oleg.mub

USDRUB покупка волатильности

FX_IDC:USDRUB   US DOLLAR / RUSSIAN RUBLE
USDRUB             движется внутри восходящего канала, пробив уровень сопротивления 60-62. Вероятно, что теперь 60-62 станет уровнем поддержки. При торговле волатильностью на USDRUB             осуществлять дельта-хедж можно по уровням через 2 рубля (62,60,58... или 64,66,68).
Волатильность сентябрьской серии сейчас составляет 22%, две недели назад она была 15%. При снижении курса к нижнему уровню канала совместно со снижением волатильности, можно будет покупать волатильность. Продавать волатильность на текущих уровнях выглядит весьма рискованно.

Related Ideas

oleg.mub
USDRUB Delta Hedge Levels
oleg.mub about SIU2015 3 год назад
oleg.mub
год назад
график волы из Блума
http://savepic.su/6027549.png
Ответить
george.verbitsky PRO
год назад
Да, вола действительно низковата, учитывая настроения и график. Я на 58 уже стрэддл купил и уже два раза дельту захеджил. Теперь смотрю вниз до 58, либо флэт на этих уровнях. И то и то норм.
+1 Ответить
seva.kondratyev george.verbitsky
год назад
А дельту захеджить - это как, если в 2-х словах? ))
Ответить
george.verbitsky PRO seva.kondratyev
год назад
Если актив двигается вниз или вверх, то возникает накопленая прибыль от изменения дельты. Захеджить ее - значит зафиксировать. В случае движения вверх, продается фьючерс, например. В случае движения вниз - покупается.
+1 Ответить
oleg.mub seva.kondratyev
год назад
когда торгуешь дельта-нейтральные опционные стратегии возникает вопрос: где выравнивать дельту? есть несколько вариантов - один из них по уровням базисного актива
Ответить
Идеи Скрипты Графики
Россия
United States
United Kingdom
India
España
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Мои читатели Читаю Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Оплата Выйти