🛠Рубрика #РазборПортфеля: В текущей рубрике разбираем акцию, которая есть в моем портфеле.
🔎Сегодня разберем открытую позицию #SIBN (ссылка). Цена практически дошла до тейка, позиция прибавляет более 18%. Входили мы по гигантской фигуре "Двойное дно", паттерн практически отработал, поставил заявку на продажу. Стоит ли передерживать позицию? Я думаю, что цена пойдет еще выше, бумагу можно оставить в портфеле. Нефть марки #Brent собралась на 80$, ожидаю продолжение роста нефтегазового сектора. Цель по фигуре: 450 Будьте осторожны, завтра пятница.
Нельзя делать прогноз стоимости акций по поведению кривой котировок ближайшего прошлого. Так будущее поведение стоимости акций никак не связано с ее динамикой в прошлом, ну никак! На процесс формирования будущей цены акций влияет бесконечное множество факторов, которые невозможно учесть (даже приближенно с определенной долей вероятности). Теханализ не является научным инструментом, так как пытается делать прогноз, применяя математический аппарат к поведению функции в прошлом. Этот метод был бы оправдан для исследования, например, переменной функции переходящей из одного типа в другую, но с определенной последовательностью. Причем алгоритм этой последовательности в определенном диапазоне времени не меняется. Например: исследуемая кривая меняется синусоида, экспонента, степенная функция, парабола. Мы всегда можем взять первую производную и найти точки экстремума, далее взять вторую производную и найти скорость изменения скорости (рывок). Даже если смена функций чередующихся одна за другой вдруг выйдет из нашего алгоритма ( после синусоиды и экспоненты вдруг пойдет опять синусоида), мы тем не менее сможем предсказать поведение функции с какой то определенной долей вероятности. И только с какой то определенной долей! Но стоит этим, всего лишь четырем, заранее известным нам кривым - синусоида, экспонента, степенная функция, парабола хаотично менять свою последовательность, то вероятность предсказания ее динамики в ближайшем будущем стремится к нулю. Не зависимо какое ближайшее будущее мы имеем ввиду: завтрашний день или же следующую секунду. Итак, я привел пример на основе смены всего лишь 4 -х известных кривых в неизвестном нам их чередовании. Даже в такой несложной ситуации невозможен прогноз динамики их будущего. В комбинаторике можно было бы просчитать все сочетания комбинаций возможных последовательностей этих 4-х функций. Это число конечною НО! Но тут мы упираемся в отсутствие информации об одном главном факторе, влияющим на достоверность прогноза - это ВРЕМЯ действия или период одной из 4-х функций. Их времена(периоды) различны и могут хаотично меняться. А теперь вы представляете сколько факторов влияет на формирование кривой стоимости акций! Причем абсолютно не связанных с их недавним прошлым , от слова АБСОЛЮТНО... Чихнул и заболел завтра Шейх Саудовской Аравии, развязался мелкий локальный конфликт на ближнем востоке, авария на нефтепроводе на Украине или трубе под Балтикой, атака хакеров на мясокомбинат в США, мощный фейковый вброс в интернет, любая брокерская "утка" запущенная на биржу, ну или в конце концов очередной раз отравится навальный. Нескончаемый поток факторов определяющих цену акций, никак не связанных с их прошлым и их спекулятивный фактор.Чтобы создать алгоритм хотя бы достоверно на 50% определяющий динамику ближайшего будущего котировок акций и учитывающий огромное количество факторов на это влияющих, потребуются вычислительные мощности в тысячи раз больше чем совокупные вычислительные мощности всей планеты на данный момент.
@TrendoBIT, Пожалуйста, на здоровье. Я адресовал свое видение анализа прогнозов не только Вам и не именно Вам, просто и Вам в том числе. Я хотел подчеркнуть одну только идею - нет никакой научной базы ни под одним видом анализа строящего прогноз поведения котировок любых акций и сделок на основании предшествующих событий и анализа изменения котировок любого отрезка прошлого (будь то 5 лет, 100 лет или один месяц). Вы сами того не осознаете, что прогноз основывается исключительно на интуиции и не более того. Но для убедительности он подводится под некую "теорию" или "метод" (новый или забытый). А вот именно интуиция это и есть попытка мозга включить миллиарды нейронных связей, т. е. создать огромную вычислительную мощность для учета огромного числа факторов влияющих на будущую динамику акций на подсознательном уровне, не осознавая того самим индивидуумом. И никак это не связано с анализом поведения графика котировок и его попытками исследования в обозримом прошлом (день, месяц, год) на основании любых теорий и методов.
vadimnov2
⋅
@TrendoBIT, Если доходчиво излагаю, то попробую в будущем раскритиковать любые теории и методы прогноза котировок акций на анализе динамики их недавнего прошлого(научные,псевдонаучные,новомодные,иностранные,наши). Они, по моему представлению, ничтожны. Возьмите хотя бы яркий пример- на главной странице этого сайта изображено стрелочное табло с градуировкой "активно продавать, продавать, нейтрально, покупать, активно покупать" с заголовком ТЕХАНАЛИЗ. Причем этот теханализ базируется на таких вещах как ОСЦИЛЛЯТОРЫ (ведущие индикаторы, которые якобы могут указывать на возможное изменение тренда, которое ещё не началось), СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ (основанные на цене отстающие индикаторы, которые якобы отображают среднюю цену инструмента за установленный период времени) и ТОЧКИ РАЗВОРОТА (индикатор показывает потенциальные уровни поддержки и сопротивления). Казалось бы- какая мощная и научно обоснованная база лежит в основе этого теханализа поведения кривой котировок акций для прогнозирования этой кривой на ближайшее будущее! Не правда ли? Отвечаю - Нет! Не правда! Антинаучная мешанина, претендующая на слово "Анализ" и только. В реалии сто раз убеждался, что это табло часто брешит. На примере акций Роснефти: на уровне 580 руб. табло настойчиво показывало "активно покупать"! В итоге за последние две недели они наоборот свалились до 550 руб. И что же это за ТЕХАНАЛИЗ, пардон? А я вот наоборот две недели назад акции Роснефти активно продал, потому как полагался на интуицию (гораздо более мощный анализ и вычислительный комплекс, работающий на подсознании и опыте человека). Теханализ не учел (не знал), что страны ОПЕК ПЛЮС через неделю придут все таки к соглашению по увеличению квот по добыче нефти и как следствие - цена на барель пойдет вниз, и как следствие пойдет вниз цена акций Роснефти. Теханализ исследовал кривую котировок акций Роснефти в ближайшем прошлом, пытался там найти тенденцию, влияющую на кривую котировок в ближайшем будущем. Но это абсурд! Это все равно, что зная наше прошлое (причем зная хорошо и точно) предсказать наше будущее, хотя бы не столь отдаленное - неделя, месяц, квартал. Мы прекрасно знаем нашу Историю - когда началась Великая Отечественная Война, знаем когда она закончилась, кто победил, кого победил, где победил, сколько погибло со стороны СССР, сколько со стороны третьего рейха, сколько со стороны союзников, количество техники, точные даты ключевых сражений и точный их исход и т.п. и т.д. То же самое касается и первой мировой и второй мировой войн... И вот у меня встает отсюда закономерный вопрос: Зная эти параметры, предыдущих первой и второй мировых войн, с огромной точностью и безупречной хронологией, неужели кто то сможет спрогнозировать начало третьей мировой войны? Хотя бы приблизительно!!! Я уж не говорю о прогнозе ее окончания, и уж тем более о прогнозе ее победителя и побежденного, а так же о количестве (хотя бы очень примерном) ее жертв. Хотя кривые этих параметров абсолютно точно нам известны для войн недавнего прошлого