Давно известно что настроения трейдеров от части определяют движение котировок. Когда все шортят, велика вероятность что цена вопреки ТА, волнам, vsa, вырастет. И наоборот: когда явно все указывает на взлет, происходит что - то невероятное и цена падает. Статистика неумолима: 95% сливает. Как определить сентимент и настрой толпы? Подходов довольно много. Один из доступных всем бесплатно способов это отчёты ММВБ. Ссылка: Многие знают что есть физики и юрики. И что по ним можно отследить тренд. Однако иногда бывает такое что вроде юрики в шортах, а цена растет..и растет прилично.. Могу предложить вам свои наблюдения. Ниже я покажу на графике как сигналы мамбы отрабатывали с 2014 по 2020 С 2014 года по 2020 было 2 среднесрочных тренда в шорт и 1 среднесрочный тренд в Лонг. Попробуем ответить на вопросы: 1. Какие сигналы при развороте и зарождении нового тренда дают отчёты ММВБ? 2. Какое изменение открытых позиций считать значимым? 3. Как фильтровать "суперфизика" в отчётах. Итак по порядку: 1. На ММВБ moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx можно отслеживать открытые позиции по фьючерсам и опционам двух категорий участников: - физические лица : в Лонг или в шорт. К ФЛ относимся мы с вами. - юридические лица: в Лонг или в шорт. К ЮЛ относятся маркетмейкеры. Когда происходит разворот, как правило, происходит фиксация прибыли или убытков. Как известно нефть ходит от маржина до маржина. И развороты происходят через "кишки и кровь". Исходя из этого в точках разворота надо искать сильное изменение количества открытых позиций. И, что очень важно, надо анализировать не только фьючерсы , но и опционы. Резкий рост Открытых позиций - сигнал на начало нового движения. Игроки плавно сбросили старые позиции и вдарили по рынку резко (это можно объяснить резким изменением фундамента). резкое падение открытых позиций - сигнал об окончании движения и раздумиях участников. 2. Какие изменения открытых позиций считать значимыми: Пример 1 резкий набор: ФЛ резко вдарили по шортам 18.01.2016. а ЮЛ резко добавили Лонг против ФЛ. Суммарно Открытые Позиции выросли на +133%. Это являлось достоверным сигналом на разворот в Лонг. Пример 2 резкий сброс: тренд с января 2016 продолжался до октября 2018. 26.10.2018 истекали опционы. Что сопровождалось сильным изменением количества открытых позиций : ОП 26.10.2018 упали на -42%. Что явилось четким сигналом к развороту. Участники рынка скинули свою позицию, а значит движение поменяло свое направление. 3. Суперфизик. Явление «суперфизика» довольно интересное. В основе может лежать инсайд, или «умышленные погрешности» в отчетах. С января 2019 на ММВБ отмечается появление большого объёма открытых позиций среди ФЛ. В 2019 году 700 000 контрактов, в 2020 позиция доходила до 1.5 млн контрактов. Это существенный объем даже по меркам международного рынка. В стандартной ситуации всплеск Лонга на ФЛ, и одновременный всплеск шорта на ЮЛ имел шортовую интерпретацию. Но с появлением "суперфизика" всплеск открытых позиций по лонгам у ФЛ стал лонговым сигналом. Как фильтрануть суперфизика ? Надо смотреть на количество клиентов. Например 03.04.2020 рост ОП составил +125%. рост лонга у ФЛ + 815 905 контрактов. При этом у ФЛ количество участников стало меньше на 35. Грубо говоря , среди клиентов державших лонг кто-то открылся +815 905 контрактов. это объем "суперфизик". Другой пример: 21.02.2020 рост ОП составил +115,2%. Смотрим на ФЛ. По ФЛ лонг вырос на + 694 932 контракта. Проверяем количество участников у ФЛ. Количество ФЛ 20.02.20 было 7192. 21.02.20 количство клиентов в лонг 16094 . Фактически эти +8902 клиента добавили +694 932 контракта. не тянет на суперфизика. Резюме: 1. Искать надо +50% и -40% по ОП. 2. Учитывать и Фьючи и опционы 3. Любой всплеск ОП проверять на предмет наличия "суперфизика" PS: - анализ мамбы только на средне-долго. Подходит для определения направления тренда. -Любая ТС все равно будет отлебяжена. Риски надо считать и дисциплину соблюдать. Граалей нет. Можно не воскреснуть. -Анализ ММВБ лучше сочитать с анализом ice и cme. График сигналов с 2014 по 2020
Любая ТС все равно будет отлебяжена. - новый термин )))
ltpak2
⋅
Великолепная идея и анализ рынка. Готовые подсказки новичкам. Спасибо!
Brat_
⋅
мда... всё намного проще и легче, как ты и говоришь 95% сливает, а что это значит? допустим мы видим тренд... значит в этом тренде 95% сливает а не зарабатывает грубо говоря, стоят не в той позиции и уже ясно куда был накоплен объём ранее до этого движения, отсюда легко стоить свою стратегию уже понятно куда цена идет.
doljik87
⋅
Шикарная идея! Особенно как суперфизик по бренту пролетел в апреле 21.04, когда цена с 30 на 23 за баррель упала, тогда суперфизик просто по маржинколу вылетел....
MalEv_ich
⋅
@doljik87, все верно. "Суперфизик" делает только коррекционные движения от основного направления. Поэтому эти сигналы надо зафильтровывать. Они не самые надёжные. Вообще вполне возможно что никакого суперфизика и нет.
doljik87
⋅
@MalEv_ich, Получается что это была толпа Лонгустов которая до последнего верила в эффективность ОПЕК!
MalEv_ich
⋅
@doljik87, это знают только те кто открывал подрций. Судя по объему это мог быть инсайд, такой же как перед атакой 13.09. а значит сильно осведомленный. Или это может сотрудник площадки который рисовал этот отчёт. Мы этого не узнаем.
Со стороны похоже что все знают про суперфизика уже и повторителей засадили