Vzbms

Покупка SP500

Длинная
OANDA:SPX500USD   Индекс S&P 500
Также коротко
Показательный тест, стоп за белую, поход за желтой, в перспективе-красной
Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена

Комментарии

Здравствуйте.
За белую - за которую? 3606-3618 ?
И тогда вопрос (поправьте меня, если я не прав): какой смысл? риски примерно 1:1 даже если за красной пойти.
Ответить
Vzbms YouSSR
@YouSSR, Здравствуйте. Стоп был за 3650-44.
Риск и правда отвратительный. Логика сделки заключалась в другом.
На вчерашнем, более-менее позитивном фоне, после неплохого отскока цены можно было ожидать либо боковика либо медленного роста цены.
Также прошёл инсайд из проверенного источника о том, что Wall-Street Journal самой первой опубликует новость об отчете ФРС, потому что знает в какую сторону писать.
Мол на этой новости хорошо будут чувствовать себя инфляционные рынки.

Но вот пришло сегодня и привет-привет Brexit. Новость о нём обвалила рынки, это никак не прогнозировалось, от этого еще обиднее.
Теперь сделка не имеет смысла и можно брать внутридневные шорты до указанного вами диапазона 3606-3618.

Этот фокус я зову перевертышем. Стоп в изначальной сделке очень большой(100тик) но лишь из-за того, что стоп полностью отменяет сценарий лонга.
Соответственно, достижение стопа активирует сценарий шорта с потенциалом в этом конкретном случае до 3606-3618(также 100тик). Если перевертыш срабатывает, но полностью перекрывает потерю предыдущей сделки. А поскольку пробой таких важных уровней сопровождается высокой волатильностью, шанс на отработку перевертыша высок.

Но это лирика, сделка закрывается по стопу, я оказался неправ.
Ответить
YouSSR Vzbms
@Vzbms, Получается, Вы в точке переворота, на продажу ставите объем х2 от покупки?
Ответить
Vzbms YouSSR
@YouSSR, Комментарий не отправился, баги платформы. Переворачиваю позицию с помощью лимита чуть ниже стопа первой сделки. Таким образом сразу по получению стопа открывается противоположная сделка. Объем такой же, не x2. Удваивание объема это мартингейл, он работает если вы торгуете сверх-короткие сделки по 5-10 тик, а по 100-200 тик очень дорого выходит.

Сама противоположная сделка это метод хеджирования, но реализация слишком сырая, поэтому использовать не предлагаю. Проблема заключается в том, что стабильно в 4/10 случаев цена сначала цепляет первый стоп, потом открывает перевертыш, идет 20-40 тиков (в случае с нефтью к примеру) и разворачивается, давая 2 стоп в подарок.

Метод решения у меня есть, с помощью API от IB в терминале можно реализовать собственные настройки трейлинга. Чтобы открытая сделка-перевертыш после каждых 10 пройденных тик в сторону тейка уменьшала стоп на эти же 10 тик. А после прохождения 25% от тейка и вовсе ставила б/у.

Используя такие танцы с бубном 4/10 превращается в 3 а то и в 2/10. Но всё еще концепция сырая и больше подходит под среднесрочные сделки.
В данном конкретном случае перевертыш закрылся по б/у еще вчера вечером. А открывать отдельную продажу в понедельник нету оснований, рынок просто корректируется и глобально смотрит вверх.
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Личные сообщения Чат Выйти