K.Bochkarev
Короткая

Ставка на укрепление рубля в 1п2016 г

MOEX:USDRUB_TOM   Доллар США / Российский рубль TOM
Продажа USDRUB             с целью 58.50-60 в 1п2016 г; конвертация валюты в рубли в расчете откупить доллары на 7-10% дешевле.

Отношение к развивающимся рынкам меняется в лучшую сторону; после снижения MSCI             EM в течение 3-х лет 2016 г может пройти под знаком "rebound rally"
Ребалансировка рынка нефти перевалила за половину; ожидания - "uptick" по Brent к 55$ и выше в 1п2016 г
Ужесточение КДП ФРС уже в значительной степени в цене; перенос повышения ставок в США с декабря'15 на 1кв2016 г позитив для EM FX
Carry trade с участием рублевых активов получит продолжение в 1п2016 г; снижение ставки ЦБ РФ с 11% до 8.5-9% поддержит спрос на ОФЗ и рубль
1-й квартал - это традиционно сильный платежный баланс РФ; позитивно для рубля
Восстановление (стабилизация) экономики РФ в 2016 г может быть дополнительным драйвером роста спроса на рублевые активы.

Торговое решение:
Продажа фьючерса на USDRUB             с плечом не более чем 1-м плечом; продажа фьючерса дает базис (овернайт) порядка 1% в месяц; свободное ГО можно разместить в ОФЗ под 10%; против проданного фьючерса можно продавать покрытые путы вне денег.
Сделка закрыта вручную: Риски ослабления рубля уже где-то начинают превышать риски его укрепления. Потенциал снижения USDRUB может быть ограничен уровнями 55-56.5.
замучился бы путы продавать против фьючерса если б вовремя не вышел)
Ответить
Правительство РФ рассматривает возможность введения негласного потолка для укрепления рубля с целью поддержать отечественную экономику, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
По словам представителя кабмина, обсуждаемый предел укрепления рубля - 50-55 рублей за доллар.
«Если экономика будет слабеть, рубль сможет падать свободно, и мы не будем вмешиваться. Однако на протяжении по крайней мере двух или трех лет, он не может укрепляться выше чем, к примеру, 50 или 55 рублей», - сказал FT правительственный чиновник.
Ответить
Тогда симметричный ответ ЦБ РФ на следующий день тоже процитируйте.
Ответить
Nirazaq K.Bochkarev
Сам факт того что в правительстве рождаются такие идеи, заставляет сомневаться в рыночном образовании курса
Ответить
Как все скучно, а я думал мы тут деньги зарабатываем)
Ответить
DenCh K.Bochkarev
А стоп в этой стратегии есть? например вот будет допустим 70, неужели стопа не будет?
Ответить
USDRUB торгую, как правило, без плеча, больше управляя валютным риском по имеющемуся валютному портфелю. В данном конкретном случае классический стоп-лосс не использую, а больше использую опционы для хеджирования в случае роста USDRUB выше "точки силы" или конкретного уровня по торговому плану. Если брать спекуляции в EURUSD, то там конкретный риск на сделку (порядка 3%, если мы говорим о позиции в опционах на 4-6 месяцев).

Еще до того как будет 70, я начну хеджироваться после роста USDRUB выше 65.5, продавая путы против фьючерса.
Ответить
но вобще все в итоге сходится к приоокам... если ЦБ обнародует хотя бы пару кварталов подряд то может быть наша валюта и перестанет падать
Ответить
Kirill_Mel Kirill_Mel
пару кварталов притоков, вплане
Ответить
КПД ФРС это интересная тема) но помоему он весьма высок, если смотреть на SPX)
Ответить
Россия
United States
United Kingdom
India
Deutschland
España
France
Việt Nam
Italia
Polska
Brasil
Türkiye
Indonesia
Malaysia
日本
한국
简体
繁體
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Поддержка Приоритетная поддержка Сообщить о проблеме Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти