oleg.mub

USDRUB покупка волатильности

FX_IDC:USDRUB   Доллар США / Российский рубль
USDRUB             движется внутри восходящего канала, пробив уровень сопротивления 60-62. Вероятно, что теперь 60-62 станет уровнем поддержки. При торговле волатильностью на USDRUB             осуществлять дельта-хедж можно по уровням через 2 рубля (62,60,58... или 64,66,68).
Волатильность сентябрьской серии сейчас составляет 22%, две недели назад она была 15%. При снижении курса к нижнему уровню канала совместно со снижением волатильности, можно будет покупать волатильность. Продавать волатильность на текущих уровнях выглядит весьма рискованно.

Связанные идеи

Да, вола действительно низковата, учитывая настроения и график. Я на 58 уже стрэддл купил и уже два раза дельту захеджил. Теперь смотрю вниз до 58, либо флэт на этих уровнях. И то и то норм.
+1 Ответить
seva.kondratyev george.verbitsky
А дельту захеджить - это как, если в 2-х словах? ))
Ответить
george.verbitsky seva.kondratyev
Если актив двигается вниз или вверх, то возникает накопленая прибыль от изменения дельты. Захеджить ее - значит зафиксировать. В случае движения вверх, продается фьючерс, например. В случае движения вниз - покупается.
+1 Ответить
oleg.mub seva.kondratyev
когда торгуешь дельта-нейтральные опционные стратегии возникает вопрос: где выравнивать дельту? есть несколько вариантов - один из них по уровням базисного актива
Ответить
график волы из Блума
http://savepic.su/6027549.png
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер Форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти