Добрый вечер. На многих биржевых и экономических сайтах постоянно существует спор между трейдерами и простыми людьми на тему, как запасы нефти влияют на ее движение и соответственно движение рубля. Одни говорят что когда запасы нефти растут, значит нефть идёт в шорт, а если запасы падают то нефть лонгуется. Решила найти ответ на данный вопрос.
Все совсем не так как думает большинство людей, а именно что когда запасы растут то нефти можно шортить. Это ошибочное мнение, а также ошибочным мнением является то что США рисуют статистику и не нужно на нее обращать внимание. Это все не верно.
Посмотрите внимательно на графики которые приведены в моей идее. Вы можете видеть один большой недельный график и еще несколько подробных графиков с запасами нефти. На данном графике видно где начинается рост и падение запасов нефти, а так же само движение нефти и рубля.
На самом дела обстоят совсем иначе и опровергают многие мнения людей. Когда запасы нефти падают, особенно если это резкое сокращение после длительного роста, нефть начинает чертить боковик и затем стремительно падать. Это смена тренда. Наоборот, когда запасы начинают стремительный рост то нефть начинает рост, тем самым укрепляется рубль.
Это график 16 года и вы все прекрасно знаете, что 08.09.2016 резко снизились запасы нефти, а именно при прогнозе 0.225 реальные запасы стали -14.513 и наверное это исторические минимумы запасов нефти. Что делать в данной ситуации решать только вам.
Свои мнения можете высказывать в комментариях. Можно обсудить.
Комментарий
⋅
Ведем статистику.
14.09.2016
Запасы нефти: -0.559 3800 Снижение запасов. Народ подумал что нефть вверх, но это было ошибкой. Результат: С 46.50 до 42.80 Падение нефти
Исследование любопытное :)
Корреляция с запасами, конечно, есть, но эта статистика обычно используется для локальной игры (работает прямая корреляция) и/или набора большой позиции (может работать обратная корреляция в среднесроке). Почему были такие странности в 2016, очень просто, с локальных минимумов набиралась большая позиция вверх, и просто выкупались все падения, потом была разгрузка позиции на локальных максимумах. Вывод, это была конкретная игра с конкретными целями, было такое в раньше (до 2016) и всегда ли однозначно, надо дополнительно смотреть, будет ли всегда использоваться в будущем, вопрос открыт… возможно стоит еще на данные COT посмотреть и опционные уровни в связке.
Но сейчас немного поменялись приоритеты части игроков, идет попытка удержания цены, может ли это быть использовано для новой большой игры вниз - может, но триггер ранее конца сентября, начала октября маловероятен, просто из логики процесса, а вот выход выше 50 вероятен на горизонте двух недель. Таким образом, если сейчас входить в долгосрочный шорт, то нужно быть готовым удерживать позицию при изменении цены на несколько долларов против, что для спекуляций мало подходит.
Последнее падение вызвано, скорее всего, погодой, чем, естественно воспользовались спекулянты, но ждать глобальную смену тренда, основываясь только на этих данных, я бы пока не стал.
По поводу возможных “правильных” искажений статистики, этому есть достоверные подтверждения в прошлом и не только в США, что позволяет судить, что искажения возможны и в будущем, это стоит учитывать.
Если смотреть на нефть долгосрочно, то выход в диапазон 50-60 - неизбежен, просто вопрос времени, и возможно уже в 2017-2018, при этом я продолжаю считать, что еще раз сходить ниже 40 вероятность сохраняется, на горизонте до полугода-год.
IrinaMuzikina
⋅
Система работает. Сегодня в очередной раз вышла статистика.
Реальность -0.559 а прогноз был 3800
Думается лонговая статистика и по тв так говорят, когда запасы падают то нефть вверх. Смешно.
Результат пробитый уровень
vitrella
⋅
объясните, что у вас за цыферки рядом с датами? И что вы подразумеваете под запасами? Запасы это цена на нефть? Если это так, то вы путаете где запасы, а где цена на нефть. Где связь между курсов доллара и ценой на нефть в долларах?
IrinaMuzikina
⋅
Первая цифра настоящие запасы, а вторая прогноз на запасы нефти. Каждую неделю выходит статистика с запасами нефти. Это можно на инвестинге найти. Нет. Запасы это запасы. Так же как запасы тушенки дома на зиму.
123GPS
⋅
Молодец.Очень интересно.Возможно послужит ещё одним индикатором
Tharkun
⋅
На этой неделе опять вышли запасы - снижение и нефть растет... :)
IrinaMuzikina
⋅
Итоги подведем до новой статистики. Нефть скоро выйдет с вымпела на годовом графике и выйдет она вниз, но запасы падают каждый раз а нефть все никак не идет на перехай.
Tharkun
⋅
По статистике, что выходит, смотрят не только на запасы нефти...
Тогда надо четче описать, как использовать данные, в прошлый раз был комментарий сразу, когда пошло "правильно", а теперь неделю ждать... :)
Tharkun
⋅
Прошла неделя, запасы опять упали и нефть растет... :)
IrinaMuzikina
⋅
Ну если посмотреть на график должна быть длинный период падения запасов перед мощным шортом. Все на графике. Я не делала уточнения насчет таких мелких промежутков как неделя или две. Возможно что это не работает на коротких промежутках, но в результате без перехаев нефть польется водопадом. Выход с вымпела не будет никого щадить.
Корреляция с запасами, конечно, есть, но эта статистика обычно используется для локальной игры (работает прямая корреляция) и/или набора большой позиции (может работать обратная корреляция в среднесроке). Почему были такие странности в 2016, очень просто, с локальных минимумов набиралась большая позиция вверх, и просто выкупались все падения, потом была разгрузка позиции на локальных максимумах. Вывод, это была конкретная игра с конкретными целями, было такое в раньше (до 2016) и всегда ли однозначно, надо дополнительно смотреть, будет ли всегда использоваться в будущем, вопрос открыт… возможно стоит еще на данные COT посмотреть и опционные уровни в связке.
Но сейчас немного поменялись приоритеты части игроков, идет попытка удержания цены, может ли это быть использовано для новой большой игры вниз - может, но триггер ранее конца сентября, начала октября маловероятен, просто из логики процесса, а вот выход выше 50 вероятен на горизонте двух недель. Таким образом, если сейчас входить в долгосрочный шорт, то нужно быть готовым удерживать позицию при изменении цены на несколько долларов против, что для спекуляций мало подходит.
Последнее падение вызвано, скорее всего, погодой, чем, естественно воспользовались спекулянты, но ждать глобальную смену тренда, основываясь только на этих данных, я бы пока не стал.
По поводу возможных “правильных” искажений статистики, этому есть достоверные подтверждения в прошлом и не только в США, что позволяет судить, что искажения возможны и в будущем, это стоит учитывать.
Если смотреть на нефть долгосрочно, то выход в диапазон 50-60 - неизбежен, просто вопрос времени, и возможно уже в 2017-2018, при этом я продолжаю считать, что еще раз сходить ниже 40 вероятность сохраняется, на горизонте до полугода-год.