Глядя на данную синтетику мне лично не комфортно сидеть в рублевой бочки и ловить 3300 руб Совсем иное впечатление может принести текущая позиция: лонг-нефть и шорт доллар/рублКому не комфортно я не призываю терпеть риски 10% (дело каждого взятого спекулянта в отдельности), но тем кто готов занять стратегическую позицию, то сейчас самое время...
Кстати, кому интересно, нерезы еще больше заинтересовались нашими ОФЗ-кэрри трейд продолжается + страновые риски (СDS на Россию) сейчас он достиг максимального значения 2004 года. 255 б.п. на 5 - летние бонды. Год назад это было 600 б.п. Добовляем налоговые периоды и рост нефти....последнее под вопросом, конечно, но в нашем уравнении этот показатель занимает свое место и искл его никак нельзя....
Сорри, а в чём смысл синтетики коррелируемых инструментов лонг нефти и шорт доллара? В вашей логике получается падение одного не означает падения другого актива? 10% риска это в данной синтетике движение одного дня в рамках текущих ATR каждого инструмента.
Смысл рублёвой бочки заключается как раз в том, что рост нефти будет не эквивалентен шорту доллара, поэтому бюджет Раши (который и без того оч. дефицитный) немного вздохнёт. Я не настаиваю, просто не вижу доллар ниже 57 в этом году, а вот нефть вроде как постепенно 60$ может сделать. Всё имхо конечно.
Alfa
⋅
идея, которую я хочу донести заключается в том, что лонг нефти и шорт бакса принесет больше нежели игра в комфортную бочку нефти для российского правительства. Т.е. я считаю, что на фоне перечисленых фактов во 2-м абзаце лучше играть лонг/шорт нежели лонг/лонг
DenCh
⋅
Ну это если всё пойдёт в ту сторону, куда Вы хотите) А ежели не дай бог нефть в боковике будет, а рупь даже к декабрьским выплатам внешнего долга девальнёт ещё...поза затрещит. А вот бочка наоборот в этом сценарии сходит к 3200-3300. Я опять же не настаиваю, но у Вас позиции хоть и потенциально более прибыльна, но и риск большой, имхо.
Alfa
⋅
доход соответствует риску или наоборот...что касается внешних выплат, то я бы не ставил бы данный факт во главу угла...35 ярдов пролонгяд, как год назад. И потом, это долги, скорее всего, из серии "роснефть кипр одолжтила роснефть москва"
Спорить нет смысла. время расставит все по местам...лично мне комфортно лонг шорт, если вам лонг лонг то это лишь наш с вами выбор... Я вот не верю, что наше прав справится со внешним интересом...это все равно что думать, что они ща поднимут нефть. Им легче отпустить рубль, а как они это сделают если в системе рублей стало меньше (данные ЦБ см. на сайте)