ROBO_Trading

Нахождение универсальной стратегии

Обучение
ROBO_Trading Premium Обновлено   
CRYPTOCAP:TOTAL   Общая рыночная капитализация криптовалют, $
Для криптовалют. Тестировать стратегию на сотнях криптовалютных пар было точнее, но слишком уж рутинно и долго. Поэтому можно сначала сделать более упрощённый вариант - протестировать на графике капитализации всех криптовалют.

График капитализации всех криптовалют есть на TradingView с недавних пор. Если Вы выберете вкладку "индексы", там где вбивается тикер криптовалюты типа "BTCUSD", и вобьёте туда слово "TOTAL", то на верхней строке будет как раз тот график. Тут можно возразить, мол, тотальная капитализация это по большей части батька-биток, и получится что тестируем на битке. Верно, однако, есть еще один график "TOTAL2", это тоже капитализация всех криптовалют, но исключая биткойн. Так что я бы предложил протестировать на обоих графиках для большей надежности. Если на обоих графиках стратегия прибыльная, значит она универсальная и её можно применять для любой криптовалюты. Для любой пары типа койн/доллар. Но не для пар типа койн/биткойн. Почему? Потому что график тотальной капитализации рассчитывается именно к доллару, а значит и тестировалось к доллару.

Если Вы просто запустите какую-то стратегию на графике "TOTAL", то вероятнее всего никаких сделок не увидите. Так потому что обычно по умолчанию размер капитала стоит 100.000 долларов, а одна единица на графике стоит значительно дороже. Так что, чтобы появились сделки надо поставить капитал типа квадриллиона долларов :) Тогда сделки появятся.

Если на обоих графиках стратегия прибыльна, то далее лучше выбрать топ-10 криптовалют и посмотреть по каждой. В идеальной ситуации стратегия окажется прибыльной на всех монетах из 10 верхних (причина - сильная корреляция криптовалют вообще), причем прибыльны будут и лонги и шорты. Это в идеале.

А теперь к слову почему это будет не совсем уж точно. Во-первых, самое понятное: параметры стратегии подгоняются под прошлое, а не под будущее. Свечек от будущего у нас нет и быть не может, поэтому тестить на прошлом это в принципе единственный вариант. Вопрос не в том плох ли он, а в том что другого то просто нет. Во-вторых, тотальный график капитализации это не сумма цен криптовалют взвешенная по объему, как некоторые думают. Общий график капитализации растет не только из-за роста цен криптовалют, но еще и из-за майнинга (появления новых монет), и добавление новых недавно созданных криптовалют тоже. Вот почему график капитализации более склонен к росту, чем сумма цен криптовалют. А это значит что Ваш бектест на графике капитализации завысит прибыльность от лонгов, но занизит прибыльность от шортов. Но чтобы избавиться от этого эффекта можно просто протестировать потом на топ-10 криптовалют в отдельности.

Получается что при создании стратегии удобнее всего взять график "TOTAL2", экспериментировать сначала на нём, и если на нём хорошие показатели, то уже потом тестировать его же на "TOTAL" и на топ-10.
Комментарий:
А еще могу добавить что изначально проектировать и тестировать стратегию лучше всего с нулевой комиссией. Потому что:

а) Если в стратегии есть полезная рабочая идея, то прибыль от неё может оказаться меньше комиссии, из-за этого Вы не заметите полезную идею свою. А если заметите, то возможно удалось бы повысить её прибыльность, чтобы она превышала комиссию.

б) Вообще на некоторых биржах можно торговать без комиссии. BitMEX.com и HitBTC.com как пример.

[Реклама] Инвестиционный алгофонд - консервативный стабильный доход при минимальной просадке! Рекомендую!
https://hamster-bot.com/phoenix?boto
chat telegram https://t.me/+Y7-NYXjS3Sw1NGVi

Мы создали свой Telegram-канал: https://t.me/budushee_deneg
Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.