В видео делюсь своим способом определения дивергенции, он более простой в исполнении, чем любые другие. Возможно кому-то пригодится. Если понравилось ставьте лайк и подписывайтесь!
Гениально. Краткость - сестра таланта. Спасибо, коллега, за наводку.
Huuligan
⋅
Чем меньше деталей, тем проще работает! Это гениально!
binpopro7
⋅
как всегда- класс. и заставляет задуматься. вот ta.correlation - отображает только степень отклонения. в таком случае, насколько корректен подход, в котором используется только эта функция, если учесть, что есть дивергенции(причем разных типов), конвергенции(разных типов), и чтобы их всех(или почти всех) определить, видимо требуются еще какие-то механизмы? я всего только учусь программированию, и быть может задал наивный вопрос.
IntelTrading
⋅
@binpopro7, для стратегий эффективен, можно наверное докапываться, что кое-где это будет не совсем то, что надо, но я пробегался проверял достаточно много мест на дивергенции, везде было норм, вообще задача была очень простым способом (без извращений) написать ее для стратегии, написал, меня в стратегии такой способ более чем удовлетворил. То есть оценивать надо в рамках применимости, если в стратегии такого подхода хватает, почему бы и нет
binpopro7
⋅
@IntelTrading, я вашу мысль понял, Андрей, но вот смотрите: ta.correlation- отображает только степень отклонения, но она же не отображает направление, а значит, "не видит" бычья это или медвежья дивергенция. и это только поверхностно. а там же есть еще конвергенции и дивергенции разных классов. и все они определяются расположением исследуемых экстремумов, а значит требуют от кода каким-то образом учитывать их. я не докапываюсь- боже упаси- я просто учусь только, и мне важно понимать все, что не понятно. потому и обращаюсь с вопросами.
IntelTrading
⋅
@binpopro7, определение ее знака это второй вопрос, я например определяю направление с помощью sma. если средний период у нее растущий до медвежий дивер, если падающий то бычья