net_terminal_gene

Торговая стратегия SBER Zone

MOEX:SBER   SBERBANK OF RUSSIA RUB3(RUB)
2826 23 28
Публикую торговую стратегию Sber             Zone.
Это не идея. Это стратегия для торговли исключительно инструментом SBER             .
(Стратегия не работает на валютных парах и нефти, так как там нужен уровень торговой дисциплины и понимания движения цен другого порядка, ошибки, в отличии от игры на акциях ммвб там не прощаются вовсе).
Если вы решились потратить время, чтобы прочесть всё написанное ниже, не поленитесь написать фидбэк как можно более критиканский и конструктивный. Мне это очень важно.
Читайте медленно.
Оглавление
1. Суть стратегии. Вход
2. Выход. Стоп
3. Размер позиции. Риск
4. Дисциплина
5. Драйверы и триггеры
6. Про нефть отдельно
7. Новости
8. ОКЛ
Комментарий: https://ru.tradingview.com/chart/SYUQKI75/

5 часов назад написал, что больше не буду освещать данную идею. Всё было понятно. Сейчас уже нет.

Разбираем:

Всё говорило о глобальном шорте:

1. Таймфрем неделя: свечи,показывали шорт. макд - о предстоящем шорте. Это для меня явилось основной причиной для шорта.
2. Таймфрейм день - макд начал показывать шорт.
3. Таймфрейм 4 часа - пробовали пробивать скользящую, макд нацелился на шорт. но общая картина по свечам не говорила о шорте однозначно.
4. Таймфрейм 1 час - 30 марта был однозначно за шорт; на протяжении 3 торговых сессий долбили скользящую вниз. НО 106 ТАК И НЕ ПРОШЛИ. А сейчас макд уже смотрит вверх.
5. Все, по всем своим стратегиям, волнам, каналам, новостям за шорт. И это нехороший знак.

У меня нет маркет профиля, я не умею точно определять соотношение продавцы/покупатели.
Но если все так готовились к шорту. почему мы за 3 дня не закрепились на 106-108?
Посмотрите на низы в зоне 107...на проторговку однозначно не похоже. Но разве нельзя принять за проторговку всю зону "107.5-110"? А, как следствие, и за накопление лонга?

ВЫВОД: в краткосроке я ещё придерживаюсь мысли по шорту. Но после закрытия пятницы - движения более чем на 60-70 копеек позволить себе просто не разрешу. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ГОТОВЫ КО ВСЕМУ. Шорт на 100 может не случиться.

P.S.
1. Движения по 3-5 рублей у Сбербанка, к которым я успел привыкнуть за последние 4-5 месяцев, проходят.
2. Рубль перестал реагировать на рост нефти с умножением x2. Рост/падение нефти он уже так не отыгрывает, по логической цепочке зависимости - Сбер тоже стал это делать менее охотно.
3. Сбер недооценен. И по фундаменту, по отчётности, он хорошо себя показывает.
4. То, что я планировал на конец апреля - историческое закрепление выше 105+ - возможно происходит уже сегодня.

p.p.s. На 1 апреля я отказался от "держания" шорта или лонга в сбере на всю торговую сессию. Руководствуясь исключительно своим анализом и убеждениями, что тренд будет держаться весь день - на сегодняшний момент далеко не уедешь. Определил для себя хождение вверх/вниз по 60-70 копеек. Собрал почти всё за день.
2 часа до закрытия - в стакане на 107 рублей образовалась заявка на 72 000 лотов. Кто следит за стаканом Сбера, знает - этот объём проходим свободно, когда есть стремление и желание определённых лиц. Но сегодня его никто ни сожрать разом, ни разобрать по частям не хотел. При том, что это не 106.... Мне этот момент не понравился.
Комментарий: Голова и плечи и скользящие средние не сработали. Хватит уже ванговать по ТА.
Пользуйтесь маркет-профилем.
Комментарий:
snapshot
Комментарий: 15 апреля 2016 года 15 часов 27 минут:
В случае пробоя 118 вниз, небольшого отката наверх к 118.0-118.3 - увеличиваю позицию в шорт.
Комментарий: Шорт закрыл на 117. И взял 0,1 депо от 117 в лонг. Если цена удержится в базе 117,-117,7 за сегодня - возьму ещё в лонг
Сделка закрыта вручную: ТЕМА ЗАКРЫТА.
Закончил торговать российские акции в интрадэе окончательно. Теперь только фьючерсы.
p.s. сходил со 117 до 122 вверх.
От 123 сходил до 121 вниз - последняя сделка. Скорее всего, теперь будет глобальный шорт. Значение 122,5, думаю, сегодня видели многие. Да и нефть будет падать.
p.p.s как торговать "зоны" (или "базы"), надеюсь, поняли многие.
1. СУТЬ СТРАТЕГИИ. ВХОД
Не использую каналы, паттерны, волны, фибо, анализ свечей. Моя идея – это выделение зон, которые формируют отдельные крупные личности (ОКЛ). Вы должны понимать, что ваше прибыльное движение – это практически всегда движение в противоходе толпы в моменте, но никак не в противоходе с ОКЛ.
Присмотритесь внимательно – никаких каналов и линий сопротивления/поддержки нет. (Вас чаще всего имеют именно на этих линиях поддержки.) Есть зоны, в которых аккумулируются силы, или позиции, некоторыми ОКЛ. Всё движение в этой акции – это поход из зоны в зону. Вы должны находить эти зоны, определять, что это за зона (покупки или продажи). И брать позицию в большом размере.
Меня практически не волнует цена покупки или продажи. Главное для меня – увидеть зону и вовремя очутиться в ней самому. А дальше ждать. Почему я не являюсь фанатом ТА? Потому что я прекрасно знаю, что я не художник. И вы не художники. Вы не Рембрандт, чтобы правильно рисовать голову и плечи, и не Айвазовский, чтобы идеально нарисовать волны. Для чего всё-таки надо прочесть всяких Элдеров, Швагеров, Твардовских? Для того, чтобы знать, как думает другой нищетрейдер по другую сторону стакана. Всё, не более.
Реально оценить открытый интерес, увидеть переход ОКЛ из одной зоны аккумуляции позиции в другую, посмотреть на объёмы, увидеть наконец эту зону – вот, что важно. Как ходит цена и предсказание её движения – вторично. Первично – быть рядом с этой ценой в моменте.
Как я рисую эти зоны? Да, в этом случае я использую линии поддержки/сопротивления, чтобы задать интервал, где я был взял акцию. Но их я уже называю не более как «линии наводки, пристрелки». Более на них я не смотрю. Протяжённость? Посмотрите в истории график, сколько нужно ОКЛ времени, чтобы накопить позицию. В апреле это время скорее всего сократится до 5 дней, волатильность в апреле обычно неплохая.
Как вести себя внутри зоны, когда идёт проторговка? На второй день зависания в зоне - торговать интрадэй, но со второй половины дня всё равно сидеть в позиции. Что делать, когда вы находитесь вне зоны (ещё не дождались нарисованной зоны, или вышли из предыдущей в ожидании следующей)? – сидеть на диване, спокойно попивая сок.
Ответить
2. ВЫХОД
Красивый выход, важнее красивого входа.
Практически все только и базарят о предсказании цены и когда они будут заезжать в акцию на белом коне уже почти победителями. Выход и различные стопы – это как база в качалке.
Рекомендую отсчитать стоп в размере 1% от вашего депозита (1R) и поставить его на этот 1% ниже запланированной зоны. Не двигайте стоп ниже. Когда выходить в случае похода цены в сторону вашего профита? – или после достижения 3R кратного от стопа, или если цена уже ушла выше 3R, подтягивайте стоп повыше.
Не жадничайте. Жадность страшнее страха. Страх обычно побеждают первым, жадность –практически никогда. При достижении 3R - это хорошие бабки. Биржа никуда не убежит, успеете ещё заработать.
Интуитивный стоп – если вы уже насмотрелись на движение акции более 4 месяцев, и поняли, что что-то идёт не так, тогда вам можно ими пользоваться. До того момента – нет. Интуиция на рынке – это ваш накопленный опыт.
Новостной стоп – если вышла новость о мировом крахе. В остальных случаях не реагируйте.
Пример: вы прыгаете с парашютом, у вас есть стоп-кольцо. Но вы вот тут так взяли и подумали, что можно его не дёргать, потому что поток воздуха вас опять подхватит и вверх понесёт. Или ещё круче – вы думаете, что долетев до земли, вы отскочите как мяч, да ещё не только отпружините, а прямо вас оттолкнёт земля ещё выше точки, откуда вы выпрыгивали из самолёта. Чё? Аналогии не находите?
Ответить
3. РАЗМЕР ПОЗИЦИИ. РИСК
В зоне закупайтесь на всю котлету. Дошли до новой зоны – всё скинули. Вне зоны – сделки на 0,3 депозита. На проторговке – я уже написал, внутри дня соблюдайте правила интрадэя, но к вечеру будьте в позиции на 0,5 депозита обязательно. Этот вопрос прекрасно разобран в книгах Ван Тарпа. Почитайте про так называемое R-кратное.
Ответить
4. ДИСЦИПЛИНА
Дисциплине невозможно научить, её нельзя осознать. Когда она у вас появится – никто не знает.
Нужно пройти через БОЛЬ ПОТЕРЬ. Я не слил в ноль ни одного депозита, получится у вас – не знаю. Совет – поставьте около себя атлетически сложенного человека, объясните ему свой торговый план на день, что вы будете делать. И если вы будете отходить от плана, чтобы она вас очень сильно бил за нарушения. Больно бил. Думаю, это единственный выход научиться дисциплине за 1-2 месяца. В противном случае может уйти от 6-12 месяцев. Если не получилось выработать дисциплину за 12 месяцев торговли – это тревожный знак. Возможно, трейдинг – не ваше призвание.
90% успеха – это дисциплина.
Ответить
5. ДРАЙВЕРЫ И ТРИГГЕРЫ
Куда смотреть? Есть драйверы – те показатели, которые ведут SBER на поводке, настоящие «водители». Это Brent и курс доллара США, можете смотреть валютную пару рубль/бакс.
Brent – хозяин рубля, рубль – хозяин SBER. Эти показатели нужно СМОТРЕТЬ ПОСТОЯННО ОНЛАЙН. Брент растёт, растёт рубль, растёт SBER.
Триггеры – это «спусковые крючки». Они второстепенны, но мониторить их надо тоже часто. Это запасы по API, статистика спроса/предложения по нефти в мире, отчёты саудитов и РФ по экспорту нефти, импорту нефти Китая, отчёты HAL, USD Index, S&P500, SSEC. Может показаться странным, но смотреть на рынок Европы и на индекс ММВБ – необязательно.
Ответить
6. ПРО НЕФТЬ ОТДЕЛЬНО
Кто бы что не говорил, но нефть – это 49-52% ВВП, порой и больше. Не буду вдаваться в подробности, но сама нефть, нафта, продукты низких и высоких переделов из нефти – это основа экспорта. Это основа рубля. Это не плохо, это прекрасно. Поэтому за нефтью надо следить круглосуточно. Если вы не знаете, куда сейчас цена пойдёт в SBER – в онлайне взгляните на Brent и курс доллара.
Почему я нарисовал в основном зоны покупки – да потому что нефть вырастет. Вырастет рубль и, как следствие, SBER. Не технически (не смотря на то, что нефть – очень технична). Почему я так решил?
Фундаментально и исторически:
- Потому что так НАКОНЕЦ сказал представитель картеля Аль-Бадри, секретарь ОПЕК, это единственный человек на планете, который знает, как торговать нефть.
- мировое потребление нефти РАСТЁТ. Расслабьтесь. Нефть ещё нужна. Китаю точно;
- в РФ капитализация компаний по отношению к ВВП сейчас запредельно недооценена. Да, SBER недооценен (как и все компании из индекса MICEX Oil&Gas - спойлер) российский рынок очень дешёвый, недаром Насим Талеб и Дмим Роджерс (хотя балабол ещё тот) расценивают РФ на длинной дистанции перспективно;
- не слушайте слова аналитиков «вооот, себестоимость нефти в РФ и у саудитов колеблется от 2 до 8 долларов за баррель, они и так жируют». Если вы посмотрите на фискальную политику, налоги, квоты, как сложно достаются лицензии на месторождения, поймёте – что 30 долларов за баррель – это мало;
- доверие к фондовому рынку растёт. Мы ещё неандерталы с окраин в понимании биржи и инвестиции, это станет популярно, авторитет ММВБ и акций в РФ вырастет;
- ГЛАВНОЕ: если оценить нефть тройских унциях золота (как истинного мерила ценности), то её текущая цена находится на исторических минимумах как за последние 10 лет, так и глобально в современной истории человечества.
Прогноз нефти локально: 45 долларов в первом приближении.
Глобально на 2016: Психоз рынка и происки профессиональных нефтетрейдоров могут опустить нефть до середины лета до 25. Но по итогу года мы увидим 50-55 долларов за баррель.
Смотрите brent и курс доллара – это залог понимания движения SBER.
Ответить
7. НОВОСТИ
Самая дикая новость – это истерия на рынке не более, чем на два торговых дня. Новости – это не драйверы, это триггеры.
Сводки, статистика, анализ и заявления крутых мужиков – это залог небольших колебаний на рынке. Если не хотите пару дней сидеть в нуле или минусе – тогда торгуйте и новости. Но сильно они не влияют.
Исключение: отчётность компаний. Это реально толкает цену и закладывает новые ориентиры в определённую сторону в зависимости от результатов по отчёту.
Ответить
8. ОКЛ
Банки, хедж-фонды, пенсионные фонды, управляющие компании, специалисты на биржах и прочая нечисть – это не ваши враги. Не демонизируйте их. Не думайте о них.
Закладывайте их влияние на рынок либо за основу движения цены, либо как (минимум) за способность двинуть цену. Вы должны уже учитывать их движения. Вернее, относится к ним как к старшему брату, или наставнику. Это хорошо, что они есть. Поняв направление их движения, вы будете двигаться с рынком гармонично.
Ответить
Чтобы тут не кричали, что зоны я рисую поверх состоявшихся графиков - вот вам сырой вариант, когда ещё исторического хая не было.
snapshot
Ответить
AntonTrade net_terminal_gene
Спасибо за интересную стратегию. Вопрос: что вы делали когда мы подошли снизу вверх к зоне покупок №1? Или вы тогда уже сидели в лонгах? Почему данную зону нельзя было на тот момент рассматривать зоной продаж?
Ответить
В тот момент - с 21 февраля по 3 марта я сидел, торговал магнит и лукойл. Ждал от 3 марта, что цена уйдёт существенно ниже для закупки. Почему не рисковал и не брал 7 марта по 106? - всё потому же, цена мне казалась завышенной на тот момент. Только когда сделали 110 16 марта (точно не помню), уже понял, что надо перестраиваться на диапазон 100-110.
Ответить
фига ты нарисовал.))идем вниз сто пудов грефа сместили это падение.
Ответить
Добрый день! Спасибо за статью, буду смотреть за дальнейшими публикациями. Всё что вы сказали по поводу рынка, ТА, эмоциях и т.д. всё правда, так и есть. У самого торговля на этом основана, поиск попыток обмануть толпу на знаниях ТА, уровней и двигаться вместе с "большими деньгами". Следы действия ОКЛ хорошо видно, если сопоставлять объёмы и изменение цены, и проанализировать ситуацию., также использую волновой анализ.
Правда я так и не понял как вы зоны определяете и цель район 120р.. , но зоны и цель например совпадают с моим прогнозом по ВА. И второе, на данный момент какая ситуация по вашему мнению, какие действия
Ответить
1. определили для себя скачки цены вверх-вниз в sber - в 3-4 рубля в 50% случаев. 2.Действия следующие - продолжать торговать решительно, изысканно и красиво)
Ответить
Konker net_terminal_gene
Молодец красиво сказал.
Ответить
Ничего не понял, уточните, у вас везде зоны только покупок ?
Ответить
на ближайшее время только большие зоны накопления. шорты в день-два не указываю. вот к примеру сейчас в шорте от 109.2
Ответить
net_terminal_gene net_terminal_gene
если Вам интересно, в личном чате объясню как двигаюсь за ценой по этому графику.
Ответить
Не буду обновлять график с 30 марта 2016 года. Основная цель достигнута - показать суть стратегии, простенькой, но всё же стратегии.
Напоследок - по сберу шорт. Если пройдём вниз 106 - то очень сильный шорт.
Ответить
snapshot


Фотка к комменту выше.
Ответить
Спасибо, интересный подход. Про дисциплину правильно заметили.
Ответить
А я думаю кто там так люто лонги набирал :)
Ответить
Отлично сказано.
Ответить
Идеи Скрипты График
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Подписчики Подписаны Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти