорт (выделил овалом), и следующий день, когда на текущем контракте вроде идут покупки, на новом снова преобладают продажи. Также на новом контракте в пятничном баре есть часовики, которые идут на большом объёме, зелёной дельте, но открытый интерес уменьшается, я значит идёт закрытие лонгов. Именно поэтому я ожидаю, что цена подымится вверх, протестирует продавливание и всё равно попадёт в зону продаж, исходя из нового контракта и из дневного графика, и оттуда шорт возобновиться с новой силой. Данное описание движения цены могут разбавить каким-нибудь небольшим ренджем сверху, поэтому такой сценарий может произойти не сразу.
Из дневного графика бар покупок, спред большой, объём средний, прогресс есть, результат закрытие выше предыдущего бара продаж с большим объёмом, что по сути делает данную формацию поглощением. На данный момент цена закрылась в баре продаж, но если рассмотреть его на часовике, то в нём преобладали покупки, значит если в понедельник увидим открытие вверх, то по идеи данный бар не должен дать сопротивления, так как покупки будут идти против покупок, но дальше есть зона продаж, и оттуда продажи вполне могут возобновиться. Если же открытие будет вниз, то вполне возможно, что это будет тест поглощения, и если появится покупатель, то возможно возобновление покупок.
На часовом графике я бы хотел остановиться детальней, и показать, что происходит уже и на новом контракте. И так, на текущем контракте цена находится между двух зон, снизу есть зона поглощения 92500-94500, а сверху есть зона продавливания 112000-114000, по идеи обе эти зоны требуют теста. Так как тенденция у нас на данный момент шортовая, движения цены я также буду строить с позиции более удобной для шорта на мой взгляд. Поэтому основное ожидание у меня на понедельник, что цена откроется в лонг, и дойдёт до зоны продавливания, очень важно будет оценить, как цена туда будет двигаться, мои предположения, что скорей всего цена будет двигаться на выходе покупателя (позже объясню почему), если движение будет пустым, то скорей всего стоит ожидать разворот рынка в шорт, и уже минимальной целью будет зона поглощения внизу, а как максимум обновление минимумов, так как от недельного графика ожидание продолжение шорта. Если же откроемся в шорт, то при подходе к зоне поглощения, о лонгах можно будет думать, только после появления проплаченного покупателя, но как показал рынок, это совсем не аргумент, потому что 11.03 вроде был покупатель, но потом цена все равно пошла вниз.
Теперь о новом контракте, так как в четверг экспирация, переход объёмов уже начался и тут есть небольшие нюансы, которых нет на текущем контракте. На новом контракте есть те же зоны продавливания и поглощения, что усиливает ожидания движения цены, описанные выше. И на новом контракте меня заинтересовало 10 марта, по отчёту биржи в этот день было как сокращение лонгов так и шортов, и на текущем контракте действительно это день был практически пустым, а вот на новом контракте по графику видно, что преобладают проплаченные бары продаж, то есть идёт набор в шорт (выделил овалом), и следующий день, когда на текущем контракте вроде идут покупки, на новом снова преобладают продажи. Также на новом контракте в пятничном баре есть часовики, которые идут на большом объёме, зелёной дельте, но открытый интерес уменьшается, я значит идёт закрытие лонгов. Именно поэтому я ожидаю, что цена подымится вверх, протестирует продавливание и всё равно попадёт в зону продаж, исходя из нового контракта и из дневного графика, и оттуда шорт возобновиться с новой силой. Данное описание движения цены могут разбавить каким-нибудь небольшим ренджем сверху, поэтому такой сценарий может произойти не сразу.