В рамках 1 идеи и 1 среднего капитала на сделку: лонг TEP и ETE; шорт SEP, DPM, SE.
То есть в рамках 1 идеи будет 6 пар акций (1/6 капитала на каждую пару).
Распределение капитала в каждой паре: 1. 42% лонг TEP и 58% шорт SEP. 2. 57% лонг TEP и 43% шорт DPM. 3. 49% лонг TEP и 51% шорт SE. 4. 42% лонг ETE и 58% шорт SEP. 5. 57% лонг ETE и 43% шорт DPM. 6. 49% лонг ETE и 51% шорт SE.
Такое распределение соответствует паритету волатильностей.