Пускай недавно и разлетелась новость о том, что одна из дочек Роснефти поставляла компании Транснефть грязную, с большим количеством примесей нефть, это не мешает акциям компании идти вверх. О грядущем росте акций нефтяного гиганта нам сообщает RSI, так как кривая K (оранжевая) пересекает уровень в 20% снизу вверх, что говорит о выходе из зоны перепроданности. Также, кривая MACD (оранжевая) имеет тенденцию к скорому пересечению с сигнальной (синяя) снизу вверх, что тоже даёт сигнал на покупку. Тенденция на рост подтверждается двумя скользящими средними: быстрая (оранжевая, 5 периодов) пересекает медленную (синяя, 13 периодов) и сам график цены снизу вверх.
Нельзя делать прогноз стоимости акций по поведению кривой котировок ближайшего прошлого. Так будущее поведение стоимости акций никак не связано с ее динамикой в прошлом, ну никак! На процесс формирования будущей цены акций влияет бесконечное множество факторов, которые невозможно учесть (даже приближенно с определенной долей вероятности). Теханализ не является научным инструментом, так как пытается делать прогноз, применяя математический аппарат к поведению функции в прошлом. Этот метод был бы оправдан для исследования, например, переменной функции переходящей из одного типа в другую, но с определенной последовательностью. Причем алгоритм этой последовательности в определенном диапазоне времени не меняется. Например: исследуемая кривая меняется синусоида, экспонента, степенная функция, парабола. Мы всегда можем взять первую производную и найти точки экстремума, далее взять вторую производную и найти скорость изменения скорости (рывок). Даже если смена функций чередующихся одна за другой вдруг выйдет из нашего алгоритма ( после синусоиды и экспоненты вдруг пойдет опять синусоида), мы тем не менее сможем предсказать поведение функции с какой то определенной долей вероятности. И только с какой то определенной долей! Но стоит этим, всего лишь четырем, заранее известным нам кривым - синусоида, экспонента, степенная функция, парабола хаотично менять свою последовательность, то вероятность предсказания ее динамики в ближайшем будущем стремится к нулю. Не зависимо какое ближайшее будущее мы имеем ввиду: завтрашний день или же следующую секунду. Итак, я привел пример на основе смены всего лишь 4 -х известных кривых в неизвестном нам их чередовании. Даже в такой несложной ситуации невозможен прогноз динамики их будущего. В комбинаторике можно было бы просчитать все сочетания комбинаций возможных последовательностей этих 4-х функций. Это число конечною НО! Но тут мы упираемся в отсутствие информации об одном главном факторе, влияющим на достоверность прогноза - это ВРЕМЯ действия или период одной из 4-х функций. Их времена(периоды) различны и могут хаотично меняться. А теперь вы представляете сколько факторов влияет на формирование кривой стоимости акций! Причем абсолютно не связанных с их недавним прошлым , от слова АБСОЛЮТНО... Чихнул и заболел завтра Шейх Саудовской Аравии, развязался мелкий локальный конфликт на ближнем востоке, авария на нефтепроводе на Украине или трубе под Балтикой, атака хакеров на мясокомбинат в США, мощный фейковый вброс в интернет, любая брокерская "утка" запущенная на биржу, ну или в конце концов очередной раз отравится навальный. Нескончаемый поток факторов определяющих цену акций, никак не связанных с их прошлым и их спекулятивный фактор.Чтобы создать алгоритм хотя бы достоверно на 50% определяющий динамику ближайшего будущего котировок акций и учитывающий огромное количество факторов на это влияющих, потребуются вычислительные мощности в тысячи раз больше чем совокупные вычислительные мощности всей планеты на данный момент.
vadimnov2
⋅
Невозможно делать прогноз на анализе динамики предыдущих котировок.