PolarSolar

ПоSiделки 2017/6 (SiM H4 / SiH M30)

MOEX:SIM2017   US DOLLAR-RUBLE FUTURES
На прошедшей неделе цена обновила минимум как и ожидалось, однако что последует на следующей - пока большой вопрос с двумя очень разными ответами.

Основной вопрос заключается в том, что из себя представляет текущая пятиволновка и завершена ли она. Если нет, то произойдет укрупнение подволной с целями до 161,8%, или более, по проекции. Если же она завершена, как и ожидалось изначально, то начнется крупная коррекция.

Пятничный скрин SiH7/М30 менять смысла особого нет...
snapshot
Комментарий: Понедельник. Никто никуда не торопится...
snapshot

Если это коррекция то вероятно до трендовой может и дойти, а если долетит и пролетит то это уже совсем другой разговор, поэтому пока без изменений. Нужен откат или явный возврат чтобы понять закончилось текущее движение или нет.
Комментарий: Вторник. "Все понятно в принципе" (с)
snapshot
Комментарий: Среда. Кому-то весело, а кому-то не смешно (совсем).

snapshot


Непонятно что закрыли, поэтому дальняя цель в двух вариантах не исключается. Но если целью была младшая структура то завтра последует продолжение банкета. Вариант закрытия волны с растяжением вообще грозит увезти на 61000+ но рассматривать его всерьез пока рано (а потом будет уже поздно =)
Комментарий: Четверг. Выдыхаем...
snapshot

Экспирация месячной серии опционов прошла и по всей видимости могут закрыть структуру постарше.

Отмена произойдет в случае пробоя "дна чашки", в этом случае можно ждать еще 2 волны вниз до обновления минимума.
Комментарий: Пятница. Хороший план - хороший по факту.
snapshot

Четко и размеренно взяли цель закрытия по равенству AB=CD может быть еще одна волна после отката (синяя стрелка), а может и нет.

Растяжение и цель закрытия по этому сценарию (уровень пересмотра) пока под вопросом. Ответ на него, это либо обновление минимумов либо достижение уровня пересмотра.
Должен сказать что сиреневый вариант выглядит очень реальным (особенно учитывая как пара вела себя прошлые 11 месяцев)
Ответить
> Чиновники Министерства финансов РФ считают, что курс рубля на сегодня, 31 января 2017 является завышенным, и его следует девальвировать на 10%.

с этого момента и интеревенции минфина начались, и стало ясно что отмене санкций Трампом будет противостоять жестко сенат в США и то что Крым Белый дом видит ураинским, и нефть новых хаев не делала

и что имеем: рубль +3% !! (с 31/01)

есть все же что-то иррациональное в происходящем с рублем (тут чистая победа ЦБ РФ)
Ответить
@5898928, просто на российском рынке доллар "никому" не нужен настолько насколько не нужен рубль.

ЦБ и Минфин думаю сами в шоке. Смотреть надо на приток долларов (сальдо) поквартально. Смотреть и запоминать, потому что примерно столько же в определенный момент времени утечет обратно.
+3 Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, ЦБ кажись гордится что он сделал из рубля конфетку и открыто тролит Минфин: вы покупаете баксы, ну мы тогда еще дольше будем держать реальную ставку в 5%

Теперь вот ЦБ говорит нам что: "крепкий рубль - основа модернизации экономики"
Ответить
И еще, тут прикинул цифры:

Известно что гросс лонг 19931 контрактов (по 2.5 млн), но ведь Минфин продает ежедневно 2520 контрактов по (6.3 млдр / 2.5 млн = 2520)
Таким образом Минфин за 7 торговых дней закроет весь нетлонг чикагских спекулей (17528 контрактов)

Подскажите, в каком месте в моих расчетах ошибка? Почему, то что Чикаго покупает рубли это влияет на рынок, а то что минфин продает рубли гораздо быстрее - это не влияет?
Ответить
@5898928, минфин до семи работает, америка после семи =)

а то что сейчас происходит, это закрытие фьючами голых опционных позиций скорее всего т.к. цена в путы уехала.
+1 Ответить
А тут еще аж 80коп до ближайшей цели
Ответить
@5898928, вероятно что и до 57000 долетим
Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, ахренеть

надеюсь Набиулина в восторге
Ответить
cent.75 5898928
@5898928, Видимо margincall физиков её удовлетворяет как-то по особенному....
+1 Ответить
5898928 cent.75
@cent.75, вот правда - я не понимаю почему так жестко выступила она на февральском заседании ЦБРФ, и так уже реальная ставка 5%, говорят по итогам февраля уже будет 5.3% - куда еще упираться и говорить что не снижу и не буду снижать, что еще надо?
Ответить
@5898928, без таргетирования ставкой баловаться это гиперок можно получить

ОФЗ ИН как ни странно снижаются вместе с баксом
Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, ну я же не просил 6% ставку сделать, просто сказать что "думаем что снизим до 9.5% в марте" - и все
Ответить
....иииии новый лоу в 22:15
вот кому нкжно покупать рубль в 22:15 после того как он на 1.4% за день вырос? и на 28 рублей уже с прошлогоднего хая (86)
Ответить
@5898928, продавцам путов...

Успокойтесь, экспирация послезавтра
Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, это где то еще рубль вниз?
Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, я читал когда-о на зирохедже про так маркетмейкер рынка опционов к экспирации должен смещать цену актива что бы обеспечить себе доход (или хотя бы безубыток), но к сожалению опционы не моя тема. ZH как раз объясняли странное и нелогичное поведение актива (например сп500) в дни перед OPEX - это действительно похоже на то что происходит сейчас с рублем.
Ответить
@5898928, цену никто не смещает, на это никаких денег не хватит, просто если есть страйки с большим ОИ и цена туда заходит перед экспирацией, голые опционы, продавцы начинают крыть фьючом. Продал PUT продал фьюч, продал CALL - купил фьюч.

Это регулярно повторяется, особенно на месячных сериях заметно когда ГО поднимают. Поэтому дней за 10 до экспы надо смотреть где какой ОИ максимальный и где начинается. У колов например был от 60 000 и выше, про путы не помню, но цена туда зашла (чего продавцы не ожидали). Если в течение 2-3 дней цена явно пошла в сторону таких страйков то до экспы так и будет идти, причем практически без откатов. Спекулятивный капитал в эти дни никакой роли не играет от слова совсем.

Картинка тут: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1800971790167648&id=1791309677800526&substory_index=0
+2 Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, шикарно, спасибо сяду изучать

а где можно цены с максимальным открытым интересом посмотреть по рублевым парам? где-то на ММВБ искать?
(про нефть в твиттере к экспирации мне такие попадались картинки)
Ответить
@5898928, на сайте мосбиржи вестимо, только там графиков нет, динамику ОИ по страйкам приходится вручную отслеживать ежедневно, хотя есть терминалы где доску можно экспортировать в эксель
+1 Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, нашел, спасибо
Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, похоже что в этот раз резкого движения в обратную сторону сразу после экпирации не получается? не идет
Ответить
@5898928, причем те кто на эспу выходит и получают шорт фьюча после будут его скидывать (цена актива не будет достаточно справедливой), отсюда обратное движение после.
+1 Ответить
PolarSolar TOP PolarSolar
...шорт фьюча в текущей ситуации, может быть и лонг в зависимости от направления этого движения и типа опционов
+1 Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, судя по всему пут 59 по инструменту Si-3.17 лидирует к 16/02 (87к контрактов)

опционщики не смогут вытащить цену выше 59.0 к экспирации, они могут только хеджировать свои риски по проданным путам?
Ответить
@5898928, опционщики уже все, им уже не надо ничего после экспы. А движение на закрытие позиций по фьючерсу открытых после экспирации опционов уже было.
+1 Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, как то мало отскочило после экспирации, слабовато в этот раз движение после EXP
Ответить
@5898928, в оценочных суждениях применительно к рынку - нет никакого смысла, тем более практического
Ответить
А опционщики будут до экспирации продавать или есть какой-то конечный обьем у них?
Ответить
@5898928, до экспы как правило
+1 Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, значит еще ничего не закончилось
Ответить
В конгресс внесен законопроект, который позволит отменить возможный указ Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций. Санкционный режим, согласно документу, сможет быть смягчен, только если решение одобрят конгрессмены

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/15/02/2017/58a47cc19a79476f12d1a38d?from=main
Ответить
5898928 5898928
@5898928, не думаю вообщем что "скоро санкции отменять", туфта это все была
Ответить
ЦБ ничего не делает, Путин с Орешкиным рубль не обсуждали (наоборот - обсуждали инфляцию)
так что рублю ничего не угрожает с этой стороны
Ответить
@5898928, никто ничего специально делать не будет. Просто потому что это очень дорого. Рынком двигают только те, кто в него заходит или выходит, по каким-то своим причинам.
Ответить
5898928 PolarSolar
@PolarSolar, например то что шансов на отмену санкции нет никаких, это ведь причина?
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
Indonesia
日本
한국
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Подписчики Подписаны Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти