Уверенного направленного движения в каком либо направлении сейчас ждать не стоит. Нужна достаточно крупная консолидация к восходящему импульсу. Её формирование можно использовать как основную идею для внутринедельной торговли.
Комментарий
⋅
Понедельник. В США сегодня выходной, поэтому ничего особо интересного не происходит.
Комментарий
⋅
Вторник. Резня депозитов в рейндже продолжается. Предположим зиг-заг, потому что на текущий момент это единственное от чего можно отталкиваться.
Комментарий
⋅
Среда. Подозрения по поводу коррекции обретают реальные очертания. Проход УПК однозначно приведет к обновлению предыдущего минимума в рейндже с формирование либо старшей коррекции либо тренд продолжится и в рейнде будет идентифицирована заходная.
Комментарий
⋅
Четверг. Лучше всего себя оправдивает идея с рейнжем т.к. логичные структуры, в т.ч коррекционные, не подтверждаются. Но сейчас уже можно говорить о потенциальной фигуре под уровнем.
Комментарий
⋅
Пятница. Уровень пройти не смогли. Откат слишком сильный чтобы рассчитывать на быстрый повтор попытки. Если она вообще будет.
@odovrn, я наконец нашел пару примеров "лонга с текущих" по одному движению против тренда и "какие нафик 48!" коих было немало
(комментарии)
odovrn
⋅
@PolarSolar, первая картинка
во-первых, сейчас на том же уровне, откуда там предполагался "лонг" (на самом деле шорт рубля, ибо в бусах доллары не меряют)
во-вторых, там полная чушь, ибо 1-2 от балды, и там очевидный треугольник, который двойкой быть не может, и 4-ка зашла в область двойки. А структура предполагаемой импульсной 5-ки не выдерживает критики... Короче полная чушь. В действительности этот якобы импульс прошел тройкой с треугольником в волне В, и вся эта волна является (по моему мнению) волной D в большом бегущем треугольнике. То что указано в качестве пятерки к этому движению никак не относится, и тень свечи на графике - она только на этом графике, и не на одном другом я ее не видел, включая фьючерсы.
Даже обсуждать такое "творчество" не хочется. Это из разряда хотелок и натянуть сову на глобус. Извините, но и аналогично и с вашими "идем на 48"
Ой, только сейчас посмотрел на вторую картинку - там и у вас большая АВС, с чем я полностью согласен и о чем написал выше. И нет тени свечи в конце декабря 2018.
По моему мнению с 10 сентября 2018 идет волна Е, которая уже могла закончиться в январе этого года. А могла и не закончиться)) Но в любом случае ниже 56 нырять не имеет права) Буду рад по 58-59 грузануться спекулятивно, но терзают смутные сомнения, что не дождусь.
А потом после подтверждения окончания большого треугольника и завершения 5-й волны в большом импульсе, начавшемся в 2008 году, можно и на 48 сходить, я не против)) Только цели перед этим 90+
odovrn
⋅
Про usdrub по "90 и так далее, так далее" лично я только от автора такие цифры слышал. Как слышал и совет "хеджировать доллары покупкой рубля" (в этом месте не могу не ржать), притом на уровнях около 61.
Никакой "жаркой дискуссии" про 90 не было. Речь была, что время лонгов рубля закончилось, и пора сидеть в безрисковой валюте. Для спекулятивного шорта рубля время еще не настало, но присматриваться пора.
А хеджировать рублевые активы через продажу рубля против доллара во фьючерсе (если я правильно понял автора) - это здраво, это я поддерживаю.
По итогу обзор обрел объективность (видимо не в последнюю очередь благодаря жарким дискуссиям), и теперь рассматривается возможность альтернативы. Все портит по сути безапелляционное утверждение, что начавшееся ослабление рубля это всенепременно коррекция.
Автор, в этот раз не слишком много написал, читабельно?)))
PolarSolar
⋅
@odovrn, сейчас вполне читабельно.
Альтернатива рассматривается всегда, когда она возможна. Одиночный заход внутрь такого длинного нисходящего движения по умолчанию считается коррекцией пока не доказано иное.
А чтобы это доказать требуется по меньшей мере два соразмерных импульса, первый сейчас уже закрывают (локальная коррекция), второго еще нет.
odovrn
⋅
@PolarSolar, а если это был заходной старшего порядка?
Чисто статистически шансы у рубля НЕ падать или укрепляться выше, чем слабеть. Но все когда-то меняется. И ключевым является матожидание и риск/прибыль. От лонга рубля с ТЕКУЩИХ уровней заработать более 10% годовых (без переоткрываний поз) практически не реально. От шорта - движение, во-первых, в разы быстрее, во-вторых, 20% при легком шухере за полгода покажет легко, как и было 2018. А при крупном вообще молчу.
Волатильность рубля была на лоях как в 2008 и 2014, и начала резко расти на фоне спокойствия на мировой фонде, и особенно долговом рынке, и тем более на росте RGBI. Заставляет задуматься о потенциале движения на ослабление. Притом спред ставок в рублях и долларе на историческом минимуме, а российская фонда (через РТС) и облигации на максимуме. Это не устойчивое место, поэтому нерезидентов не заставит пересиживать убытки - свалят все в одну калитку, вызвав либо спайк в рубле, либо распродажу ЗВР, на что правительство в этот раз не пойдет, имхо.
Поэтому полностью сидеть в рубле глупо. Матожидание не в вашу пользу. И риск не оправдан.
Хеджировать же рублевые активы шортом рубля - разумно, но дохода особо не принесет. Но бывают фазы рынка, когда лучше сохранить, заплатив за хедж несколько процентов годовых, чем уменьшить свой реальный (не рублевый, а реальный) депозит, а точнее активы.
И тут у каждого они свои - квартиры, машины, дома и т.д. Лично я держу именно валютный хедж через шорт фьюча на СМЕ, покрывающий процентов 20 стоимости рублевых активов, притом трудноликвидных. И по обстоятельствам буду его наращивать.
Пример с квартирой показателен. В 2014 в рублях моя квартира стоила +/- столько же, что и в 2019, но в долларах в 2 раза меньше. А все активы в мире так или иначе в баксах. С машиной и прочим барахлом также.
odovrn
⋅
@odovrn, уточнение - весь кэш также в валюте, поэтому в совокупности хедж процентов 40 от активов
dss
⋅
Продавать опционы - это очень плохая идея, очень рискованно. Если и работать с опционами, то только от покупки.
odovrn
⋅
@dss, продавать непокрытые опционы это конечно жесть полная. Но мое имхо, что автор не точно выразился, и имел в виду продажу ранее купленных в рамках торговли внутри консолидации, что вполне логично (исходя из его видения ситуации). Я бы купленные колы на Si не продавал бы, если только они не с короткой экспирацией
PolarSolar
⋅
@odovrn, сгорят почем зря. В боковиках сколько ни покупал - все отдал продавцам.
В устойчивом быстром тренде - другой разговор, но даже если есть нисходящий тренд, быстрым его не назовешь.
odovrn
⋅
@PolarSolar, вопрос целей и временных горизонтов. Пока это консолидация по факту, а не нудный боковик. Сам не сторонник дожидаться экспирации в опционах на любой инструмент.
В устойчивом быстром тренде и цена опционов другая.
Про нисходящий тренд - давайте определимся с инструментом/биржей. Если речь об ослаблении рубля, т.е. СМЕ, то там ликвидность в опционах... ее нет, поэтому и торговли нет. Так лотерейный билет или страховка.
Если ММВБ, то нисходящий (укрепление рубля) тренд был в канале, который быстрым вообще никак не назовешь, и доходность за счет контанго/беквордации больше, чем за 1,5 года на движении курса с 65 до 61 (если по наклону тренда). Сейчас же спред ставок сильно уменьшился, что снижает потенциальную доходность от лонга рубля, и сильно ухудшает риск/премию