USDRUB Delta Hedge Levels

MOEX:SIU201530

US Dollar-Ruble Futures (Sep 2015)MOEX

Описание

⋅ 21 авг 2015 г., 08:20

Хеджировать (выравнивать) дельту опционной позиции в сентябрьской серии Si сейчас разумно через 1000 пунктов. Тремя днями ранее шаг дельта-хеджа был 500 пунктов. Волатильность пары выросла с 20% до 24% за это время.
Ниже прикладываю пример позиции