K.Bochkarev
Короткая

Ставка на укрепление рубля в 1п2016 г

MOEX:USDRUB_TOM   Доллар США/Российский рубль TOM
Продажа USDRUB             с целью 58.50-60 в 1п2016 г; конвертация валюты в рубли в расчете откупить доллары на 7-10% дешевле.

Отношение к развивающимся рынкам меняется в лучшую сторону; после снижения MSCI             EM в течение 3-х лет 2016 г может пройти под знаком "rebound rally"
Ребалансировка рынка нефти перевалила за половину; ожидания - "uptick" по Brent к 55$ и выше в 1п2016 г
Ужесточение КДП ФРС уже в значительной степени в цене; перенос повышения ставок в США с декабря'15 на 1кв2016 г позитив для EM FX
Carry trade с участием рублевых активов получит продолжение в 1п2016 г; снижение ставки ЦБ РФ с 11% до 8.5-9% поддержит спрос на ОФЗ и рубль
1-й квартал - это традиционно сильный платежный баланс РФ; позитивно для рубля
Восстановление (стабилизация) экономики РФ в 2016 г может быть дополнительным драйвером роста спроса на рублевые активы.

Торговое решение:
Продажа фьючерса на USDRUB             с плечом не более чем 1-м плечом; продажа фьючерса дает базис (овернайт) порядка 1% в месяц; свободное ГО можно разместить в ОФЗ под 10%; против проданного фьючерса можно продавать покрытые путы вне денег.
Сделка закрыта вручную: Риски ослабления рубля уже где-то начинают превышать риски его укрепления. Потенциал снижения USDRUB может быть ограничен уровнями 55-56.5.
КПД ФРС это интересная тема) но помоему он весьма высок, если смотреть на SPX)
Ответить
но вобще все в итоге сходится к приоокам... если ЦБ обнародует хотя бы пару кварталов подряд то может быть наша валюта и перестанет падать
Ответить
Kirill_Mel PRO Kirill_Mel
пару кварталов притоков, вплане
Ответить
Правительство РФ рассматривает возможность введения негласного потолка для укрепления рубля с целью поддержать отечественную экономику, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
По словам представителя кабмина, обсуждаемый предел укрепления рубля - 50-55 рублей за доллар.
«Если экономика будет слабеть, рубль сможет падать свободно, и мы не будем вмешиваться. Однако на протяжении по крайней мере двух или трех лет, он не может укрепляться выше чем, к примеру, 50 или 55 рублей», - сказал FT правительственный чиновник.
Ответить
Тогда симметричный ответ ЦБ РФ на следующий день тоже процитируйте.
Ответить
Nirazaq K.Bochkarev
Сам факт того что в правительстве рождаются такие идеи, заставляет сомневаться в рыночном образовании курса
Ответить
Как все скучно, а я думал мы тут деньги зарабатываем)
Ответить
DenCh K.Bochkarev
А стоп в этой стратегии есть? например вот будет допустим 70, неужели стопа не будет?
Ответить
USDRUB торгую, как правило, без плеча, больше управляя валютным риском по имеющемуся валютному портфелю. В данном конкретном случае классический стоп-лосс не использую, а больше использую опционы для хеджирования в случае роста USDRUB выше "точки силы" или конкретного уровня по торговому плану. Если брать спекуляции в EURUSD, то там конкретный риск на сделку (порядка 3%, если мы говорим о позиции в опционах на 4-6 месяцев).

Еще до того как будет 70, я начну хеджироваться после роста USDRUB выше 65.5, продавая путы против фьючерса.
Ответить
замучился бы путы продавать против фьючерса если б вовремя не вышел)
Ответить
Идеи Скрипты График
Россия
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Brasil
Türkiye
日本
한국
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Для сайтов Виджеты Компонент графиков Приоритетная поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Личные сообщения Чат Опубликовано идей Подписчики Подписаны Приоритетная поддержка Публичный профиль Настройки профиля Счёт и оплата Выйти