ROBO_Trading

ShiftMA для крипты

POLONIEX:STRUSDT   Stellar / Tether USD
810 просмотров
31
Выберете пару "Stellar / USDT" на бирже Poloniex, запустите мой скрипт Noro's ShiftMA 1.1 на дневном таймфрейме, не забудьте поставить комиссию 0,2% (в бектесте ниже такая стоит) или больше (иногда стоит ставить комиссию больше чем реально будет, для тестирования "с запасом", так сказать). По умолчанию в настройках стоит шифт -5% для лонга, но это оптимально для часового таймфрейма, а не для дневного. Для дневного стоит поставить -25% или более рискованные -20% (в бектесте ниже стоит -20%). Тест этот с 2014 года, кстати. На других пара аналогичная картина (красивая), но с доходностью поменьше :) На парах типа крипта/биток тоже не плохо работает, но доходность еще меньше.

Теперь подумаем о возможных подводных граблях, или почему это может не сработать.

а) Скрипт с открытым исходным кодом
б) Скрипт точно не перерисовывается, так как выполнен на версии языка 3, и не использует команды типа Security и подобных
в) Стратегия понятная (описывал) и по идее её даже в ручную можно рассчитать, хоть и жутко долго это будет
г) По логике стратегии и покупка и продажа всегда делается только лимитным ордером, поэтому в принципе не возможна ситуация типа проскальзывания или не успел купил/продать
д) По логике стратегии не используется маржинальная торговля (кредитное плечо), не используется шорт, пирамидинг, мартингейл, усреднение и подобное, то есть полностью слить можно только если цена упадет ровно до нуля. Какова вероятность падения цены биткойна или эфира до ровно нуля в ближайший год? - Отвечайте себе сами.

Логика с настройками

Если свечи склонны открываться примерно по той же цене, по какой закрывается предыдущая свеча (нет гэпов), то в качестве источника цены эффективнее использовать цену HLC3. И наоборот, если цена открытия и закрытия предыдущей свече часто сильно отличаются (это свойственно мелким койнам и мелким ТФ типа часового), то эффективнее использовать OHLC4. Чтобы не гадать есть бектесты, доверяйте только тем бектестам где хотя бы 50 сделок было.

Шифт минус сколько то процентов нужно выбирать исходя из того насколько сильно колбасит цену обычно на данном койне и на данном ТФ. Тут можно дать подсказку - чем больше таймфрейм, тем больше колбасит. Подсказка вторая: чем меньше капитализация койна (можно посмотреть её на сайте койнмаркеткап.ком), тем больше колбасит. Следовательно, для биткойна (большая капитализация) и на дневном ТФ лучше поставить шифт -20% например, а для мелкого нового форка -40%.

Ну и разумеется, чем больше шифт, тем меньше риск. Риск меньше, потому что меньше ложных сигналов будет. А раз уж меньше сигналов, то меньше сделок и... меньше суммарная прибыль. Многим новичкам этот парадокс не понятен, но как показывает многолетняя практика: чем больше точность сигналов - тем меньше прибыль :) Новичок ожидает что всё наоборот.

При подгонке параметров обращайте внимание на просадку. Типа а сможешь ли ты такую просадку пересидеть? А уверен? :) Когда используешь что-то новое, в чём сам еще не уверен, то и просадка становится более мучительной, так как нет уверенности у тебя что эта хрень сработает и выйдет в плюс со временем. Из-за этого противного эффекта многие люди бросают торговлю по заведомо прибыльной стратегии и уходят с рынка на совсем. Оставив там свои деньги. И бывает еще и годы жизни оставив. И это не смотря на то что у него была изначально прибыльная стратегия, где надо было просто дотерпеть до выхода её в плюс. Баффет говорит "Деньги на биржах переходят от нервных к терпеливым", и он походу прав :)

Автоматизация этого добра

Делаю. Всё еще. Пока не доволен стабильностью работы, но это вопрос времени. Робот будет содержать 2 стратегии, ShiftMA и FastRSI на выбор (одновременно обе не запустить), причем ShiftMA будет рекомендуемой мною теперь. Нет причин сомневаться получится ли у меня сделать стабильного робота с ShiftMA, так как ранее сделать стабильного уже получалось по другой стратегии. Единственная причина почему до сих пор не выложил в том что я не хочу выкладывать пока еще глючный софт, который от глюков может нанести Вам убытки. То есть отсрочка в Ваших же интересах. Выложу когда буду уверен в стабильной его работе. В этом году. Как и раньше будет бесплатный бета-тест без ограничений и на несколько месяцев. Из бирж планируются BitMEX, Binance, и HitBTC, с поддержкой всех существующих там пар. Вот поэтому делается долго, так функционала много.

А пока кроме картинки ничего дать не могу :) Выглядеть оно будет так:

https://hkar.ru/VBZb

Сие творчество делает сервис TradingView более полезным для пользователей, так как для использования этого софта необходим сайт TradingView чтобы подбирать настройки.
👍🏻👍🏻👍🏻 Здесь всё что вам нужно: https://bit.ly/38wVa7c

[Youtube] Эфир $5.000 и дороже скоро! https://youtu.be/3TsphRj2XLM

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют:
https://tradeprofile.net/rating

Комментарии

Очень ждём
Ответить
С такой частотой сделок даже робот заскучает). А вообще % прибыли и просадка внушают оптимизм. Насколько я понял в стратегии стоп-лосс не предусмотрен, и если с криптой что-то пойдет очень плохо, то может быть потеря большей части депо или холд
Ответить
@SarGuN, Да, но не совсем. Во-первых, вместо стоп-лосса тут просто трейлинг, так что позиция закроется на уровне SMA, хоть убыточная, хоть прибыльная, что и заменяет стоп. Однако, упасть SMA может тоже довольно сильно, что грозит весьма большим убытком. Во-вторых, я предполагаю что использовать эту будут на нескольких парах одновременно, так как что даже большой убыток на одной паре сильно не навредит всему портфелю.
Ответить
Вы пишете "По логике стратегии и покупка и продажа всегда делается только лимитным ордером, поэтому в принципе не возможна ситуация типа проскальзывания или не успел купил/продать ". Какой тип ордера при этом будет выставляться в Bitmex?

Если это будет Стоп-лимит, то стоп-цена будет выставляться роботом ЗА лимитной ценой?
Ответить
@turr1, ордер будет обычный лимитный, не стоп-лимитный.
+2 Ответить
turr1 ROBO_Trading
@ROBO_Trading, отлично!

А будет в роботе или в отдельном софте возможность автооповещения сигналом, какая из пар коснулась границы? Чтобы войти в сделку, пусть и рыночным ордером.
Ответить
Подписался :)
Ответить