oleg.mub

USDRUB покупка волатильности

FX_IDC:USDRUB   US DOLLAR / RUSSIAN RUBLE
USDRUB             движется внутри восходящего канала, пробив уровень сопротивления 60-62. Вероятно, что теперь 60-62 станет уровнем поддержки. При торговле волатильностью на USDRUB             осуществлять дельта-хедж можно по уровням через 2 рубля (62,60,58... или 64,66,68).
Волатильность сентябрьской серии сейчас составляет 22%, две недели назад она была 15%. При снижении курса к нижнему уровню канала совместно со снижением волатильности, можно будет покупать волатильность. Продавать волатильность на текущих уровнях выглядит весьма рискованно.
график волы из Блума
http://savepic.su/6027549.png
Ответить
Да, вола действительно низковата, учитывая настроения и график. Я на 58 уже стрэддл купил и уже два раза дельту захеджил. Теперь смотрю вниз до 58, либо флэт на этих уровнях. И то и то норм.
+1 Ответить
seva.kondratyev george.verbitsky
А дельту захеджить - это как, если в 2-х словах? ))
Ответить
george.verbitsky PRO seva.kondratyev
Если актив двигается вниз или вверх, то возникает накопленая прибыль от изменения дельты. Захеджить ее - значит зафиксировать. В случае движения вверх, продается фьючерс, например. В случае движения вниз - покупается.
+1 Ответить
oleg.mub seva.kondratyev
когда торгуешь дельта-нейтральные опционные стратегии возникает вопрос: где выравнивать дельту? есть несколько вариантов - один из них по уровням базисного актива
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
Indonesia
日本
한국
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Подписчики Подписаны Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти