С точки зрения теханализа, по AMEX:SPY наблюдается восходящий 450-дневный канал, начинающийся 13.06.20 (с момента бычьего сигнала пересечения 50 и 200 МА 🟢🟢). Коррекция, подобная текущей, наблюдалась около года назад, 20 октября 2020 🔻🔻, и не превосходит ее по параметру выхода за пределы статистического тренда (сейчас -3.17% от границы канала vs -4.87%).
Чистый денежный поток (Net Fund Flows) 📍 в ТОП 4 ETF на индекс S&P 500 = 12 млрд. долл, и выше среднемесячного нэт-флоу за 13 мес. = 8.96 млрд. долл. Подобный положительный приток наблюдался и год назад. Для сравнения, в ковидный обвал за 1 мес наблюдался отрицательный денежный поток -3.5 млрд. долл. Обе коррекции близки и по показателям Short Interest, а также % чистого притока к торговому обороту за мес (цифры на картинке). 👆Вывод: приток денег положительный => дно выкупается, покупатели сильнее продавцов.
🔀 Сценарии развития событий (от более вероятного к менее): 1. Ложный пробой. Возврат в прежний канал к ценам в коридоре $460 +/- $14.8 2. Пробой настоящий. Формирование аналогичного канала 🟣, под текущим, переход к ценам $430 +/- $14.8 3. Подход к 200 МА = $413 - $418, с отскоком от нее по 2 сценарию 4. Пробой 200 МА и дальнейшее падение
Торговые идеи (не ИИР): 🟡 Продажа непокрытого месячного пут-опциона со страйком = 422. Ожидаемая прибыль 1.357% на портфель в теч. 30 дней + возможность купить SPY на дне от 200-средней 🟡 Покупка колл-опциона на CBOE:VIX при достижении цены $16, со страйком = 16, с экспирацией ~30 дней (для хеджирования волатильности моей трейдинговой стратегии). 1 опцион на каждые ~20K портфеля.
bit.ly/3moiKJI - ссылка на график TV - в закладки 📌 ✅ Follow!
Комментарий
⋅
по пут-опциону идея меняется. экспирация 19.11, страйк 426 (в начале ноября много экономических событий, которые приведут к нежелательной волатильности)
* не ИИР
Сделка активна
⋅
Куплен VIX CALL опцион
Комментарий
⋅
Проданы путы на SPY (как сказано в идее, не сегодня - ps). страйк 426, +1.94% нереализованной прибыли на портфель сейчас
Комментарий
⋅
Путы на SPY закрыты с прибылью 2.5 % на портфель
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена
⋅
Считаю, что Вариант 1 реализован, SPY возвратился в прежний канал. Рассматриваю шорт - см. новую идею