Как выбрать плечо: 3 шага к разумному трейдингу!

Плечо: как не превратить депозит в фарш

Плечо - любимый наркотик новичка. Открыл фьюч, влепил 50х, через 5 минут либо ты гений, либо тебя уже нет. Давай разложу по полочкам, как выбирать плечо нормально, а не "на удачу", отталкиваясь от стопа и волатильности.

Коротко: плечо выбираем ПОСЛЕ того, как решили:
1) где логичный стоп на графике
2) какой процент депозита готовы рискнуть

А не наоборот.

Риск в сделке = размер стопа + размер позиции, а не "о, тут есть 100х, беру максимум".

Базовая логика

Есть три вопроса:

1. Сколько % от депо я готов слить, если сделка пойдет в стоп?
2. Где на графике логичный стоп, с учетом волатильности?
3. Исходя из этого, какой размер позиции мне доступен?

И только ПОТОМ: какое плечо поможет открыть такой объем, не улетев в маржин-колл при первом чихе рынка.

Пример на пальцах

Депозит: 1000$
Риск на сделку: 1% (то есть готовы потерять 10$)
Стоп: 2% от цены входа

Формула:
Размер позиции = риск / стоп в %

В нашем случае:
Размер позиции = 10$ / 0.02 = 500$

То есть, по уму, ты можешь зайти позицией на 500$, стоп 2%, потеря 10$ - норм.

Если ты торгуешь без плеча - тебе нужно 500$ из депозита на эту сделку.
Если берешь плечо 5х - тебе нужно всего 100$ маржи, остальное дает биржа.
Но ВАЖНО: размер позиции не меняется - все те же 500$.

Вот где почти все ломаются: берут плечо 10х и вместо разумных 500$ лезут на 5000$, потому что "можно же". И тогда:

5000$ x 2% стоп = уже 100$ потерь, то есть -10% депозита в одной сделке. Пара таких - и от счета останутся грустные воспоминания.

Как сюда вписывается волатильность

Волатильность - это, по сути, "размах" цены.
У тебя один инструмент может ходить по 0.5% в день, другой - по 5% за час. Логично, что стопы там будут разного размера.

Если инструмент дерганый, свечи по 2-3% туда-сюда, а ты ставишь стоп 0.3% - тебя просто будет выносить рыночным шумом.
Чтобы выжить, нужно:
- либо ставить более широкий стоп
- либо снижать размер позиции
- либо, иногда, просто не лезть туда с плечом

Пример с волатильностью

Допустим, монета/акция ходит спокойно: среднее движение за день около 1%.
Ты ставишь стоп 2% - терпимо, есть пространство пожить.

При депо 1000$, риск 1% (10$), стоп 2%:
Размер позиции = 10 / 0.02 = 500$
Плечо выбираешь так, чтобы под эту позицию тебе хватало маржи и не было риска ликвидации при обычной дневной волатильности.

Теперь представь инструмент, который спокойно дергается на 5-7% за день.
Ставить там стоп 2% - значит почти гарантированно получать "вынос" без реального разворота. Логичный стоп уже где-то 5-7%.

Возьмем стоп 6%:
Размер позиции = 10 / 0.06 ≈ 166$

Тут уже видно: чем шире стоп (из-за волатильности) - тем МЕНЬШЕ должна быть позиция. А не "волатильный рынок - надо плечо побольше".

Возможно, я ошибаюсь, но большинству новичков плечо выше 10х вообще стоит запрещать на уровне закона. Не потому что "нельзя", а потому что психика и математика обычно не успевают за жадностью.

Как я выбираю плечо по шагам

1. Смотрю график и волатильность
Где логичный стоп по идее сделки, а не "куда влезет".
Обычно стоп за уровень/зону, а не "вот тут 0.5%, красиво выглядит".

2. Решаю риск на сделку
Для новичков 0.5-1% депозита - адекватно.
Это скучно, зато ты живешь долго.

3. Считаю размер позиции
Риск / стоп в % = объем позиции.

4. И только потом подгоняю плечо
- Если для такой позиции хватает собственных средств - плечо можно вообще не трогать
- Если нет - беру минимальное возможное плечо, чтобы:
- уместить позицию
- не ловить ликвидацию при обычном рыночном шуме

Коротко правило

- Сначала: идея сделки, уровень входа, логичный стоп, риск в %
- Потом: считаем размер позиции
- И только в конце: подбираем плечо, как технический инструмент, а не как способ "ускорить путь к ламбе"

Плечо само по себе не зло. Зло - когда его используют вместо мозга.

Напиши в комментариях, какое плечо ты сейчас реально используешь и как считаешь риск. Если хочешь, могу в следующем посте разобрать конкретные примеры из ваших ситуаций.