USDRUB движется внутри восходящего канала, пробив уровень сопротивления 60-62. Вероятно, что теперь 60-62 станет уровнем поддержки. При торговле волатильностью на USDRUB осуществлять дельта-хедж можно по уровням через 2 рубля (62,60,58... или 64,66,68). Волатильность сентябрьской серии сейчас составляет 22%, две недели назад она была 15%. При снижении курса к нижнему уровню канала совместно со снижением волатильности, можно будет покупать волатильность. Продавать волатильность на текущих уровнях выглядит весьма рискованно.
Да, вола действительно низковата, учитывая настроения и график. Я на 58 уже стрэддл купил и уже два раза дельту захеджил. Теперь смотрю вниз до 58, либо флэт на этих уровнях. И то и то норм.
seva.kondratyev
⋅
А дельту захеджить - это как, если в 2-х словах? ))
george.verbitsky
⋅
Если актив двигается вниз или вверх, то возникает накопленая прибыль от изменения дельты. Захеджить ее - значит зафиксировать. В случае движения вверх, продается фьючерс, например. В случае движения вниз - покупается.
oleg.mub
⋅
когда торгуешь дельта-нейтральные опционные стратегии возникает вопрос: где выравнивать дельту? есть несколько вариантов - один из них по уровням базисного актива