Индекс Черного Лебедя. Есть сходство с VIX, но и некоторая специфика присутствует - базы для расчётов разные
Индекс «черного лебедя», основанный на опционах, может сигнализировать о растущем спросе инвесторов на защиту от обвала фондового рынка, но аналитики Уолл-стрит видят мало причин для паники.
Индекс The Cboe Skew Index .SKEWX находится вблизи 14-месячного максимума. Он отслеживает подразумеваемую волатильность опционов без денег, то есть контрактов, которые требуют значительного движения на рынке, прежде чем они вступят в игру на S&P 500.Высокие показатели индекса означают, что инвесторы НЕ обеспокоены. И не ожидают «Черного лебедя»
Можно ли по нему торговать (шортить)?
Подобрал скользящую среднюю (2 недели).
закрасил середину – чтоб видно было только максимумы и минимумы индекса.
Красные линии (ставил по сиплому, за сутки до коррекции)– когда перед коррекцией индекс нифига не показывал (ошибка оттого и цвет вертикальной линии красный), Зеленая – в принципе индекс сигнеализировал о начале коррекции.
Желтые линии с разрывом – индекс сигнализирует не непонято о чём, в общем тоже ложный сигнал.
Самое интересное что есть пик от 28 декабря 2020 и он похож на аналогичный пик декабря 2019 (на рисунке отмечен как ложный сигнал желтые чёрточки).
В общем потратил я 1000 долларов, купил SDS (ETF тройной шорт СИПЛОГО) среднее вышло по 12,08. Посмотрим чем закончится эта свистопляска.
Соейчас когда начал публиковать уже идею, прочёл что высокие показатели - это спокойствие инвесторов (а я когда рисовал корреляции - не знал про это). Ну да ладно, "Вам шашечки или ехать?" Мне сигнал нужен для шорта или чтоб по науке всё было?
Индекс «черного лебедя», основанный на опционах, может сигнализировать о растущем спросе инвесторов на защиту от обвала фондового рынка, но аналитики Уолл-стрит видят мало причин для паники.
Индекс The Cboe Skew Index .SKEWX находится вблизи 14-месячного максимума. Он отслеживает подразумеваемую волатильность опционов без денег, то есть контрактов, которые требуют значительного движения на рынке, прежде чем они вступят в игру на S&P 500.Высокие показатели индекса означают, что инвесторы НЕ обеспокоены. И не ожидают «Черного лебедя»
Можно ли по нему торговать (шортить)?
Подобрал скользящую среднюю (2 недели).
закрасил середину – чтоб видно было только максимумы и минимумы индекса.
Красные линии (ставил по сиплому, за сутки до коррекции)– когда перед коррекцией индекс нифига не показывал (ошибка оттого и цвет вертикальной линии красный), Зеленая – в принципе индекс сигнеализировал о начале коррекции.
Желтые линии с разрывом – индекс сигнализирует не непонято о чём, в общем тоже ложный сигнал.
Самое интересное что есть пик от 28 декабря 2020 и он похож на аналогичный пик декабря 2019 (на рисунке отмечен как ложный сигнал желтые чёрточки).
В общем потратил я 1000 долларов, купил SDS (ETF тройной шорт СИПЛОГО) среднее вышло по 12,08. Посмотрим чем закончится эта свистопляска.
Соейчас когда начал публиковать уже идею, прочёл что высокие показатели - это спокойствие инвесторов (а я когда рисовал корреляции - не знал про это). Ну да ладно, "Вам шашечки или ехать?" Мне сигнал нужен для шорта или чтоб по науке всё было?