usd/rub (а стоит ли покупать когда дешево...)

на рынке и в любом бизнесе есть рискованные операции
работая на бирже исключаем слово "игра"
так же вводим риск менеджер
и не ввязываемся в авантюры
взятые позиции защищаем стоп-ордером

и когда портфель сформирован, уравновешен, а деньги все еще есть то на ум приходят мысли о вложении в более рискованные ИИ

пример такого вложения сейчас и исполним


1 у нас есть пара доллар/рубль, которая стремится к падению (или я так придумал и внушил себе)
2 в силу различных внешних данных предположительно будет сформирована коррекция или даже некий период роста

таким образом

1 открываем позицию шорт по фьючерсу sim7 на уровне скажем 58100 и ставим стоп 58800 (МА200 на часе)

2 (собственно наша рискованная операция)
а) покупаем опцион кол май страйк 60
б) покупаем опцион кол июнь страйк 62

риски

майский опцион страйк 60 стоимость 320р
100опц * 320 = 32000р

июньский опцион страйк 62 стоимость 420р
100опц * 420 = 42000р

риск данной ИИ 74000р

что очень приемлемо в рамках данной ИИ
(конечно можно масштабировать ИИ)

помним что у нас будет 100фьючерсов взятых в шорт


вот за реализацией данной операции я и предлогаю понаблюдать

Сделка активна:

открытие позиции шорт, фьючерс sum7 по цене 58100
стоп 58800

100*3478=347800

pixs.ru/showimage/si...7740212_25678799.jpg

Комментарий:

покупка
кол
июньский опцион страйк 62 стоимость 420р
50опц * 420 = 21000р

pixs.ru/showimage/si...6725846_25679694.jpg

Комментарий:

смотрим ссылку

в + к ИИ

последний график как раз июнь

moex.com/ru/der...ptionsdesk.aspx?sby=0&...

Комментарий:

купим
кол
июньский опцион страйк 62 стоимость 400р
50опц * 400 = 20000р

стоп по фьючерсу выставим 58100 обеспечив бу по позиции


позиция

Ф 100 шорт от 58100 стоп в бу 58100
О кол 100 ср. цена 410р

Комментарий:

стоп 57900 на фьючерс

Комментарий:

делим позицию стопом
57700
57500


ниже доберем опционом увеличив опционную позицию

Комментарий:

стоп на Ф
57400
57200


покупка кол опциона страйк 60000 18.05
100*275=27500


pixs.ru/showimage/si...8937488_25697562.jpg


позиция

Ф 100к-тов шорт от 58100 стоп в зоне прибыли
О кол июнь ст 62 - 100шт ср. цена 410р
О кол май ст 60 - 100шт ср. цена 275р

Комментарий:

стоп
57390
57270
57050

Комментарий:

позиция закрыта стопами
сама ИИ еще актуальна

+24.7%

в деньгах 100Ф * 850р = 85000р

это наша риск сумма на опционную стратегию

дальнейшие действия

1 ждем реализаяию ИИ по опционам
2 при уходе цены выше 58000 можно думать о повторном шорте

Комментарий:

запас по ДС у нас 85000

текущее состояние

О кол июнь ст 62 - 100шт ср. цена 410р == текущая 265 (-14500)
О кол май ст 60 - 100шт ср. цена 275р == текущая 224 (-5100)

Комментарий:

доллар поднялся
опционы пересчитаем в Пн
удерживаем опционную позицию