В рублевой паре мы подошли к серьезному сопротивлению (если ориентировать на стоимость базового актива, то есть usd/rub_tom) это - 67. Этот уровень является многомесячным минимумом для рубля, далеко не один раз от него отправляли рубль в укрепление. Сегодня у нас снова, словно эффект дежавю)) - снова 67 и снова сильный катализатор который сможет повлиять на дальнейшее движение - заседание ЦБ РФ и объявление ставки.
У меня в позиции также как и в нефти - 1/3 от объема, сегодня тут буду ждать решение регулятора и принимать дальнейшее решение по позиции. Вчера вечером поступила информация и я решил прикрыть 1/3 позиции. Логичней было бы сегодня до заседания это сделать, но также на мое решение повлиял и ЦБ Японии, который должен был объявить результат в 6.00 утра.
Если абстрогироваться от новостного фона, то конечно же я бы удерживал позицию полностью до Aim2, но... всегда есть Но. Лучше синица в руках ;) В общем и целом тут ждем решение регулятора и принимаем дальнейшее решение по сделке. Жду также отката по нескольким целям (их вероятность зависит от решение по ставке) - первая 67000, вторая - 66500. в это диапазоне и буду стараться набрать дальнейший лонг.
Подписывайтесь на обновление по сделке, чтоб быть всегда в курсе последних новостей. Спасибо! Всем отличной пятницы и завершения рабочей недели!
Хорошая идея, своевременная. Вот только объясните пожалуйста про размер позиции в контрактах, соответствующих спецификации фьючерса SIU6 на рынке ФОРТС Мос Биржи? К примеру, - на покупку / продажу 1 контракта (в котором 1000 условных долларов - (SIU)), на фьючерс доллар рубль, на ФОРТС - срочном рынке Мос. Биржи, нужно гарантийное обеспечение 5 400 рублей, таким образом если я беру 10 контрактов на 10 процентов от депо , то понятно чем я рискую и располагаю в данной сделке, если сделка на 1000 или более контрактов то же, ... и так далее. Все это регламентировано паспортами фьючерсных контрактов и их спецификациями. Вот как тут к примеру - moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.16 , ... А вот сколько контрактов в "1/3 или 2/3 позиции" , как написано у вас - не ясно! К тому же купить или продать можно количество контрактов только кратное 1 - му в пределах размера имеющегося на счету ГО. Поясните этот аспект пожалуйста!? Спасибо заранее, МК.
Hooligan
⋅
1/3 это от объема который я заложил на позицию))) если условно у меня 300 рублей на покупку эти фьючерсов, то сейчас фьючерсов в позиции на 30%, то есть на 100 с небольшим рублей от 300 возможных, которые и ждут своего часа
MikleKey
⋅
Что такое долевая часть от целого мы проинформированы.
Вопрос был о том - сколько размер целого! От чего вы берете доли? Эти параметры важны с точки зрения управления рисками. Так о них можно и в условных долевых пропорциях говорить, а не в абсолютных ценах.
Скажите тогда: Какова % доля от депо на эту сделку, какое соотношение риск /профит для этого объёма был принят, ... если бы эта информация была - было бы понятнее о чем речь,
- " ... в позиции также как и в нефти - 1/3 от объема, сегодня ... буду ... принимать ... решение по позиции.... я решил прикрыть 1/3 позиции. ... прикрыть 2/3 позиции - опечатка в посте..."
- ... хотя ... хм ... путаница все равно остаётся, - непонятно - вы решили прикрыть 1/3 от 1/3 ... а потом решили что прикрыть нужно было 2/3 от той начальной 1/3 - некого объёма так что ли?
Ну ... в общем путаница путанная. Хорошо б, что бы было попонятнее! :)
Hooligan
⋅
предположим у меня 1000 рублей депозит. 300 на нефть, 300 на доллар, остальное - остальное) соотношение риск/прибыль указано в сделке :) или вас конкретно интересует СКОЛЬКО у меня на депозите?))
MikleKey
⋅
Нет не интересует. Я не заметил, что на графике есть позиция с параметрами, извиняюсь.
А с 1/3 от 1/3 и далее с 2/3 то ли от первых 1/3 , то ли от вторых 1/3 вы конкретно запутали .... :)
Ладно , фиг с ним, ... это ваше дело вы же пишите.
Спасибо.
Hooligan
⋅
давайте так!))) открывается позиция, для нее есть объем ден средств на депозите :) это 100руб. Есть цели от первой до глобальной (черные метки), где цена предположительно войдет в консолидацию, вот на этих уровнях робот скидывает 2/3 позиции и потом набирает СНОВА по начальному направлению позиции :)) в случае если цена дня закрывается выше уровня то по рынку входит на закрытии торговой сессии :) (там еще есть моментум, от него зависит войдет он в рынок остатками по рыночной цене или нет, то есть этими 2/3 которые скинул когда цена впервые достигла промежуточной цели он и апперирует в рендже, а та 1/3 которая осталась так и болтается туда сюда)
на данный момент я вчера, руками, скинул 2/3 позиции в долларе, опасаясь за решение ЦБ и высокую волатильность, и теперь до первой цели едет только 1/3 от позиции, то есть объем в 33 рубля (предположим это 100контрактов), но если бы я не струхнул))) то сейчас стоять в позиции должно было 100 рублей или 300 контрактов :)
разобрались?)
MikleKey
⋅
Ну вот так понятно.
Hooligan
⋅
прошу прощения если запутал :))
Hooligan
⋅
даже скажу так... 30% от депозита у меня нефть торгуется роботом, 30% сейчас заложено на доллар. и 40% медь и алюминий. РТС сейчас не торгую совсем. там слишком высокая волатильность
MikleKey
⋅
А вот это , - понятно сразу. Но странно - вы "расписали" что 100% вашего ДЕПО обычно разложено по инструментам торговли, а где же тогда запас на просадки ... и представьте если вдруг все эти инструменты пойдут в разные стороны активно - они просто уничтожат ваше ДЕПО. Вы, что , никогда не ошибаетесь?