Вот до сих пор не разделяю оптимизма по поводу ослабления рубля в ближайшей перспективе и считаю, что он еще даже не начал, хотя исключать нельзя конечно резвый марш-бросок на 68, однако картина говорит за то, что была 3-4 среднего порядка и сейчас будет формироваться треугольник на выходе из коррекции, что было отражено в одной из идей серии "ПоSiделки".
Как это понять? Очень просто, по средним.
Красным залита область где EMА(8с) ниже EMА(35с), зеленым, там где ситуация обратная. Как правило, именно 3-4 образует такие пересечения с выходом быстрой против медленной ("3-4 похожа на разворот (C) Билл Вильямс"), что очень хорошо видно по MACD. Всю разволновку видно великолепно.
Арун явно указывает на рейндж, при том что MACD уже пересеклась с сигналом. Так о каком движении речь? :)
В данной ситуации самое логичное решение - дельта-нейтральная позиция с короткой ногой на июньском/мартовском контракте и длинной на декабрьском или споте. В самом худшем случае ~2,85р движения по споту на контракт с контанго поиметь можно при минимальном риске при любом развитии ситуации. Торговать сейчас только спот или только декабрьский без хеджирования, будет себе дороже.
* с учетом контанго, ориентир цели по споту ~62.5р. во второй половине декабря (на экспирацию декабрьского контракта вполне могут достать), традиционно спот может не дотянуть до цели внизу. При сломе сценария, что так же возможно, поедем на ~68р. с текущих.
Разве может 4 (красная )(69700) подняться выше, чем 2(красная) (68042)?
PolarSolar
⋅
@saprosku, волна 1-2 красная, заканчивается на уровне 70380, а на уровне 68042 она начинается. Но суть вопроса понял...
В 4-5 такое возможно, потому что структура распадается, отдельные волны легко размечаются а в целое не собираются по всем правилам.
Но это может быть вообще не 4-5, а 1-2 подволны (внутри 2-3 красной). В этом случае 62.5 уже не отделаться.
PolarSolar
⋅
@saprosku, во-вторых, не надо забывать что это валютный фьючерс, а у валют есть своп которай график искажает на величину ставки, а у фьючерса еще контанго или бэквордация. ТОМ тому пример, там вообще кривизна неописуемая и фьючерс по мере приближения к дате экспирации начинает вести себя так же.